«Бюро кредитных историй: управление рисками, продуктовый ряд, регламент сотрудничества». ЗАО «Международное бюро кредитных историй»

Копирование запрещено 2 ВИДЫ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ Автокредитование Кредиты в магазинах Кредиты на получение образования Ипотечные кредиты Кредитные карты

Копирование запрещено 3 БУМ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВВП на составил 400 млрд. грн. Прогнозируемые темпы роста ВВП: 2006 F – 3% 2007 F – 5% 2008 F – 7% 2009 F – 9% Кредитный портфель банков на составил 157 млрд. грн F – 35% 2007 F – 40% 2008 F – 40% Рост кредитов физических лиц на составил 32 млрд. грн F – 80% 2007 F – 80% 2008 F – 90% Рынок ипотеки состоянием на – 10 млрд. грн F – 50% 2007 F – 70% 2008 F – 70% Рынок автомобильного кредитования на – 6 млрд. грн F – 70% 2007 F – 80% 2008 F – 80% Розничный рынок других предметов кредитования на млрд. грн F – 70% 2007 F – 80% 2008 F – 80%

Копирование запрещено 4 РИСКИ Доля лиц никогда не обращавшихся за кредитом – 50-60% Риск дефолта (включая ожидаемая степень убытков) Риск недополучения прибыли (средний уровень отказов 30-40%)

Копирование запрещено 5 Достаточность классов оценки риска НБУ Проводя анализ риска кредита по классам НБУ, банк сможет сделать выводы, подобные аналогиям ниже. Аналогии: –Только белая или черная одежда –Очень дорогая или очень дешевая гостиница –Обувь только 35, 40 и 45 размер Тем самым могут «отсеяться» платежеспособные клиенты.

Копирование запрещено 6 Характеристики Сколько брать характеристик: –Изначально не известно, какие параметры действительно являются значимыми. –Чрезмерное количество характеристик негативно влияет на восприятие оценки. Мультиколинеарность Время заполнения анкеты –Малое количество параметров (менее 5) значительно понижает успешность решения задачи. –Для характеристик должна существовать процедура быстрой проверки правдивости характеристик (верификация и внутренний контроль). –Скоринг дает толчок к накоплению статистики. Но полученная информация может использоваться не только для оценки заемщика, но и для других задач.

Копирование запрещено 7 КРЕДИТНОЕ БЮРО, СКОРИНГ Стандартное решение базируется на Ожидаемой степени убытков (ELR),которая рассчитывается как результат двух переменных: Вероятности дефолта (PD) и Убытков от банкротства (LGD): ELR = PD * LGD В традиционных скорингових системах, клиенты классифицируются по вероятности их дефолта, начиная с тех, которые имеют самый низкий балл (наивысшая вероятность дефолта) и к клиентам с наивысшим баллом (самая низкая вероятность дефолта) Скоринговая модель Убытков от банкротства добавляет в этот рейтинг новых переменных путем подобной классификации клиентов по ожидаемой окончательной степени убытков в случае дефолта. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ТОЛЬКО ЕСЛИ МОДЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА СОВМЕЩАЕТСЯ С МОДЕЛЬЮ УБЫТКОВ ОТ БАНКРОТСТВА

Копирование запрещено 8 Скоринг кредитного бюро В основном существуют два способа доставки скоринга кредитного бюро: –ON-LINE - Оценка риска на основе ответа на запрос к кредитному бюро вместе с кредитным отчетом –ГРУППА ОТЧЕТОВ (OFF-LINE) - Услуги по мониторингу рисков; Анализ портфелей; Ходатайство; Анализ предыдущего рассмотрения СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД СКОРИНГА РАСЧИТЫВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ КРЕДИТНОГО БЮРО. НАИБОЛЕЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ БАЗИРУЕТСЯ НА ОГРОМНОМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ

Копирование запрещено 9 Типы пользователей «Абсолютное» партнерство - Партнеры, предоставляющие и получающие и негативную и положительную информацию, «Расширенное» партнерство - Партнеры, предоставляющие только негативную информацию, а получающие и негативную и положительную информацию, «Частичное» партнерство - Партнеры, предоставляющие и получающие только негативную информацию. Поставщики данных – партнер бюро, который только поставляет данные. Реестры баз данных – государственные и негосударственные реестры, в которых аккумулируется документированная информация.

