Зовнішні фактори ризикуВнутрішні фактори ризику 1. ПОЛІТИЧНІ: -зміна законодавства; -заборона на здійснення банківської діяльності або окремих банківських операцій; -заборона на здійснення діяльності на міжнародних фінансових ринках та міжнародних платежів; -заборона на економічні відносини з конкретною іноземною державою; -установлення державної монополії на здійснення банківської діяльності або окремих її видів; -істотне обмеження або втрата незалежності центрального банку; 1. ФІНАНСОВІ: - втрата ліквідності; - неплатоспроможність; - банкрутство; - зниження доходності операцій; - втрата фінансової незалежності; - погрішення фінансового стану клієнтів чи партнерів; - підвищення вартості ресурсів; 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ: - недостатнє кадрове забезпечення; - низький рівень професіоналізму; -недосконалість систем прийняття управлінських рішень;

Зовнішні фактори ризикуВнутрішні фактори ризику 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ: інфляція; дефляція; платіжна криза; зміна правил валютного регулю- вання зміна політики рефінансування центрального банку; зміна податкового законодавства; кримінальні фактори; соціально-демографічна криза або зміна соціально-демографічної ситуації в країні; 3. РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ: - галузеві кризи; - екологічні кризи в регіоні; - погіршення фінансового стану підприємств регіону; - посилення конкуренції серед субєктів фінансового ринку; - нерозвиненість інфраструктури в регіоні. 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ: - операційна діяльність; - технологічні збої; - інноваційна діяльність; - недосконалі системи безпеки; - недостатня або недостовірна інформація; - юридичні помилки; - неправильно обрана стратегія розвитку; - недиверсифікована клієнтська база банку; - концентрація кредитного портфелю;

Основним підрозділом ІСУР є управління ризик-менеджменту, яке і виконує наступні функції: забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки та аналізу ризиків, на які наражається банк або які можуть надалі зявитися в його діяльності; розроблення та подання на затвердження правління компанії методик оцінки ризиків. Ці методики мають забезпечувати можливість зіставлення різних ризиків, а також величини одного ризику в часі; розроблення інфраструктури для отримання даних від інших систем, створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків, а також для забезпечення безперервного моніторингу й оцінки різних ризиків; розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей; накопичення спостережень для порівняльного аналізу; здійснення моніторингу даних щодо позицій та тарифів; моніторинг та оцінка порушення нормативів платоспроможності та фінансової стійкості. підготовка загального опису ризикових ситуацій та звітування щодо них правлінню; забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності страхової компанії; на основі проведеного аналізу величини ризиків та всіх факторів, які можуть призводити до її зниження, надавати рекомендації на розгляд правління щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень, до заборони проведення операцій; надання рекомендацій спостережній раді і правлінню щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття величини відшкодувань та неочікуваних збитків, повязаних з ризиками;

GAP-менеджмент використовують для оцінювання ризику на короткострокових інтервалах - до 2-5 років. Ця методика концентрує увагу на управлінні чистим доходом у вигляді процен- тів у короткостроковій перспективі і спрямована на стабілізацію або оптимізацію чистого доходу банку. GAP = Чутливі активи - Чутливі зобов'язання.

Професіоналами банківської справи у випадку, коли аналіз доводить, що GAP - позитивний, пропонується кілька варіантів заходів: не робити нічого, очікуючи зростання ринкового проценту; збільшити обсяг пасивів з перемінними ставками; придбати цінні папери з фіксованими ставками або збільшити обсяги кредитування.

За негативного GAP рекомендуються такі заходи: не робити нічого в очікуванні падіння процентних ставок; додатково залучити пасиви зі змінними ставками; не робити вкладень у цінні папери з фіксованими ставками або з фіксованим купонним доходом, зменшити частку таких цінних паперів у портфелі активів. Головна ідея GAP-менеджменту полягає в тому, що розмір та вид GAP мають бути адекватними змінам процентних ставок: - якщо значення GAP додатне, зі зростанням процентних ставок маржа зростатиме, і навпаки, у разі зниження процентних ставок маржа зменшуватиметься; - якщо значення GAP від'ємне, зі зростанням процентних ставок маржа зменшуватиметься, а з їх зниженням - збільшуватиметься.

Правління – у межах своїх повноважень та відповідальності перед спостережною радою, страхувальниками, контрагентами та органами страхового нагляду Cпостережна рада – у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками, вкладниками, контрагентами та органами нагляду Управління з ризик-менеджменту – у межах своїх функцій щодо виявлення, кількісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків Бухгалтерія та служба внутрішнього аудиту та контролю – у межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог

Керівник підрозділу з ризик - менеджменту не залежить від керівників інших операційних чи функціональних підрозділів, є членом правління та має право вето на рішення керівників інших підрозділів, якщо вони можуть призвести до здійснення ризикових операцій, що становитимуть загрозу інтересам власників або завдадуть шкоди належному веденню банківської діяльності діяльності. Також він зобовязаний звітувати перед правлінням на нарадах з метою загального спрямування процесу управління ризиками, у тому числі із заслуховуванням рекомендацій внутрішніх та зовнішніх аудиторів, а також наглядових органів у частині вдосконалення цього процесу

Правління є виконавчим органом банку, який несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію процесу ризик- менеджменту, тобто за забезпечення виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків, ураховуючи взаємний вплив ризиків. Для цього Правління повинно: забезпечити розробку та затвердження внутрішніх нормативних документів щодо управління окремими ризиками; встановлювати і застосовувати належні й ефективні процедури і засоби контролю за процесом управління ризиками, забезпечувати здійснення моніторингу дотримання цих процедур і засобів контролю, а також їх постійну адекватність та ефективність шляхом перегляду та внесення потрібних змін; контролювати роботу управління з ризик- менеджменту

Комплекс дій з ризик-менеджменту має на меті забезпечити досягнення таких цілей: - ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком та його керівництвом; - ризики мають бути в межах рівнів толерантності, установлених спостережною радою; - рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним завданням діяльності банку; - рішення з прийняття ризику мають бути конкретними і чіткими; - очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик; - розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк; - стимули для досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику.

Система управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки повинна включати: політики і положення щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі процедур ціноутворення для активів і зобов'язань як балансових, так і позабалансових. Ці положення мають враховувати розмір банку і складність його операцій, та розглядатися і затверджуватися відповідно до обраної банком форми корпоративного управління; адекватні та ефективні процедури і засоби контролю за управлінням ризиком зміни процентної ставки, які підлягають перегляду на регулярній основі з метою забезпечення їх актуальності; адекватні інформаційні системи, потрібні для зберігання та оброблення даних за попередні періоди; форми звітності для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі на основі методики динамічного розриву активів та зобов'язань, чутливих до змін процентної ставки.

Дякую за увагу!