Virtual enterprises: prospects and risks Віртуальні підприємства: перспективи та ризики Юрій Владиславович Дзядик Кібернетичний центр НАНУ Міжнародний центр інформаційних технологій та систем Відділ віртуальних систем

Віртуальні організації Віртуальна організація – це група учасників, що спільно займаються загальною справою, незалежно від їх фізичного розташування, перетинаючи кордо- ни підприємств і країн. Віртуальна організація – це група учасників, що спільно займаються загальною справою, незалежно від їх фізичного розташування, перетинаючи кордо- ни підприємств і країн. Зазначимо, що прообраз віртуальних організацій існує кілька століть. Це – так звані "невидимі нау- кові коледжі" - міжнародні співтовариства вчених, що працюють над однією науковою проблемою Поняття "віртуальний" виникло у пізній латині і спочатку означало "такий, який спирається на силу та мужність (virtus)", на противагу "легальному" чи "номінальному" (напр., віртуальні Каролінги проти легальних Меровінгів). Це значення донині збереглося у англійській мові (віртуальний лідер, віртуальна влада).

Віртуальні підприємства: історія Термін "віртуальне підприємство" вперше запропонував біля 1990 р. Joachim Griese, Берн, Швейцарія. Термін "віртуальне підприємство" вперше запропонував біля 1990 р. Joachim Griese, Берн, Швейцарія р., США, монографія, присвячена віртуальним підприємствам, автори – W.Dawidow та M.Malone. Німецький переклад р., США, монографія, присвячена віртуальним підприємствам, автори – W.Dawidow та M.Malone. Німецький переклад. На щорічній конференції з управління підприємствами, яка у 2000 р. проходила у Берліні червня, проблемі віртуальних підприємств вже було присвячено цілу секцію D; головуючим був Arnold Picot, Мюнхен. На щорічній конференції з управління підприємствами, яка у 2000 р. проходила у Берліні червня, проблемі віртуальних підприємств вже було присвячено цілу секцію D; головуючим був Arnold Picot, Мюнхен. З середини 90-х років - у Росії: В.Б.Тарасов, О.І.Громов (А.И.Громов) та ін., у Польщі. З середини 90-х років - у Росії: В.Б.Тарасов, О.І.Громов (А.И.Громов) та ін., у Польщі. З 2001 р. над цією проблемою працює відділ у Центрі інформаційних технологій та систем (Кібернетичний центр імені Глушкова НАН України).

Віртуальні підприємства у економіці майбутнього: думка Gartner group та Microsoft Business Solutions Три цитати з презентації Microsoft Business Solutions на виставці "Управління підприємством ", листопад 2002 р. (Microsoft Business Solutions - це колишня датська компанія Navision, розробник систем Attain та Axapta; з 2002 р. - частина Microsoft).

В 2007 г. весь бизнес будет в Internet (Gartner Group) Открытость ERP Новые market place Новая инфраструктура Безопасность Доверие Согласованная инфраструктура

Трансформация бизнеса (Gartner Group) Требование Заказчики требуют... Больше удобства Новые каналы Гибридные продукты Снижения затрат Снабжение Бизнес вынуждает... Дерегулирование Глобализация Концентрация компетенции Центричность Инновации Физическое предприятие ERP Новая модель бизнеса Сеть C- коммерции Виртуальное предприятиe E-бизнес набирает обороты... Коммуникации Сотрудничество Коммерция

Корпорация будущего (Microsoft Business Solutions) ERP система Отраслевые расширения Межкорпоратив ные процессы Пользователи: 75% сотрудников + внешние пользователи

Віртуальне підприємство: визначення Віртуальне підприємство - система віддалених різнорідних підприємств або підрозділів, здатна динамічно змінювати свій образ і конфігурацію у середовищі мережних і інтелектуальних технологій заради спільної мети – створення продукції. Такі підприємства здатні змінювати свою поведінку, швидко адаптуючись до нових невідомих ситуацій за рахунок здатності знаходити, зберігати і використовувати об'єднані спільні знання. (Ірпінь 2001, с. 210)

