Макроэконометрическая модель динамики доходов и расходов населения России Б.Е. Бродский, А.Н. Березняцкий (ЦЭМИ РАН, Москва)

Структура доклада Введение. Постановка задачи. О балансе денежных доходов и расходов населения России Динамика основных статей БДРДН – ключевые тенденции Построение макроэконометрических моделей укрупненных статей БДРДН Реализация интерактивной версии модели на сайте Ситуационного Центра ЦЭМИ РАН Выводы

В работе представлены результаты макроэконометрического анализа факторов и тенденций в динамике доходов и расходов населения России в гг. На основе статистических данных баланса доходов и расходов населения России (использованы квартальные данные за период гг.) разработаны эконометрические модели для каждой укрупненной статьи баланса доходов и расходов населения с учетом основных параметров внешнеэкономической конъюнктуры и факторов государственной экономической политики. В частности, построены коинтеграционные модели, описывающие долгосрочные и среднесрочные тренды в динамике исследуемых показателей, и модели коррекции регрессионными остатками, учитывающие влияние краткосрочных факторов (включая сезонные факторы) на эндогенные переменные, для показателей совокупных доходов, оплаты труда (включая скрытую), доходов от собственности, социальных трансфертов, а также совокупных расходов, покупок товаров, оплаты услуг, обязательных платежей и др.

БДДРН – представляет собой один из основных источников информации, характеризующих объем и структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения. Баланс отражает ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение населения в форме денежных доходов. БДДРН - строится как на федеральном, так и региональном уровне БДДРН - является одним из инструментов социально-экономического анализа, характеризующего уровень жизни населения. С его помощью определяется общий объем и структура денежных доходов и расходов населения, исчисляются реальные и номинальные доходы и покупательная способность населения, а также рассчитывается распределение населения по уровню доходов и доля населения, живущего ниже уровня бедности БДДРН - позволяет проанализировать основные показатели доходов и расходов населения в группировке по источникам получения средств и направлениям их расходования

Покупка товаров и оплата услугу 70,469,168,477,778,475,574,673,269,169,969,569,069,674,169,869,973,8 Обязательные платежи и разнообразные взносы 5,8 6,46,16,67,88,98,68,39,110,110,511,812,310,59,810,1 Сбережения5,45,02,32,55,37,58,910,912,710,910,410,39,65,313,914,610,3 Покупка валюты14,818,721,212,07,86,45,6 7,28,38,56,85,27,95,43,74,2 Прирост (уменьшение) денег на руках у населения 3,61,41,7 1,92,82,01,72,71,81,53,43,80,4 21, Оплата труда, включая скрытую зарплату 62,865,965,665,866,562,864,665,863,965,063,665,067,568,467,364,667,1 Доходы от предпринимательской деятельности 16,413,613,014,412,415,412,611,912,011,711,411,110,010,29,59,39,1 Социальные выплаты13,114,014,813,413,113,815,2 14,112,812,712,011,613,214,817,818,2 Доходы от собственности 6,55,45,75,57,16,85,75,27,88,310,310,08,96,26,46,33,6 Другие доходы1,21,10,9 1,21,9 2,2 2,01,92,0 Таблица 1. Структура денежных доходов населения России (в % от совокупного дохода) Таблица 2. Структура денежных расходов населения России (в % от совокупных расходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России

Состав денежных доходов населения России гг. (% от совокупного объема доходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Структура использования денежных доходов населения России гг. (% от совокупного объема доходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Динамика кредитования населения России в сравнении с денежными доходами и привлеченными депозитами (в годовом выражении) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, Центральный Банк России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Коэффициент Джини 0,3870,390,3940,40,3950,397 0,4030,409 0,4160,4230,422 0,4210,416 Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России гг.

Распределение общего объема денежных доходов населения России гг. Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России и ряда европейских стран в 2010 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России, EuroStat, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Кривые Лоренца для денежных расходов по двадцати процентным группам населения России и ряда стран Мира в 2009 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России,The World Bank, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России и США в 2010 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России, U.S. Census Bureau, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Прожиточный минимум и показатели бедности населения России Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Прожиточный минимум и показатели бедности населения России Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Основные уравнения модели динамики доходов и расходов населения

Реальные доходы населения Rincom 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rincom) = s2001p2 – log(er) – log(rmon) (75,61) (3,04) (-14,77) (-4,35) R2=0.92 DW=2.15 D log(rincom) = – Seas Seas[–2] – i1998p3 (18.21) (-27.98) (-8.12) (-8.17) R2=0.96 DW=2.04 обозначения переменных: rincom - реальные доходы населения log(rincom) - логарифм реальных доходов населения log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию S2001p2 - фиктивная переменная, связанная с началом действия новой редакции Налогового кодекса РФ I1998p3 - фиктивная переменная индикатор кризиса 1998 года Seas - сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей

Логарифм реальных доходов населения (lrincom – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальная оплата труда rewage 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rewage) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) s2005p1 (38,74) (3,72) (-2,57) (-7,74) (5.73) R2=0.97 DW=2.14 R2=0.78 DW=1.96 обозначения переменных: rewage - реальные оплата труда log(rewage) - логарифм реальной оплаты труда log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию S2001p2 - фиктивная переменная, связанная с началом действия новой редакции Налогового кодекса РФ i2005p1 - фиктивная переменная индикатор введения поправок в Налоговый кодекс РФ Seas - сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей D log(rewage) = – R log(rewage[–1]) – Seas – Seas[–1] – (5,34) (-7,15) (-6,27) (-2,99) Seas[–2] – (log(er) – log(er[–1])) i2005p1 (-3,54) (-5,37) (4,37)

Логарифм реальной заработной платы (lrwage – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные доходы от предпринимательской деятельности rincbus 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения log(rincbus) = log(rmon)– log(er) (74,94) (-2,18) (-10,39) R2=0.80 DW=1.55 R2=0.78 DW=2,2 обозначения переменных: rincbus - реальные доходы от предпринимательской деятельности log(rincbus) - логарифм реальных доходов от предпринимательской деятельности log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей D log(rincbus) = – R log(rincbus[–1]) – Seas – Seas[–1] – (5,3) (-2,97) (-7,34) (-2,64) (log(er) – log(er[–1])) (-4,07)

Логарифм реальных доходов от предпринимательской деятельности (lrincbus – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные доходы от собственности rincprop 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение R2=0.74 DW=1.56 R2=0.76 DW=2,13 обозначения переменных: rincprop - реальные доходы от собственности log(rincprop) - логарифм реальных доходов от собственности log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2004p1 - фиктивная переменная s2009p1 - фиктивная переменная I2003p4 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(woil) - логарифм экспортной цены на нефть log(rincprop) = – log(rmon) – log(er) s2004p s2009p1 (9.63) (-2.30) (–2.30) (3.40) (–2.87) D log(rincprop) = – R log(rincprop[–1]) – Seas – Seas[–2] + (3.41) (4.62) (-7.23) (-1.75) i2003p (log(woil[–1]) – log(woil[–2])) (6.70) (3.10)

Логарифм реальных доходов от собственности (lrincpro – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные трансферты retran 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение R2=0.92 DW=1.90 R2=0.81 DW=2,04 обозначения переменных: retran - реальные трансферты log(retran) - логарифм реальных трансфертов log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная s2009p1 - фиктивная переменная I1998p3 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(retran) = s2001p2 – log(er) s2009p1 (49.31) (5.84) (-11.03) (7.04) D log(retran) = – R log(retran[–1]) – Seas – Seas[–2] – (7.07) (–4.35) (–7.04) (–3.69) i1998p3 (–9.04)

Логарифм реальных трансфертов (lrtran – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные расходы и сбережения rexp 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение R2=0.86 DW=2.33 R2=0.65 DW=2,19 обозначения переменных: rexp - реальные расходы и сбережения log(rexp) - логарифм реальных расходов и сбережений log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная I1998p3 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rexp) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) (51.95) (2.31) (–3.21) (–10.25) D log(rexp) = – R log(rexp[–1]) – Seas Seas[–1] – (3.26) (–3.19) (–8.33 (8.27) i1998p3 (–3.12)

Логарифм реальных расходов и сбережений населения (lrexp – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные расходы на покупку товаров и услуг rcons 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения R2=0.95 DW=1.68 R2=0.94 DW=2,26 обозначения переменных: rcons - реальные расходы на покупку товаров и услуг log(cons) - логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rcons) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) (93.42) (1.97) (–4.76) (–18.37) D log(rcons) = – R log(rcons[–1]) – Seas Seas[–3]- (2.96) (–4.23) (–7.11) (6.25) (log(er) – log(er[–1])) (–8.77)

Логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг (lrcons – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные расходы на покупку товаров rgood 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения R2=0.94 DW=1.68 R2=0.94 DW=1,87 обозначения переменных: rcons - реальные расходы на покупку товаров и услуг log(cons) - логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rgood) = – log(rmon) – log(er) (157.18) (-5.61) (–21.87) D log(rgood) = – R log(rgood[–1]) – Seas Seas[–2] - (2.55) (–4.17) (–10.65) (1.99) (log(er) – log(er[–1])) Seas[-3] (–8.88) (7.75)

Логарифм реальных расходов на покупку товаров (lrgood – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные расходы на оплату услуг rserv 1998(2) – 2011(1), 52 наблюдения R2=0.95 DW=1.78 R2=0.70 DW=2,20 обозначения переменных: rserv - реальные расходы на оплату услуг log(rserv) - логарифм реальных расходов на оплату услуг log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rserv) = s2001p2 – log(er) (62.46) (3.80) (–20.13) D log(rserv) = – R log(rserv[–1]) – Seas - (3.48) (–5.22) (–5.25) (log(er) – log(er[–1])) (–5.86)

