ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ НАПРАВЛЕНИЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» магистерская программа

Кафедра, реализующая программу: ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ КРЕДИТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Образована в 1993 г. и является первой в России кафедрой с подобной специализацией

Руководитель программы: Рубцов Борис Борисович, заведующий кафедрой «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», доктор экономических наук, профессор. Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Автор восьми книг: "Финансы, денежное обращение и кредит Австралии" (М.: "Наука", 1981); "Новая Зеландия" (М.: "Наука",1987); "Австралия - государство и континент" (М.: "Наука", 1988); "Океания" (М.: "Наука", 1991); Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования" (М.: "Инфра- М", 1996); Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития" (М.: Финансовая академия, 2000); "Мировые рынки ценных бумаг" (М.: "Экзамен", 2002); "Современные фондовые рынки" (М., Альпина Бизнес Букс, 2007) и более 150 научных статей в журналах "Мировая экономика и международные отношения", "Рынок ценных бумаг", "Эксперт", "Деньги и кредит", «Вестник НАУФОР», «Век глобализации» и др.

Цель – подготовка специалистов : обладающих знаниями в области конструирования сложных финансовых продуктов; умеющих разрабатывать комбинированные инвестиционные стратегии; свободно владеющих методами финансово- экономического анализа; способных адекватно использовать информационные технологии фондового рынка на своем будущем рабочем месте; владеющих инструментарием системного анализа и математического моделирования, высших финансовых вычислений; в достаточной степени образованных в области специализированного права по ценным бумагам

Обучение: Очное В группах не более 20-ти человек По 4 академических часа 4 раза в неделю С до Возможность сформировать индивидуальный план обучения Общий объем нагрузки 120 зачетных единиц (60 – 1й год, 60 – 2й) или 4320 академических часов (включая аудиторную и самостоятельную работу)

Учебный план: 1 год Зачетные единицы Общенаучный циклМетодология научного исследования3 Деловой иностранный язык6 Дисциплины по выбору3 Профессиональный цикл Актуальные проблемы финансов3 Финансовые рынки и финансово- кредитные институты 3 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 3 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно- кредитных отношений 2 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 3 Математическое обеспечение финансовых решений 3

Учебный план: 1 год Зачетные единицы Обязательные дисциплины магистерской программы Операции с ценными бумагами3 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг3 Производные финансовые инструменты - II3 Финансовая математика и количественные методы оценки рисков на финансовых рынках2 Практика и научно- исследовательска я работа/в т.ч. научно- исследовательски й семинар 20/4

Учебный план: 2 год Зачетные единицы Профессиональный цикл Дисциплины по выбору (студент выбирает 2 дисциплины на 6 ед.) Корпоративные финансы (продвинутый курс) 3 Российский страховой рынок3 Мультипликаторы системных рисков денежно-кредитной сферы 3 Управление активами и пассивами в банке 3 Обязательные дисциплины магистерской программы Доверительное управление финансовыми активами 2 Зарубежные финансовые рынки4 Оценка финансовых активов3 Финансовый инжиниринг4

Учебный план: 2 год Зачетные единицы Дисциплины магистерской программы по выбору студента (выбирается 2 из 6 дисциплин) Технический анализ финансовых рынков 2 Валютный рынок 2 Стохастические модели оценки рисков и анализа производных финансовых инструментов 2 Фундаментальный анализ 2 Налогообложение операций с ценными бумагами 2 Трансформация инфраструктуры и регулирования рынка внебиржевых производных финансовых инструментов 2 Практики и научно- исследовательская работа 25/2 Итоговая аттестация 12

Итоговая аттестация: Государственный экзамен Защита магистерской диссертации

Преподаватели: Миркин Яков Моисеевич, д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, начальник отдела ИМЭМО РАН, Председатель Совета директоров ИК "Еврофинансы", Научный руководитель МШБФА., лауреат Премии Президента РФ, член Советов Национальной фондовой ассоциации, Ассоциации участников вексельного рынка, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку. Фельдман Арсений Борисович, д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, автор фундаментального учебника «Производные финансовые и товарные инструменты», М.: 2008

Преподаватели: Гусева Ирина Алексеевна, к.э.н., профессор. Профессиональный преподаватель-экономист, обладающий глубокой теоретической подготовкой и значительным опытом преподавания, автор популярных практических и учебных пособий, в том числе: Практикум по курсу «Рынок ценных бумаг», 2005, Финансовые рынки. Сборник контрольных работ, 2010 Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий, 2010 Андрианова Людмила Николаевна, к.э.н., доцент. Специалист в области этики на фондовом рынке и корпоративного управления.

