Перспективы развития денежного рынка на ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» Филаретов А.Ю., управляющий ЗАО СПВБ 26 июня 2013г.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (СПВБ) Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт- Петербурга и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт- Петербурга Основные лицензии: o Лицензия Банка России ВБ-02/92 от г. Виды деятельности: Организация операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории Российской o Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от г. Виды деятельности: Фондовая биржа o Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от г. Виды деятельности: Осуществление клиринговой деятельности 2

ОАО Банк ВТБ (12,736%) ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (12,441%) ОАО «Сбербанк России" (10,967%) ОАО "Балтийский Банк" (10,967%) ОАО Банк "Открытие" (10,967%) ОАО "Витабанк" (10,967%) ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%) Центральный банк Российской Федерации (8,903%) ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%) ОАО АКБ "Связь-Банк" (2,594%) КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%) НКО ЗАО НРД (2,005%) КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%) ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%) ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%) Акционеры СПВБ 3

Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками 09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На объем депозитных сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 2 251,7 млрд. руб. В 2012 г. – 526,8 млрд. руб. 28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На объем депозитных сделок по размещению средств Фонда ЖКХ составил 877,1 млрд.руб. В 2012 г ,3 млрд. руб. 2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». На объем депозитных сделок по размещению средств Фонда СКМ и СБ составил 9,7 млрд.руб. В 2012 г. – 3,8 млрд. руб. 19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства федерального бюджета на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ, объем размещения которых на составил 1190,9 млрд. руб. В 2012 г. – 836,9 млрд. руб. 25 октября 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению на банковские депозиты средств ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». На объем депозитных сделок составил 4,3 млрд.руб. В 2012 г. – 2,1 млрд. руб. 19 декабря 2012 г. состоялся депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга», объем размещения которых составил 1,4 млрд. руб. 24 декабря 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ОАО "Западный скоростной диаметр". На объем депозитных сделок составил 32,5 млрд.руб. В 2012 г. – 10,0 млрд. руб. С августа 2005 г. по объем биржевых депозитных сделок составил 4 367,5 млрд. руб. В 2012 г. – 1484,2 млрд. руб. 3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. На объем торгов МКР составил 159,7 млрд. руб. В 2012 г. – 57,7 млрд. руб. 4

Проведение депозитного аукциона Биржа по согласованию с Вкладчиком утверждает Спецификации Биржа по согласованию с Вкладчиком рассчитывает лимит размещения В ходе биржевых торгов и аукционов банки заключают с Вкладчиком депозитные сделки. Каждой сделке соответствует депозитный договор Торги и аукционы проводятся по ставке размещения средств Параметрами являются валюта платежа, срок, условия расчетов, порядок исполнения обязательств, размер минимального лота 5

Виды финансовых инструментов Срочные, до востребования, комбинированные Обеспеченные или необеспеченные В рублях или иностранной валюте С фиксированной или плавающей ставкой С расчетами текущим или следующим днем С подачей заявок в открытом или закрытом режиме По ставке банка или Вкладчика 6

Некоторые преимущества Восьмилетний опыт работы СПВБ в этой области Действующая торговая и расчетная инфраструктура Имеющаяся нормативная и договорная база Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии, обеспечивающие высокую эффективность размещения денежных средств в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка Аккредитованные на СПВБ клиенты – банки, обладающие опытом биржевых депозитных аукционов Надежные программно-технические средства Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте) Финансовая устойчивость и высокий авторитет СПВБ среди банков, финансовых регуляторов и государственных органов управления Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного клиента Информационная открытость и раскрытие публичной информации в ведущих информационных агентствах 7

Некоторые преимущества Статистика доказывает высокую эффективность биржевых операций для Вкладчика. Аукционные ставки как правило превышают значения депозитных ставок в Банке России и коммерческих банках высшей категории надежности Централизованные расчеты с использованием счетов участников в ЗАО ПРЦ. Режим торгового счета участника в РЦ ОРЦБ, которым является ЗАО ПРЦ, регулируется инструкцией Банка России и позволяет блокировать полученные по депозитному договору средства в течение дня. Деньги, полученные банком от Вкладчика, разблокируются только после выполнения банком всех формальных процедур – открытия Вкладчику депозитного счета, зачисления на этот счет средств, предоставления выписки по счету. Использование электронного документооборота позволяет сократить время исполнения этих процедур до 1-2 часов Следующим преимуществом использования биржевых технологий является использование процедуры двухстороннего клиринга – определения и зачета встречных обязательств и требований по ранее заключенным и вновь заключаемым депозитным договорам. Клиринг позволяет удешевить и повысить эффективность использования денежных средств за счет повышения оперативности и исключения ненужного пробега денег, а также их избыточного резервирования в периоды, когда даты размещения средств совпадают с датами исполнения обязательств 8

