Организация мониторинга кредитных рисков в коммерческом банке Михаил Помазанов Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамент рисков ОАО "Банк Зенит, К.ф.-.м.н.
Цели, задачи Цель: своевременное определение рисков корпоративных клиентов и подготовка к упреждающим шагам их минимизации Функции: получение информации по заемщику, оценка факторов риска и при необходимости инициирование предупреждающих процедур
Общая схема мониторинга Шаг 1 Отбор клиентов и подготовка индивидуал. данных для мониторинга Шаг 1 Отбор клиентов и подготовка индивидуал. данных для мониторинга Шаг 2 Мониторинг: по фин. отчетности по счетам клиента по внутренней информации из подразд. данные из интернет, СМИ Шаг 2 Мониторинг: по фин. отчетности по счетам клиента по внутренней информации из подразд. данные из интернет, СМИ Шаг 3 Детальная проверка выявленных сработавших факторов Шаг 3 Детальная проверка выявленных сработавших факторов Итог Инициирован. предупреждающ. процедур Итог Инициирован. предупреждающ. процедур
Необходимо для постановки заемщика на мониторинг: Основной инструмент Автоматизация учета оперативной информации Внутренние аналитические материалы подразделений банка, связанных с кредитованием (заключения кредитующих подразделений, служб и т.д.)
Основные критерии постановки на мониторинг заемщиков Ухудшение финансового состояния, снижение оборотов (невыполнение требований по поддержанию, ухудшение оборотных индикаторов) Существенность рисков Снижение степени обеспеченности ссуд или неадекватность залога в целом Значительное относительное увеличение текущей задолженности Публичная негативная информация Ухудшение качества обслуживания долга
Автоматизация мониторинга корпоративных клиентов, функции 1. 1.Информационная: фиксируется Список клиентов мониторинга из числа заемщиков Банка, а также их индивидуальные риск- факторы, критерии срабатывания, частота мониторинга. 2.Контрольная: добавляется информация по текущему состоянию риск-факторов. 3.Аналитическая: информация вводится на основе анализа финансового состояния, оборотов заемщика, обслуживания долга, негативной информации по СМИ, обеспеченности ссуд.
Примеры типовых риск- факторов Кредитующие подразделенияЗалоги 1.Отвлечение значительных оборотных средств в инвестиционный проект. 2.Замкнутость бизнеса на ограниченном круге физических лиц. 3.Подверженность бизнеса компании повышенным регулирующим и квотирующим нормам. 4.Зависимость бизнеса от исполнения обязательств узкого круга контрагентов. 5.Зависимость бизнеса от правообладания зарегистрированными раскрученными торговыми марками, патентами, и прочими правами. 6. Зависимость от природных факторов. 7.Риск рефинансирования. 8.И т.д. ….. Недостаточность обеспечения, снижение залоговой стоимости обеспечения Снижение уровня остатков на складах товаров в обороте ниже принятого в обязательствах
Пример, анализ оборотов
Пример, мониторинг СМИ Консолидированный каталог периодических публикаций (пример, Публичная Интернет- библиотека) Поиск: Ключевые фигуры и партнеры бизнеса И Список крэш-фраз арест*,налогов* инспекц*,просрочк*, банкротств*, нарушен*, процедур* наблюдения, блокировк*, невозврат*, раздел*, временн* администраци*, невыполнен*, разорен* и т.д.
Спасибо за внимание!