КАК ПО НОТАМ ДОКЛАД Новые методы торговли на финансовых рынках: проблемы, перспективы, альтернативы МОСКВА, 2011

АВТОРЫ 2 Тарасов Иван Николаевич, УрГЭУ-СИНХ (Екатеринбург), аспирант, Тарасов Николай Александрович, НИУ ВШЭ (Москва), слушатель ПО магистратуры,

ТЕЗИСЫ Разыграли как по нотам. Новый метод эффективного трейдинга. Наш взгляд. От простого к сложному. Приступим? 3

ЧАСТЬ I ТИРМЕТОД, ТАКТИКА АДВЕРЗА И УРОВНИ МЮРРЕЯ, ИЛИ НОВЫЙ МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО ТРЕЙДИНГА 4

«Знающие не говорят. Говорящие не знают». Лао-Цзы, древнекитайский философ «Знающие не говорят. Говорящие не знают». Лао-Цзы, древнекитайский философ 5

1.1 Т ИРМЕТОД Тирметод или TIRMethod (от англ. Target Impulse Rhythm Method) – метод ритмических импульсных целей. Разработан в середине 2000-х гг. группой российских трейдеров [1]. Первоначально известен как Метод двух целей. 6

С УТЬ Т ИРМЕТОДА Трейдеру предлагаются три цели: T1, T2 и M, - до которых, вероятнее всего, будет развиваться цена той или иной валютной пары. Ожидание ограничивается временными рамками. Расчёт целей и рамок производится по пяти опорным точкам (рисунок 1), выявляемых трейдером самостоятельно на графике цены. 7

Рисунок 1 – Базовые элементы Тирметода: пять опорных точек, три цели и временные рамки 8

О СОБЕННОСТИ Т ИРМЕТОДА В основу метода положено представление о том, что рынок обладает инерцией и то, что явно проявившаяся на рынке тенденция (тренд), скорее всего, сохранится ещё некоторое время. Для большей результативности Тирметод включает в себя элементы других проверенных временем методик, таких как тактика адверза и уровни Мюррея. 9

1.2 Т АКТИКА АДВЕРЗА Тактика адверза или Tactica Adversa (от англ. adverse – противоположный, лежащий напротив) буквально означает «Действие от противного». Это разработка другой группы российских трейдеров-анонимов, известных как Multipoints, Многоточечники или просто как "..." [2]. 10

С УТЬ ТАКТИКИ АДВЕРЗА Тактика довольно глубоко описана Н.К. Рерихом [3]. Весьма туманна и многосмысленна. Тактика является альтернативным графическим методом нахождения прогнозируемой точки «6» по четырём-пяти опорным точкам тренда (рисунок 2). 11

Рисунок 2 – Сочетание базовых элементов Тирметода и тактики адверза 12

О СОБЕННОСТИ ТАКТИКИ АДВЕРЗА В Тирметоде её используют как средство косвенного подтверждения (или опровержения) расчётных целей. Тактика адверза далеко не всегда может предоставить прогнозные уровни для сравнения. 13

1.3 У РОВНИ М ЮРРЕЯ Уровни Мюррея или MML (от англ. Murrey Math Lines) – математические линии Мюррея, ключевой элемент торговой системы Томаса Мюррея (1942, США) [4], последователя легендарного трейдера Уильяма Ганна ( , США) [5]. 14

С УТЬ УРОВНЕЙ М ЮРРЕЯ Цена всегда движется между определёнными уровнями (0/8 и 8/8), лишь изредка преодолевая их. На цену оказывают влияние другие менее сильные уровни (1/8…7/8), разделяющие пространство между основными линиями на восемь равных частей. Также выделяют уровни «допустимого» зашкаливания: +1/8, +2/8, -1/8 и 2/8 (рисунок 3). 15

Рисунок 3 – Сочетание базовых элементов Тирметода и уровней Мюррея 16

О СОБЕННОСТИ УРОВНЕЙ М ЮРРЕЯ Уровни Мюррея занимают ключевое место в Тирметоде за счёт построения, помимо текущей, ещё и прогнозной ММ-сетки. Такой подход существенно повысил прогнозтическую ценность ММ-линий. В Тирметоде уровни Мюррея подчас являются более важными ориентирами для принятия конкретных торговых решений, чем расчётные цели. 17

18 Фильм 1 – О природе уровней Мюррея [11]

ЧАСТЬ II ДОСТАТОЧНО ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СУ ДЖОК ТЕРАПИЯ И НОТНЫЙ СТАН, ИЛИ ЧТО МЫ ИМЕЕМ СКАЗАТЬ 19

2.1 В ОСПРОИЗВЕДЁННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Т ИРМЕТОДА закрытый алгоритм трёх целей для Up-трендов; закрытый алгоритм трёх целей для Down-трендов; закрытый алгоритм архивно-прогнозной ММ-сетки; закрытый алгоритм прогнозной ММ-сетки; закрытый алгоритм текущей ММ-сетки; открытый алгоритм временных рамок; закрытый алгоритм временного фокуса. 20

Ч ТО НАМИ ДВИГАЛО Платный доступ к серверу расчётов. Зависимость от авторов Тирметода. Узкий спектр торговых инструментов. Неудобный интерфейс. Любопытство и научно-практический интерес. 21

2.2 Т РИ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 5 1. Программное управление – схема управления без внешних обратных связей. 2. Программно-адаптивное управление – схема управления по возмущению и/или отклонению. 3. Управление по схеме «предиктор-корректор» 6 – схема управления через прогнозируемое будущее По Достаточно общей теории управления (ДОТУ) отличаются гибкостью реагирования на возмущающие воздействия и запасом устойчивости управления. 6 Предуказатель- или предсказатель-поправщик – обеспечивает наиболее высокое качество управления. 22

П РЕИМУЩЕСТВА Т ИРМЕТОДА Управление в Тирметоде (как, впрочем, в тактике адверза и методе Мюррея) осуществляется через прогнозируемое будущее. Нет запаздывания, присущего индикаторам. Даёт понимание (видение) происходящего на рынке. Не поддаётся полной автоматизации из-за проблем с распознаванием образов. Пригоден для любых торговых инструментов и таймфреймов. 23

Н ЕДОСТАТКИ Т ИРМЕТОДА 1. Разные цели для прямых и обратных курсов Математика Мюррея тоже неидеальна Мы думаем, что это из-за того, что, во-первых, истоки Тирметода находятся на рынке ценных бумаг, где силен инфляционный фактор. Во-вторых, из-за проблемы заступа в зону отрицательных значений. 24

2.3 П ОПРАВКИ К Т ИРМЕТОДУ 1. Логарифмирование цен. 2. Музыкальный принцип раздвоения через деление всех цен (звуков) на октавы 8 по восемь уровней (музыкальных нот) в каждой От лат. octava - восьмая. 25

П ЛЮСЫ ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ ЦЕН Решается проблема заступа в зону отрицательных значений. «Кривое зеркало» [7] выправляется и перестаёт искажать реальность (рисунок 4). Графики прямых и обратных котировок становятся абсолютно идентичным. А деление трендов на восходящие и нисходящие теряет смысл (рисунок 5). Котировки, казалось бы разнокалиберных валют, выравниваются, приобретая сходную размерность (таблица 1). 26

Рисунок 4 – Графики функции y=1/x в линейных (слева) и логарифмических (справа) координатах 27

Рисунок 5 – Графики прямого (x) и обратного (1/x) курса гипотетической валютной пары в линейных (слева) и логарифмических (справа) координатах (при средних x

Рисунок 6 – Графики прямого (x) и обратного (1/x) отображения окружности в линейных (слева) и логарифмических (справа) координатах (при средних x

Рисунок 7 – Графики прямого (x) и обратного (1/x) отображения окружности в линейных (слева) и логарифмических (справа) координатах (при огромных x>>8) 30

П ЛЮСЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРИНЦИПА РАЗДВОЕНИЯ Приведение уровней Мюррея в соответствие с универсальным принципом раздвоения [8]. Тождественность уровней Мюррея для прямых и обратных котировок (формулы 1 и 2). Возможность работать с любыми торговыми инструментами, с величинами любой природы и любой размерности и протяжённости. 31

Ш АГ МУЗЫКАЛЬНЫХ СЕТОК М ЮРРЕЯ (1) где n – любое целое число (n Z), соответствующее рангу квазиоктавы (quasioctave) 9. Шаг MMM-сетки Step% показывает, насколько сильно (в процентах) отстоят друг от друга образующие её MMM-уровни (таблица 1 и рисунок 3) Квази (от лат. quasi - якобы, как будто). 32

Таблица 1 – Оптимальные для Форекса размеры МММ-сеток nStep% Timeframe M1M5M15M30H1H4D1W1MN -100,068%+ -90,135%++ -80,271% ,543% ,089% ,190% ,427% ,051% ,921%+++ 41,421% ,000%+ 33

О ТНОСИТЕЛЬНАЯ КООРДИНАТА ЦЕНЫ В МАСШТАБЕ СЕТОК М ЮРРЕЯ (2) где n – ранг квазиоктавы, price - цена. Таким образом, всегда можно определить, на какой линейке «нотного» стана находится рынок. Образно говоря, можно «слышать», какая нота «звучит» в тот или иной момент на Форексе. 34