Поняття "віртуальний" у сучасній науці. Два класи віртуальних підприємств. Клас I У фізиці: віртуальна частин- ка, віртуальне переміщення У фізиці: віртуальна частин- ка, віртуальне переміщення Аналог: Аналог: підприємства, зв'язки між деякими учасниками яко- го віртуальні (потенційного типу) Прообраз: венчерні підприєм- ства на стадії невизначеності Клас II У інформатиці: віртуаль- ний диск, віртуальний комп'ютер У інформатиці: віртуаль- ний диск, віртуальний комп'ютер Аналог: основних фондів (імітаційного типу) Аналог: підприємства, які не мають власних основних фондів (імітаційного типу) Прообраз: комплексна науково-технічна програма Прообраз: комплексна науково-технічна програма

I. Віртуальні підприємства потенційного типу Означення: підприємство, зв'язки між деякими учасниками якого віртуальні (потенційні), і, отже, продукція якого є віртуальною. Їх прообразом є венчерні підприємства на тій стадії Д&Р, коли виробництво продукції ще було б збитковим чи ризикованим. Такі підприємства, подібно до віртуальних частинок, короткоживучі, переважна більшість з них не дають прибутку і зникають, деякі ж з них згодом стають реальними підприємствами і дають надприбутки, неймовірні для звичайного підприємства.

Етапи життєвого циклу віртуалізо- ваного венчерного підприємства Якщо венчерне підприємство орієнтоване на використання ще не існуючої технології, то процес проектування, створення, функціонування і зникнення чи реалізації відповідного віртуального підприємств має наступні етапи: будується прогнозний граф Глушкова, виписують- ся бізнес-процеси (def 1) створення технології та можливих продуктів; будується прогнозний граф Глушкова, виписують- ся бізнес-процеси (def 1) створення технології та можливих продуктів; за допомогою інтелектуальних агентів (def 2) (спайдерів) [5] у Інтернеті знаходяться потенційні виконавці бізнес-процесу та конкуренти, провадиться пошук можливих замовників;

Етапи життєвого циклу (закінчення) система спостереження (моніторингу), на підставі маркетингових досліджень та моделювання, неперервно веде імовірнісні прогнози: (1) цін, (2) об'ємів продажу на ринках та (3) собівартості потенційних продуктів; в залежності від функції уникання ризику даного ЛПР, приймаються рішення про виконання тих чи інших етапів бізнес-процесу, про розгортання чи згортання віртуального підприємства; коли ситуація стає досить визначеною, приймається рішення про реалізацію всіх зв'язків між учасника- ми віртуального підприємства і виробництво про- дукції, чи про його нерентабельність і зникнення. коли ситуація стає досить визначеною, приймається рішення про реалізацію всіх зв'язків між учасника- ми віртуального підприємства і виробництво про- дукції, чи про його нерентабельність і зникнення.

(def 1) Бізнес-процеси Визначення. Бізнес-процес – сукупність однієї чи більше пов'язаних між собою процедур або операцій (функцій), які спільно реалізують деяку бізнес-задачу або політичну мету підприємства, як правило, в рамках його організаційної структури, яка описує функціональні ролі і відносини. Новий підхід Організація – це не просто множина департаментів, відділів, цехів та груп, а сукупність бізнес-процесів, і робота має бути організована навколо бізнес-процесів.

(def 2) Інтелектуальні агенти Визначення. Агент - це програмна система, яка володіє такими властивостями: автономністю; здатністю спілкування (з іншими агентами і, можливо, людьми); реактивністью - володіє здатністю сприймати середовище та адекватно реагувати; активністю - володіє цілеспрямованою поведінкою. Приклад - спайдер (spider, павук), система пошуку та добування інформації (як правило, в Інтернет).

II. Приклад віртуальної організації імітаційного типу Програма Partnerships for Advanced Computational Infra- structure (PACI) Національного наукового фонду США, яка пропонує інфраструктуру для робіт в області інформатики. Організації PACI існують вже більш за 10 років і об'єднують біля 50 інститутів і тисячі вчених. Учасники віртуальних організацій зазвичай намагаються спільно використовувати такі свої ресурси, як архіви даних, обчислювальні потужності і мережні ресурси. Ці ресурси, як правило, надаються з деякими обмеженнями в залежності від природи ресурсу та особи, що його запитує. Інфраструктура прав доступу Grid Security Infrastructure - GSI. Недоліки інфраструктур Kerberos та secure shell (ssh).

