Исследование моделей стратегического поведения коммерческих банков Уральского региона: методика проведения и результаты эмпирического анализа Семинар аспирантов и соискателей УрГЭУ (22 июня 2011 г.) Алексенко Евгений Владимирович (Банк «Кольцо Урала) Смирных Светлана Николаевна (УрГЭУ) Уральский государственный экономический университет

2 ЦЕЛЬ исследования – разработка и апробация методики исследования моделей стратегического поведения региональных коммерческих банков

3 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Разработка концептуальной схемы проведения анализа моделей стратегического поведения региональных коммерческих банков. Динамический анализ структуры уральского рынка банковских услуг. Выявление типовых стратегий поведения региональных коммерческих банков (на примере банков Уральского региона). Анализ конкурентных преимуществ исследуемых региональных коммерческих банков (целевого кластера).

4 Информационная база исследования Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора в гг. Бюллетени банковской статистики ЦБ РФ. Региональные приложения гг. Информация сайта ЦБ РФ ( Статистические материалы, периодические публикации и ежеквартальные рейтинги банков Уральского региона журнала «Эксперт-Урал» и Рейтингового агентства «Эксперт-РА» ( Сайты банков Уральского региона

5 Формирование и развитие моделей стратегического поведения коммерческих банков Уральского региона обусловлено изменениями, происходящими как во внешней, так и во внутренней среде их функционирования. В связи с этим, эмпирическое исследование моделей и особенностей стратегического поведения коммерческих банков Уральского региона должно быть основано на системном подходе к анализу рассматриваемого типа отраслевого рынка.

6 Отраслевой рынок – это совокупность продавцов (фирм, предприятий), объединенных выпуском заменяемых продуктов (товаров) и одновременно конкурирующих друг с другом в сфере реализации этих товаров Определение отраслевого рынка ОТРАСЛЬ – совокупность предприятий, которые используют одинаковые технологии (близкие ресурсы) РЫНОК – совокупность фирм, которые продают (производят) товары, являющиеся близкими заменителями (субститутами) ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК

7 Концептуальная схема анализа структурных и поведенческих параметров функционирования рынка банковских услуг Уральского региона

8 Предложение: ресурсы (доступность и стоимость); наличие специфических активов и специфических инвестиций; тип продукта; технология; эффект масштаба и эффект разнообразия Спрос: ценовая эластичность и эластичность спроса по доходу; наличие товаров- заменителей; структура спроса; тип маркетинга (способ покупки и т.п.); цикличность и темпы роста спроса Базовые условия

9 Структура рынка количество и характеристики банков; количество и характеристики клиентов; характер продукта (степень дифференциации); размер типичного банка на рынке; барьеры входа-выхода на рынок; полнота и доступность информации о рыночных процессах

10 Поведение фирм на рынке цели и стратегии банков; продуктовая политика (выбор продукта и его разнообразие); оптимальный объем продаж; ценовая политика; расходы на рекламу и инновации; формы взаимодействия банков (отношения с конкурентами); отношения с клиентами; отношения с государством

11 Результативность функционирования рынка эффективность продукта (качество, степень удовлетворенности спроса); эффективность распределения ресурсов (аллокативная эффективность); технологическая эффективность (принцип минимизации издержек); прогрессивность технологий (динамическая эффективность); прибыльность фирмы и отраслевого рынка (финансовая эффективность); социальная эффективность (гармонизация интересов общества и бизнеса); соблюдение принципов добросовестной конкуренции

12 Государственная политика налогообложение; субсидирование (предоставление кредитов ЦБ РФ); регулирование финансового рынка (правила предоставления кредитов, привлечения депозитов и т.д.) требования ЦБ РФ к созданию, отчетности банков; антимонопольное регулирование; контроль цен (ставка рефинансирования); регулирование барьеров и поддержка конкуренции на отраслевом рынке

13 ТИПОЛОГИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ по типу конкуренции 1) Совершенная конкуренция 2) Монополия 3) Олигополия 4) Монополистическая конкуренция 5) Квазиконкуренция (рынок работающей конкуренции) 6) Естественная монополия 7) Доминирующая фирма в конкурентном окружении

14 Сравнительная характеристика отраслевых рынков Основные характеристики различных типов рыночных структур Совершенная конкуренция Монополия Количество фирмАтомистичность рынка (бесконечно большое количество фирм равных размеров) Одна Характер продукции (однородная/дифференцированная) ОднороднаяУникальная (нет близких заменителей) Свобода входа в отрасль (на рынок)ДаНет Равнодоступность (*) ДаНет Доступность информацииДаНет Преобладающий тип конкуренции (ценовая/неценовая) Ценовая--- Монопольная власть фирм (возможность влиять на уровень цены) НетДа Стратегическое поведениеНет

