Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS Николай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ, к.ф.-м.н. Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития» 12 марта 2012

2 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved год – новые или хорошо забытые старые тренды – как управлять рисками в динамично изменяющихся условиях?

3 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Программа 1.О компании SAS 2.Решения SAS для управления рисками в энергетике 3.Пример Vattenfall 4.Пример ОАО «РЖД»

4 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. О компании SAS SAS – крупнейшая частная компания- разработчик программного обеспечения 36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки До 25% выручки реинвестируется в исследования и разработку Глобальная компания сотрудников 400 офисов по всему миру Более клиентов в 126 странах 93% компаний в списке FORTUNE Global 500 – это клиенты SAS 36 Years

5 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Некоторые клиенты SAS в управлении рисками

6 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Программа 1.О компании SAS 2.Решения SAS для управления рисками в энергетике 3.Пример Vattenfall 4.Пример ОАО «РЖД»

7 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Решения SAS по управлению рисками ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетике Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных Enterprise Governance Risk and Compliance Credit Scoring Credit Scoring Risk Dimensions Book Runner Book Runner Fraud Framework Fraud Framework Операционные риски Экологические риски Политические риски Репутационные риски Операционные риски Экологические риски Политические риски Репутационные риски Рыночные риски Риски торговых операций Кредитные риски Риски мошенничества

8 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Решения SAS по управлению рисками ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетике Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных Enterprise Governance Risk and Compliance Credit Scoring Credit Scoring Risk Dimensions Book Runner Book Runner Fraud Framework Fraud Framework Операционные риски Экологические риски Политические риски Репутационные риски Операционные риски Экологические риски Политические риски Репутационные риски Рыночные риски Риски торговых операций Кредитные риски Риски мошенничества

9 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Концепция Enterprise GRC Governance Определение и внедрение стратегии Организационная культура Структура и процессы Политики Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000) Финансовые риски (например, кредитные, рыночные, управление активами и пассивами и риск ликвидности) Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита безопасности, стратегические, страны, репутационные) Compliance Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое) Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II) Политики и аудит

10 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Нефинансовые риски Операционный Репутационный Экологический Стратегический Непрерывности бизнеса Информационной безопасности Регуляторный / Комплаенс Модельный Судебный Конфиденциальности данных Геополитический

11 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. GRC – Интеграция множества компонент GRC Операционные риски Комплаенс (e.g. SOX) COSO, AS/NZS, ISO ИТ-риск / Инф без-ть (ISO 27001) Соотв треб без- ти труда Управление репутационным риском Планирование непрерывности бизнеса Аудит на основе риска Непрерывный аудит Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC. Основано на: Общих бизнес- процессах Общей библиотеке рисков и методов контроля Общих процессах исправления Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно Основано на: Общих бизнес- процессах Общей библиотеке рисков и методов контроля Общих процессах исправления Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно

12 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Репозиторий EGRC Оценка рисков и контролей Управление инцидентами Индикаторы GRC Управление политиками Сценарии Управление исправлением (Проблемы и Планы действий) Управление аудитом Контрольное тестирование Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs Операционные системы и другие приложения GRC «Приборная панель» и отчетность Тревожные сигналы и механизмы эскалации Системы управления производительностью предприятия Аналитика по рискам и моделирование Внешние данные о потерях Решение SAS Enterprise GRC Внешние поставщики GRC контента + Консорциумы Справочные данные и библиотеки

13 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Global Data – Внешние данные

14 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. 360-градусный обзор комплаенса Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Директива 1 Директива 2 Риск 1 Риск 2 Контроль 1 Контроль 2 Контроль 3 Инцидент 1 Инцидент 2 Индикатор соответствия 1 Индикатор соответствия 2 Политика 1 Контрольный тест 1 Контрольный тест 1 Контрольный тест 2 Контрольный тест 2 Проблема 1 План действий 1 План действий 2

15 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Celent: SAS – лидер рынка решений GRC

16 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Vattenfall (Швеция) Gaz System (Польша) Enel (Италия) Sonatrach (Франция) РЖД (Россия) Metropolitan Electricity Authority (Таиланд) БТА Банк (Казахстан) Газпромбанк (Россия) Бинбанк (Россия) CGD (Португалия) Некоторые пользователи решения SAS Enterprise GRC

17 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Программа 1.О компании SAS 2.Решения SAS для управления рисками в энергетике 3.Пример Vattenfall 4.Пример ОАО «РЖД»

18 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Vattenfall Пятый по величине производитель электричества в Европе Первый по величине производитель тепла в Европе Работает в Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции Штаб-квартира в Швеции Источник:

19 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Vattenfall: Генерация Источник:

20 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Vattenfall: География Источник:

21 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

22 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

23 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

24 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

25 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

26 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

27 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

28 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

29 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

30 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

31 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

32 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

33 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

34 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

35 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример Vattenfall

36 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Программа 1.О компании SAS 2.Решения SAS для управления рисками в энергетике 3.Пример Vattenfall 4.Пример ОАО «РЖД»

37 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

38 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

39 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

40 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

41 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

42 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

43 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

44 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

45 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Пример ОАО «РЖД»

46 Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS «Осведомленность о рисках и возможностях должна быть второй природой всех сотрудников предприятия и частью их ежедневной деятельности» «Ключевыми факторами при выборе SAS для нас были их мощный аналитический инструментарий, фокус на управление рисками, а также значительные инвестиции SAS в исследование и разработку» Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved. Контакты: Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н