Перспективи ВП "Використовуючи розвинуту систему субпідряду (outsourcing) та нові методи електронних комунікацій, моделювання і моніторингу, компанії можуть на 60-90% скоротити час і вартість циклу створення нового продукту, на стільки ж зменшити витрати на інвестиції і ризики і на декілька порядків підвищити цінність своїх нових виробів (Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities, Sloan Management Review, Summer 99) Визначення: аутсорсінг (outsourcing) - укладання субугоди на виконання робіт з зовнішніми фірмами, особливо з іноземними або такими, на яких немає профспілок

Перспективи інтелектуалізації ВП Згідно з дослідженням аналітиків з W&GS (Франція), на рівні окремого підприємства на виробничі функції приходиться, як мінімум, 70% витрат. (У деяких секторах, наприклад, у роздрібній торгівлі, ця цифра досягає 85% і більше). Облікові функції, які охоплюють традиційну бухгалтерію, управління запасами і т.д., становлять біля 10% від загальних витрат. Інтелектуальні функції складають менш за 20% від загальних витрат.

Виникає питання: чи не перетворяться віртуальні підприємства у черговий засіб викачування ресурсів більш сильними учасниками та країнами за рахунок більш слабких? "хотели как лучше, а вышло как всегда" "декрет о трастах был рассчитан на честных людей, а воспользовались им жулики" Приклад 1: InCo-Copernicus Приклад 2: закон про авторське право та суміжні права Приклад 3: інтерпретація формули Блека-Шоулза як ціни опціону

Приклад 1 - дискримінація: InCo-Copernicus Рекомендований кошторис (на місяць) учаснику програми, у доларах США, в залежності від кваліфікації: scientist, university level / technician, highest non-university level A.Польща, Угорщина, Словенія: / B.Чехія, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія: / C.Румунія, Болгарія, Албанія, Боснія та Герцеговина, FYROM, NIS Countries: / Примітка. FYROM = Former Yugoslavian Republic of Macedonia (Македонія) NIS Countries = New Independent Countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

Приклад 2 - one-way road: закон про авторське право та суміжні права Стаття 8. Об'єкти авторського права Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Отже, продукт наукового дослідження не захищений, захищена лише його реалізація, призначена для продажу. "Вершки и корешки".

Приклад 3: розподіл ризиків та прибутків ("вершки и корешки") Розподіл ризиків між учасниками віртуального підприємства є однією з найбільш відповідальних і складних проблем при його побудові. Можливі варіанти: оплата виконаних робіт за твердою ціною ф'ючерсний контракт розрахунок частково акціями, тобто участь у прибут- ках і ризиках підприємства ("народний капіталізм") опціонний контракт страхування від збитків

1. Виявлення ризиків Скласти список усіх потенційних видів ризику для даної компанії та проаналізувати зв'язки між ними: зміна національних законодавств коливання валютних курсів зміна строків науково-дослідних робіт зміна очікуваних результатів і т.д. Список ризиків залежить від типу віртуального підприємства, його структури та топології

2. Оцінка (моделювання) ризику Кількісне визначення витрат, пов'язаних з видами ризику, проводить актуарій (статистик страхового товариства) Щоб кількісно виразити та промоделювати всі співвідношення (наприклад, між ризиком та доходом від інвестицій), зазвичай звертаються до професійних консультантів

новних прийоми управління ризиком: 3. Чотири основних прийоми управління ризиком: Уникнення ризику Уникнення ризику Запобігання збитків Запобігання збитків Прийняття ризику на себе Прийняття ризику на себе Перенесення ризику. Перенесення ризику. Три схеми перенесення ризику: Забезпечення від ризику (hedge, хедж, хеджування) Забезпечення від ризику (hedge, хедж, хеджування) Диверсифікація Диверсифікація Страхування, у т.ч. опціонні контракти Страхування, у т.ч. опціонні контракти

Опціонні контракти Різновидом страхування є опціон (option) - контракт, який надає право (але не обов'язок) що-небудь купити або продати за фіксованою ціною у майбутньому Різновидом страхування є опціон (option) - контракт, який надає право (але не обов'язок) що-небудь купити або продати за фіксованою ціною у майбутньому Терміни, що застосовуються у опціонних контрактах. Терміни, що застосовуються у опціонних контрактах. Опціон "колл" ( "пут") дає право на покупку (відповідно, продаж) товару за фіксованою ціною Опціон "колл" ( "пут") дає право на покупку (відповідно, продаж) товару за фіксованою ціною Ціна виконання опціону – фіксована ціна активів, вказана у опціонному контракті Ціна виконання опціону – фіксована ціна активів, вказана у опціонному контракті Дата закінчення опціону – дата, після якої опціон не може бути використаний Дата закінчення опціону – дата, після якої опціон не може бути використаний Європейський опціон може бути використаний лише у вказа- ний термін, американський опціон може бути використаний у будь-який день до дати закінчення Європейський опціон може бути використаний лише у вказа- ний термін, американський опціон може бути використаний у будь-який день до дати закінчення