9 Участники депозитных аукционов Постоянные инициаторы аукционов (Вкладчики) Федеральное казначейство Комитет финансов Санкт-Петербурга ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 3. ОАО Банк ВТБ 4. ОАО "Сбербанк России" 5. ОАО "Промсвязьбанк" 6. ОАО "Альфа-Банк" 7. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 8. ОАО КБ "Петрокоммерц" 9. ОАО "НОМОС-БАНК" 10. ОАО "МДМ Банк" 11. ОАО Банк "Возрождение 12. ОАО "ТрансКредитБанк" 13. ОАО "УРАЛСИБ" 14. ЗАО Банк ВТБ ОАО "АК БАРС" БАНК 16. ОАО АКБ "Связь-Банк" 17. ОАО "Банк Зенит" 18. ОАО "Банк Москвы" 19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 20. ОАО "Россельхозбанк 21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга 22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 24. ЗАО "Райффайзенбанк 25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 26. ОАО АКБ "РОСБАНК« 27. ОАО "ОТП Банк" 28. ЗАО "ЮниКредит Банк" 29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" 30. ОАО АКБ "АВАНГАРД" 31. ЗАО АКБ "ЦентроКредит" 32. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 33. ОАО АКБ "Пробизнесбанк " 34. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) 35. ОАО "БИНБАНК" 36. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 37. АКБ "ПЕРЕСВЕТ 38. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 39. АКБ "НРБанк" (ОАО) 40. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 41. ОАО " СКБ-банк 42. ОАО Банк "Северный морской путь 43. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ" 44. ОАО КБ " Центр-инвест" 45.ОАО АКБ " Металлинвестбанк" 46. "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 47. АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) 48. ОАО "Первобанк" 49. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 50. "НОТА-Банк" (ОАО) 51. ОАО КБ "Восточный" 52. КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 53. ООО "Внешпромбанк" 54. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) 55. Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (ОАО) 56. ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" 9

Требования к банкам при размещении средств федерального бюджета Требования к кредитным организациям при размещении Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковские депозиты: Наличие генеральной лицензии Банка России; Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей ; Наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); Отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета; Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов 10

Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн.руб. 11

Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ по годам, млн.руб. 12

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты 13

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты 14

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда СКМ и СБ на банковские депозиты 15

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Федерального казначейства на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ 16

Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга по срокам депозитов за 2012 год, млн. руб. 17

Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга по срокам депозитов с по , млрд. руб. 18

Объем размещения средств Федерального казначейства с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов за период с по , млн. руб. 19

Объем размещения средств Федерального казначейства с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов за период с по , млрд. руб. 20

Торги межбанковскими кредитными ресурсами К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки члены Секции МКР: имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве Заемщиков и Кредиторов, не имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве Кредиторов. В Секции МКР торгуются финансовый инструменты, которые имеют следующие стандартные параметры: Валюта обязательств – российский рубль Один лот равен рублей Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 1 X 2 X 3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях ( ) X 4 X 5 X 6 – Код расчетов («TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N количество дней ) 21

Организация торгов межбанковскими кредитами Заявки Выписка из реестра сделок, Реестр МБК договоров Лимиты Остатки Лимиты Остатки Статистика движения средств по счету участника Обязательства требования Сделки 22

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения межбанковских кредитных ресурсов 23

24 Участники рынка межбанковских кредитов 1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк 3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 4. ОАО "АБ"РОССИЯ" 5. ОАО "Балтийский Банк" 6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" 7. ОАО "Витабанк" 8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО) 9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 11. ЗАО "КАБ "Викинг" 12. ЗАО Банк "Советский" 13. ЗАО "ЭКСИ-Банк" 14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО 15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис" 16. ООО КБ "Финансовый капитал" 17. ООО "Невский банк" 18. ООО КБ "Инвест-Экобанк" 19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединённый капитал" 20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК" 21. ООО "ПромСервисБанк " 22. ОАО Банк "Онего" 23. ОАО КБ "Эллипс банк" 24. ЗАО "СМБ-Банк" 24

Количество сделок и банков, заключавших сделки на торгах МКР на СПВБ по месяцам 25

Сравнение средневзвешенных ставок размещения межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON 26

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел.: Факс: Эл.почта: 27