15 Основные характеристики различных типов рыночных структур ОлигополияМонополистическая конкуренция Количество фирмНесколько крупных фирм (как правило до 7-10) Большое Характер продукции (однородная/дифференцированная) Однородная или дифференцированная Дифференцированная Свобода входа в отрасль (на рынок)Да / НетДа Равнодоступность (*) Да / НетДа Доступность информацииДа / НетНет Преобладающий тип конкуренции (ценовая/неценовая) Ценовая / неценоваяНеценовая Монопольная власть фирм (возможность влиять на уровень цены) Да (по отношению к своим специфическим покупателям (сегмент)) Стратегическое поведениеДа (в рамках выбранного сегмента) Сравнительная характеристика отраслевых рынков

16 Основные характеристики различных типов рыночных структур Квазиконкуренция (Рынок работающей конкуренции / Конкурентный отбор) Доминирующая фирма в конкурентном окружении Количество фирмОграниченное количество фирм (высокая степень концентрации продавцов на рынке) Одна крупная (доминирующая) фирма и множество мелких фирм (фирм-аутсайдеров) Характер продукции (однородная/дифференцированная) ОднороднаяОднородная или дифференцированная Свобода входа в отрасль (на рынок)ДаДа / Нет Равнодоступность (*) ДаНет Доступность информацииДаНет Преобладающий тип конкуренции (ценовая/неценовая) ЦеноваяЦеновая /неценовая Монопольная власть фирм (возможность влиять на уровень цены) НетДоминирующая фирма – Да Фирмы-аутсайдеры - Нет Стратегическое поведениеНетДоминирующая фирма – Да Фирмы-аутсайдеры - Нет Сравнительная характеристика отраслевых рынков

17 Выводы по анализу состояния и тенденций развития банковского сектора Уральского региона за гг. 1) Развитие как российских (федеральных), так и региональных коммерческих банков осуществляется за счет двух основных стратегических направлений: - расширение филиальной сети (стратегия концентрированного роста - развитие рынка); - расширение продуктовой линейки (преимущественно в сегментах потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса) – стратегия диверсифицированного роста (концентрическая и горизонтальная диверсификация, развитие продукта (дифференциация)). 2) В российском банковском секторе прослеживается стратегическая тенденция концентрации банковских активов: укрупнение банков, сокращение их общего количества, в том числе за счет вытеснения «мелких» региональных банков крупными федеральными и региональными кредитными организациями (стратегия интеграционного роста).

18 1 этап: Динамический анализ структуры Уральского рынка банковских услуг 2 этап: Кластерный анализ стратегий поведения региональных коммерческих банков Урала Формирование стратегической группы конкурентов исследуемого регионального коммерческого банка Рисунок – Концептуальная схема анализа моделей стратегического поведения региональных коммерческих банков Уральского региона 3 этап: Анализ конкурентных преимуществ исследуемых региональных коммерческих банков

19 Таблица – Оценка концентрации на рынке банков Уральского региона за гг. Показатель2007 г.208 г.2009 г. Индекс концентрации (CR), % - 3-х крупнейших х крупнейших ти крупнейших ти крупнейших Индекс Херфиндаля-Хиршмана Средняя дисперсия рыночных долей Среднее квадратическое отклонение Коэффициент вариации, % Показатель относительной энтропии

20 Рисунок – Индекс Херфиндаля-Хиршмана рынков банковского кредитования и привлечения депозитов Уральского региона

21 Рисунок – Анализ концентрации рынка банковских услуг Уральского региона по сегментам потребителей

22 ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА Наличие на рынке большого количества фирм разного размера, Дифференциация продукта, Использование ценовой и неценовой конкуренции, Низкая - умеренная концентрация продавцов на рынке, Большое количество клиентов Рынок монополистической конкуренции

23 Таблица – Основные показатели финансовой эффективности коммерческих банков Уральского региона за гг. Показатель Стоимость активов, млн. руб Стоимость капитала, млн. руб Уд. вес капитала в активах, % Балансовая прибыль, млн. руб Рентабельность активов, % Рентабельность капитала, % Количество убыточных банков1414 Доля убыточных банков, % Доля активов убыточных банков в общей стоимости активов

24 Этапы кластерного анализа 1 этап - Формирование генеральной совокупности анализируемых банков. По результатам 2009 г. общее количество анализируемых кредитных учреждений Уральского региона составило – 85 банков. 2 этап - Выбор параметров, адекватно описывающих стратегическое поведение банка. 3 этап - Определение оптимального количества групп банков (кластеров). На основании предварительного анализа, эмпирических тестов, а также изучения результатов аналогичных прикладных исследований нами было выделено 8 кластеров. 4 этап - Выявление наиболее значимых параметров для формирования кластеров банков. Для этого рассчитываются межгрупповые (Between SS) и внутригрупповые (Within SS) дисперсии признаков. Лучшей кластеризации соответствуют большие значения F и малые значения p (до 0,05). 5 этап – Формирование кластеров и описание типов и особенностей стратегического поведения банков в рамках выделенных групп. 6 этап - Определение результативности стратегического поведения сформированных кластеров региональных банков.