Формула Блека-Шоулза верхньої ціни опціонного контракту Формула Блека-Шоулза верхньої ціни опціонного контракту (Fisher Black and Myron Scholes, 1973): C = N(d 1 )S – N(d 2 )Ee -rT, P = C – S + Ee -rT, де

Позначення: C -ціна європейського опціону "колл" C -ціна європейського опціону "колл" P - ціна європейського опціону "пут" P - ціна європейського опціону "пут" S -current stock priceпоточний курс акцій S -current stock priceпоточний курс акцій E -exercise price of the call optionціна виконання опціону E -exercise price of the call optionціна виконання опціону r -risk-free interest rate per periodпроцентна ставка для безризикових цінних паперів (облігацій) за період T r -risk-free interest rate per periodпроцентна ставка для безризикових цінних паперів (облігацій) за період T T -number of periodsперіод до строку закінчення опціону, у роках T -number of periodsперіод до строку закінчення опціону, у роках -standard deviation per period of the continuous return on the stock стандартне відхилення за період T доходності (ризик акції) -standard deviation per period of the continuous return on the stock стандартне відхилення за період T доходності (ризик акції)

Граничний випадок: відсутність ризику Зауважимо, що за відсутності ризику ( = 0) та при S > Ee -rT маємо: d 1 = d 2 =, N(d 1 ) = N(d 2 ) = 1, C = S – Ee -rT = S – E(1+i) -T, де 1+i = e r. Неважко бачити, що це – звичайна формула для оцінки інвестицій, де i - ставка дисконту. При = 0 та S Ee -rT маємо: d 1 = d 2 = -, N(d 1 ) = N(d 2 ) = 0, C = = 0. C = N(d 1 )S – N(d 2 )Ee -rT = 0.

Інтерпретація Отже, формула Блека-Шоулза вказує вигоду від опціону. Отже, формула Блека-Шоулза вказує вигоду від опціону. Інтерпретація її у підручниках (наприклад, у [Ф]) як ціни, надає 100% вигоди від опціону кредитору. Інтерпретація її у підручниках (наприклад, у [Ф]) як ціни, надає 100% вигоди від опціону кредитору. Ця інтерпретація - один із засобів перекачки ресурсів від бідних - багатим. Ця інтерпретація - один із засобів перекачки ресурсів від бідних - багатим. ) [Ф]Зви Боди, Роберт К.Мертон. Финансы. Пер с англ. – Вильямс, М., 2000.)

Правові та соціальні аспекти Процес еволюції до дійсно віртуального підприємства: буде мати правові наслідки, у т.ч. у міжнародному праві; змінить відносини між профспілками та підприємствами, викличе утворення міжнародних професійних спілок; викличе масові переміщення діяльності між країнами та регіонами, створить необхідність розробки нових механізмів регулювання для розподілу роботи на міжнародному рівні; змінить характер конкуренції між підприємствами, в деяких випадках зруйнувавши нинішні бар'єри, які перешкоджають приходу нових конкурентів у існуючий бізнес

Економічні аспекти 1. 1.Випуск на ринок нового продукту чи послуги стає під силу значно меншим за розміром організаціям, які мають лише долю того капіталу, який потрібен при традиційному способі. Це призведе до посилення конкурентного тиску на традиційні організації Активізується міжнародне співробітництво, що призведе до більш інтенсивного переміщення діяльності між країнами і регіонами, сприятиме глобалізації світової економіки В цілому, це буде активно сприяти обновленню та розширенню асортименту продуктів та послуг, що є однією з передумов подальшого економічного розвитку. 4.Традиційні організації зіткнуться з конкуренцією з боку нетрадиційних підприємств і, ймовірно, будуть змушені винаходити нові способи організації свого виробництва.

Дзядик Юрій Владиславович к.ф.-м.н., с.н.с. Міжнародний центр інформаційних технологій та систем, відділ віртуальних систем Міжнародний центр інформаційних технологій та систем, відділ віртуальних систем проспект академіка Глушкова, 40 проспект академіка Глушкова, 40 тел (с) тел (с)