Э ПИЛОГ Давно вынашиваем мысль о том, чтобы анализировать движение цены на слух. Подобно тому, как это делали герои одного широко известного в узком кругу романа [9]. Нам представляется, что теперь для этого созданы все предпосылки [10]. Интересно, что вы думаете по этому поводу? 35

ЧАСТЬ III ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 36

«Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь!» Китайская мудрость «Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь!» Китайская мудрость 37

К ЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА ОБУЧЕНИЯ Т ИРМЕТОДУ Дистанционное преподавание. Упор на самостоятельность и самоорганизованность. Срок обучения - 12 недель (3 месяца). 12 последовательных уроков. Изложение «от простого к сложному». Равномерная нагрузка. Отклонения от учебного графика возбраняются. Обратная связь - 12 домашних работ. Индивидуальные консультации. Особый акцент на психологические проблемы. 38

Р ЕЗЮМЕ Данный курс подготовки трейдеров совершенно уникален и выгодно отличается от других. Ключевой момент – разработчики Тирметода через Интернет-аудиторию намеревались подготовить и отобрать для своих нужд группу наиболее способных и толковых трейдеров с тем, чтобы распределить нагрузку и риски внутри команды единомышленников, придерживающихся единой торговой идеологии. 39

ЧАСТЬ IV ПРИСТУПИМ? 40

«Люди так устроены, что информация, даже известная всем, со временем забывается. Поэтому не стоит сильно преувеличивать последствия, связанные с её утечкой». Михаил Вячеславович Шишмарёв, один из разработчиков Тирметода, в ответ на вопрос: «Почему Вы делитесь успешной тактикой?» «Люди так устроены, что информация, даже известная всем, со временем забывается. Поэтому не стоит сильно преувеличивать последствия, связанные с её утечкой». Михаил Вячеславович Шишмарёв, один из разработчиков Тирметода, в ответ на вопрос: «Почему Вы делитесь успешной тактикой?» 41

И МЕЮЩИЕСЯ У НАС РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ Т ИРМЕТОДА В НИУ ВШЭ Усовершенствованный алгоритм. Полноценный дидактический материал. Дооснащённая компьютерная программа-тестировщик для тренировок, отработки навыков и проведения исследований на основе любых исторических данных (любых торговых инструментов и прочих явлений). Дооснащённая компьютерная программа-терминал для демонстрационного и реального трейдинга. Желание и возможность делиться накопленным опытом и уникальными знаниями реального трейдинга. Стремление продолжать поиск, исследование и разработку других эффективных торговых стратегий. 42

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Шишмарёв М.В., Цыплаков Д.А. Как определять точки входа и выхода? // Прибыльные методы во время кризиса: примеры торговли по Тирметоду. Москва: Finware Technologies Ltd, с. – Tactica Adversa // Теория и практика торговли. – Рерих Н.К., Tactica Adversa. – &showtopic=4173&st=0&p=60165&#entry &showtopic=4173&st=0&p=60165&#entry

4. Мюррей Т.X. "Мюррей и Ганн обучали одним принципам торговли?" // T.H.Murrey "Do Murrey and Gann Teach the Same Price and Time Trading Game? // Пер. с англ. Выдержки. – Ганн У.Д. // Собрание сочинений. – 6. Достаточно общая теория управления (ДОТУ) // Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики процессов управления Санкт- Петербургского государственного университет, Санкт-Петербург: ВП СССР, с. – Беляев М.И. Новое мышление: Генетика Мироздания. Москва: Милогия, с. – 44

8. Пак Д.В. Теория восьми начал. Основополагающий закон природы // Оннури Медицина, , с – Игра в бисер : Википедия – D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80. D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1% Тарасов И.Н., Ковалев В.Е. Новые методы торговли на финансовых рынках: проблемы, перспективы и альтернативы // Новые модели экономики : проблемы, перспективы и альтернативы – Мат-лы студ. конф-ции «Дни молодежной науки – 2011»: в 2 ч. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, – Ч.I. – 326 с., с – 45

11. Отрывок из научно-популярного фильма "Что мы знаем!?: Вниз по Кроличьей Норе". – Гови «Система взглядов» // Аудио-альбом «Андалузские ночи» – Баллада: гитара, Композитор, аранжировщик и исполнитель Гови, трек 1 –

ПРИЛОЖЕНИЕ A Природа уровней Мюррея 47

«И если долго вглядываться в Бездну, Бездна начинает вглядываться в тебя». Фридрих Видбгельм Ницше, немецкий философ «И если долго вглядываться в Бездну, Бездна начинает вглядываться в тебя». Фридрих Видбгельм Ницше, немецкий философ 48

– П Рисунок А.1 – Природа уровней Мюррея 49

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ МОСКВА, 2011