25 Параметр Между SSссВнутри SSссFзначим. p Работающие активы Доля работающих активов в валюте баланса Корпоративные кредиты Потребительские кредиты Ценные бумаги Стоимость имущества Денежные средства (касса, корсчет, средства на бирже) Выданные межбанковские кредиты Валютные активы Просроченные кредиты в кредитном портфеле Расчетные счета Депозиты ЮЛ и собственные векселя Выпущенные облигации Вклады ФЛ Средства (пассивы) до востребования Полученные МБК Собственный капитал Резервы Валютные пассивы

26 Краткие выводы: Было выделено 8 кластеров банков (подробная характеристика которых представлена в таблице – см. файл). Методика кластеризации объединяет сильно отличающиеся по некоторым параметрам функционирования банки (например, по масштабу деятельности, разветвленности региональной сети, частоте и активности отдельных операций и т.д.). Исследуемые нами кредитные организации (УБРиР и СКБ-Банк) вошли во второй кластер - «Универсальные рыночные банки».

27 «Универсальные рыночные банки»: основные характеристики Кластер объединяет разнородные по размеру (величине активов) банки. В состав кластера входит большинство крупных и средних банков: Ханты-Мансийский банк, Запсибкомбанк, СКБ-Банк, УБРиР и др. Однако присутствуют в нем и «малые» банки такие, как Резерв, Надежность, Уральский трастовый и т.п. Характерны: ориентация на активное привлечение средств розничного сегмента (24,7% пассивов), кредитование корпоративных клиентов (19,1% активов), предоставление потребительских кредитов (8,7%). Низкая доля собственного капитала в пассивах (8,2%). Высокий уровень просроченных кредитов (6,3% кредитного портфеля) и низкую долю денежных средств (4,6% активов). Банки данного кластера активно вкладывают средства в ценные бумаги (9,4% активов), работают на рынке МБК, осуществляют активные (3,5%) и пассивные (5,3%) операции с валютой. Реализация их стратегии сопряжена с высокой степенью раздутия валюты баланса (доля чистых активов - 55,8%).

28 Многомерный сравнительный анализ целесообразно провести на основе данных о деятельности банков кластера 2, относящихся к одному локальному (географическому) рынку – Свердловская область. Комплексная оценка конкурентоспособности проведена для девяти банков Свердловской области: Сберинвестбанк, Уралфинанс, ВУЗ-Банк, Кольцо Урала, Банк24.ру, Уралтрансбанк, Меткомбанк, СКБ-Банк, УБРиР.

29 Конкурентоспособность банков: основные параметры оценки Размер банка: доля рынка (чистые активы), размер собственного капитала. Рыночные позиции банка: источники привлечения и направления размещения средств. Процентные ставки (ценовая политика банка) – стоимости портфелей исследуемых банков по продуктам: депозиты юридических лиц, вклады физических лиц, кредиты физическим лицам, кредиты юридическим лицам. Маркетинг, имидж банка: время существования на рынке, медиаактивность банка, величина рекламного бюджета, усредненный рейтинг кредитоспособности банка, рейтинг банков по уровню обслуживания. Территориальная и продуктовая диверсификация деятельности банка: ширина продуктовой линейки и количество точек обслуживания. Эффективность (качество) бизнес-процессов банка: 8 показателей. Финансовая результативность деятельности банка: прибыль и рентабельность (всего 9 показателей).

30 Рисунок - Рейтинг конкурентоспособности банков Свердловской области (по состоянию на нач г.)

31 В целом, анализ конкурентоспособности стратегической группы региональных банков Свердловской области показал, что ее состав неоднороден: - два банка-лидера (СКБ-Банк и УБРиР), - банки второго эшелона (Меткомбанк, Уралтрансбанк, «Кольцо Урала», «ВУЗ- Банк»), - нишевые банки или «банки-аутсайдеры» («Банк24.ру», «Сберинвестбанк» и «Уралфинанс»).

32 Рисунок - Профиль конкурентоспособности ОАО «Банк «Кольцо Урала»

33 Использование специфического методического инструментария исследования функционирования региональных коммерческих банков Урала позволило нам: - выявить устойчивые паттерны их стратегического поведения, - сформировать стратегическую группу банков- конкурентов Свердловской области - определить ключевые компетенции данных коммерческих банков, являющиеся основанием для разработки стратегии развития и построения модели стратегического планирования их деятельности.

34 © Алексенко Е.В., Смирных С.Н. УрГЭУ, 2011 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!