Копирование запрещено 10 Порядок подключения 1 этап Заключение договора на предоставление услуг между Партнером/Пользователем и ЗАО «Международное бюро кредитных историй». – 3 дня 2 этап Произвести согласование технических форматов, а также правил и сроков обмена информацией с МБКИ. При необходимости зафиксировать документально. Согласование порядка сбора, обработки, изменения, передачи, хранения информации производится согласно пункта 4 Положения Бюро. – 10 дней Подключение к базе и системе в тестовом режиме. При необходимости, предварительный анализ части или всей базы данных кредитора. – 7 дней Отправка на адрес МБКИ ФИО и контактной информации о сотрудниках Партнера/Пользователя, которые будут непосредственно работать с Бюро, заполнив следующую карточку. – 1 день ФИОДолжностьКонтактный телефон 1Представитель кредитора, ответственный за работу с бюро кредитных историй 2Специалист, выполняющий функции Администратора от кредитора 3Специалист, выполняющий функции Оператора от кредитора 4Оператор -2 nОператор - n

Копирование запрещено 11 Порядок подключения Загрузка с сайта Бюро или заказ непосредственно в Бюро установку Системы и совершение всех действий в соответствии с Регламентом по подключению к информационной системе. – 2 дня Получение от ответственного лица МБКИ паролей доступа. – 1 день Осуществление доступа в тестовом режиме. – 3 дня Отрабатывание механизма отправки данных в Бюро (максимум 10% базы), отправки запросов и получения отчетов, при необходимости формулировка Администратору МБКИ своих пожеланий по добавлению (разработке) модулей согласования для интеграции с системой оценки заемщика, принятой у Партнера/Пользователя. – 10 дней 3 этап В случае необходимости, направляется персонал Кредитора (Администратор, Оператор) на краткосрочное обучение в МБКИ. – 2 дня. Приступить к регулярному обмену информацией в защищенном режиме.

Копирование запрещено 12 Кредитор имеет 400`000 заявок на кредит в год, что составляет около 1`500 в день Из них, руководствуясь бизнес-правилами, кредитор одобряет 70% - 1`050 кредитов Из 1`050 кредитов 15% невозврата – 780 добросовестных заемщиков 450 отказов в день Средний размер кредита – 10`000 USD, процентная ставка 15% Доход в год – 1`170`000 USD Недополученный доход – 675`000 USD в год Отказов 10%, одобрено 1`350 заявлений Реализация залогов, судебные процедуры, услуги коллекторских организаций – 20`000 USD в год Общие потери – около 700`000 USD за год Из 1`350 кредитов 5% невозврата – 1`280 добросовестных заемщиков Средний размер кредита – 10`000 USD, процентная ставка 15% Доход в год – 1`920`000 USD Реализация залогов, судебные процедуры, услуги коллекторских организаций – 7`000 USD в год 150 отказов в день Услуги Бюро для определения карты 450 заемщиков – 185`500 USD за год Общие затраты – 190`000 USD

Копирование запрещено 13 Правила и сроки обмена информацией с МБКИ МБКИ предлагает три варианта обмена информацией: (КК - кредитный комитет, ОДБ – Операционный день банка) Вариант 1. Головной офис кредитора Филиалы кредитора При такой схеме МБКИ заключает договора как с головным офисом кредитора, так и с его филиалами, как отдельными структурными единицами, и выдает каждому сертификат. Как главный кредитор, так и филиалы делают запросы и получают отчеты в режиме реального времени. После окончания рабочего дня, кредитор и его филиалы передают новые и/или обновленные данные в МБКИ.

Копирование запрещено 14 Схема работы скоринга БАНК Лизинговая компания Кредитный союз МБКИ WEB МБКИ СЕРВЕР Информация о заемщике Проверка данных Финансовый анализ Кредитный скоринг Кредитный лимит Отчет о решении

Копирование запрещено 15 Пример базового кредитного отчета