Преподаватели: Ребельский Николай Михайлович, к.э.н., доцент. Ген. директор УК ПИФ «Межрегионфинанс». Специалист в области доверительного управления активами. Имеет аттестат ФСФР 1.0 Брюховецкая Светлана Владимировна, к.э.н., доцент. Активно развивает направление торговых операций на фондовом рынке, анализа финансового рынка. Исследует поведенческие аспекты участников рынка. Имеет аттестат ФСФР 1.0 и 5.0 Макеев Александр Викторович, ст. преподаватель. Генеральный директор АУВЕР. Один из ведущих специалистов в России в области вексельного обращения.

Преподаватели: Соловьев Павел Юрьевич, к.э.н., доцент. Начальник Отдела развития Управления рынка стандартных контрактов Московской биржи. Является одним из ведущих экспертов в области производных финансовых инструментов и структурированных финансовых продуктов, систем клиринга, расчетов и риск-менеджмента на срочных биржах. Глухов Михаил Юрьевич, к.э.н.,доцент, ген. директор ООО МГ Софт. Один из ведущих специалистов в области конструирования финансовых продуктов. Активно публикует статьи в журнале «F&O» на тему структурированных продуктов и их оценки.

Преподаватели-практики: Анненская Н.Е., к.э.н., зам.генерального директора УК «Метрополь» Медина И.С., к.э.н., зам. директора Департамента Счетной Палаты РФ по контролю расходов Федерального бюджета на международную деятельность Ерошкин А.М., к.э.н., вице-президент банка ВТБ Тарачев В.А., д.э.н., председатель совета директоров ОАО «Морской банк» Пахомов П.И., Советник Генерального директора, директор Учебного центра ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" Пешнев-Подольский Д., операционный директор БКС

Основная литература: Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг.- М.: Научно- технич. общество им. акад. С.И. Вавилова, с.- ( Теория и практика финансового рынка ). Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные.- М. : Научно-технич. Общество им.академика С.И. Вавилова, с.- (Теория и практика финансового рынка) Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е русск. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: Олимп-Бизнес, с. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. - М.: Альпина Паблишер, Макеев А. В. Неэмиссионные ценные бумаги: Профессиональный курс в Финансовой академии при Правительстве РФ: Учеб. Пособие - М.: Финансовая Академия. - Ч.1:Векселя

Основная литература: Миркин Я.М. Финансовое будущее России. Экстремумы, бумы, системные риски. – М.: Гелеос, Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика: Пер. с англ. / Науч. ред. И.Самотаев.- М.: Сокол, Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – Пер.с англ. М.: Альпина паблишер, с. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М.: Альпина Бизнес Букс, Салин В.Н., Добашина И.В. Биржевая статистика. М.: Финансы и статистика, Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М.: Издательство «Дело», – 488 с. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. –2-изд., доработ. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», –468 с.

Основная литература: Финансовые инструменты : пер. с англ. / под ред. Ф. Фабоцци. - М. : Эксмо, с. : ил. - (Финансовая энциклопедия). Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж / Дэниел Сигел, Дайан Сигел; Пер. с англ.. (Научный редактор: П.Ю. Соловьев) – М.: Альпина Паблишер, – 627 с Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Издательский дом Вильямс, 2010 Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. Пер. с англ. М., Инфра-М, 2009.

Основные интернет-сайты: – Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам – Официальный сайт Банка России – портал «Финансовые науки» – сайт Московской биржи – сайт информационного агентства Cbonds – сайт Банка международных расчетов – сайт Международного валютного фонда – сайт Международной федерации бирж

Партнеры: Официальным партнером программы является ОАО БД «Открытие» Кроме этого, кафедра привлекает преподавателей из ряда крупных инвестиционных институтов и финансовых регуляторов. Среди них: Газпромбанк, «БрокерКредитСервис», «Метрополь», «Еврофинансы», «Алор-инвест», Московской биржи ММВБ-РТС, ФСФР, Банк России

Трудоустройство: Выпускники магистерской программы Ценные бумаги и финансовый инжиниринг работают в инвестиционных компаниях, банках, на предприятиях реального сектора: аналитиками; управляющими портфелями ценных бумаг; трейдерами; риск-менеджерами; разработчиками программ финансирования компании; специалистами по корпоративным финансам (в т.ч. по слияниям и поглощениям); специалистами по разработке новых финансовых продуктов В государственных регулятивных органах: ФСФР, Банке России, Министерстве финансов

Практика: Кафедра Финансовые рынки и финансовый инжиниринг оказывает содействие в устройстве на практику в инвестиционные компании, банки, Московскую биржу, регулятивные органы (ФСФР, Банк России, Министерство финансов), саморегулируемые организации (Национальная фондовая ассоциация, Ассоциация участников вексельного рынка)

Контакты: Специалисты и преподаватели кафедры готовы ответить на возникающие вопросы по телефону или электронной почте: 8 (495) ; Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» расположена по адресу: у.Кибальчича, 1, 7 этаж