Логарифм реальных расходов на оплату услуг (lrserv – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные расходы на обязательные платежи и взносы rtax 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения R2=0.94 DW=1.49 R2=0.84 DW=2,04 обозначения переменных: rtax - реальные расходы на обязательные платежи и взносы log(rtax) - логарифм реальных расходов на обязательные платежи и взносы log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rtax) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) (37.86) (5.79) (–6.85) (–15.73) D log(rtax) = – R log(rtax[–1]) – Seas Seas[–3] - (1.81) (–2.58) (–7.82) (3.88) (log(er) – log(er[–1])) Seas[-1] (–4.46) (1.98)

Логарифм реальных расходов на обязательные платежи и взносы (lrtax– сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Реальные расходы на приобретение иностранной валюты Rcurr 1999(1) – 2011(1), 49 наблюдений R2=0.67 DW=1.31 R2=0.65 DW=2,12 обозначения переменных: rсurr - реальные расходы на приобретение иностранной валюты log(rcurr) - логарифм реальных расходов на приобретение иностранной валюты log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная log(Euro/E) - логарифм отношения номинального курса Евро к курсу доллара США I2009p1 – фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rcurr) = s2001p log(rmon) – log(er) log(Euro/E) (4.42) (2.70) (-1.94) (-5.22) (3.40) D log(rcurr) = – R log(rcurr[–1]) – Seas Seas[–1] i2009p1 (2.62) (–5.03) (–4.41) (-2.23) (4.35)

Логарифм реальных расходов на приобретение иностранной валюты (lrcurr– сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

Выводы В этой работе была построена макроэконометрическая модель, выявляющая влияние параметров макроэкономической конъюнктуры и макроэкономической политики в России на динамику различных статей баланса доходов и расходов населения РФ в гг. (квартальные данные БДДРН, Росстат). С точки зрения конвенциальных макроэкономических теорий существуют два основных направления в моделировании доходов и расходов населения. Первое направление исходит из неоклассической макромодели и выдвигает на передний план влияние общих параметров макроэкономической конъюнктуры на доходы населения. Это вполне естественная точка зрения, сводимая к тезису о том, что оживление макроэкономической конъюнктуры влечет за собой рост средней заработной платы в экономике и среднедушевых доходов. Что касается денежных расходов населения, то неоклассическая теория делает акцент на влиянии ставки банковского процента на предпочтения ликвидности экономических агентов и, как результат, на денежные расходы населения. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что это – реальность развитой рыночной экономики, до которой России было далеко в гг Кейнсианская макроэкономическая теория с ее упором на кризисную и посткризисную экономическую реальность намного ближе российской экономической практике х гг. В чем же особенность кейнсианского подхода к моделированию доходов и расходов населения? Прежде всего, динамика расходов, по мнению Кейнса, тесно связана с динамикой доходов экономических агентов. Поэтому в спецификацию макроэконометрических зависимостей необходимо включать факторы общей макроэкономической конъюнктуры в России, в частности, мировые и российские цены на российскую нефть, реальный обменный курс рубля, индекс тарифов естественных монополий, дамми налоговой политики (например, ввод в действие нового Налогового кодекса в России в 2001 г). Теоретический анализ дезагрегированной трехсекторной модели российской экономики, построенной на этих методологических принципах, содержится в работах [1]-[2].

Выводы При построении макроэконометрических моделей в спецификацию коинтеграционных зависимостей, описывающих устойчивые макроэкономические тренда в динамике соответствующих переменных доходов и расходов населения, были включены факторы, возникающие в этих теоретических моделях. Однако только этими факторами нельзя ограничиваться при моделировании краткосрочных тенденций в динамике доходов и расходов населения. Поэтому на второй стадии моделирования соответствующих статей доходов и расходов населения были построены эконометрические модели коррекции регрессионными остатками, позволяющие учесть влияние сезонных и кризисных факторов на динамику доходов и расходов населения. В результате этой двухстадийной процедуры эконометрического моделирования (метод Энгеля- Грейнжера) нестационарной макроэкономической динамики была построена общая макроэкономическая модель доходов и расходов населения РФ, которая может использоваться как для анализа отдельных статей баланса денежных доходов и расходов населения (БДДРН), так и в целях кратко- и среднесрочного прогнозирования динамики доходов и расходов населения.

Литература I.С.А.Айвазян, Б.Е.Бродский (2006) Макроэконометрическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. Прикладная эконометрика, 2, с II.Бродский Б.Е. (2003) Макроэкономические модели процессов социальной дифференциации. 4-я Международная научная конференция ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики России: социальный контекст»