Управление пассивами коммерческих банков

План 1.Ресурсная база банка, требования к ней. 2.Операции по формированию собственных средств банка. 3. Межбанковские кредиты. 4. Депозитные операции. 5. Банковские векселя и облигации

Пассивные операции - это операции по формированию ресурсной базы банка.

Ресурсная база банка – собственные и привлеченные ресурсы, находящиеся в распоряжении банка, отражаемые по пассиву баланса и используемые для активных операций.

Ресурсная база банка должна быть оптимальной по критериям: Достаточности объема Стоимости Стабильности Управляемости

Пассивы банка классифицируются : По источнику получения; По срочности; По ценовому фактору; По управляемости (гибкости).

По источнику получения Собственные Привлеченные Заемные Обязательства банка

По срочности : До востребования Срочные Постоянные Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные

По ценовому фактору: Бесплатные Платные Дешевые Дорогие

По управляемости : Легкоуправляемые (гибкие); Трудноуправляемые (негибкие).

Операции по формированию СС: Взносы в уставный капитал (продажа акций, паев) Получение прибыли Формирование фондов банка

Межбанковские кредиты Центрального банка Других КО ПрямыеЧерез посредников

Межбанковские кредиты Легкоуправляемый ресурс Дорогой ресурс Применяются чаще всего для оперативного регулирования ликвидности.

Межбанковские кредиты Через посредников Прямые Овердрафт по к/сч Кредитный договор Банки Небанки

Ставки рынков МБК Ставка предложения (MIBOR) Ставка спроса (MIBID) Средняя фактическая ставка (MIAKR)

Кредиты ЦБ РФ Ограниченный доступ Требования по обеспечению Ограничения по использованию

Депозиты -экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное пользование банка. Представляют основную массу обязательств банка.

Депозиты классифицируются по их владельцу: Юридических лиц Физических лиц

По срокам: До востребования; Срочные: - краткосрочные - среднесрочные - долгосрочные

Депозиты до востребования могут быть изъяты в любой момент. Основной вид в РФ - расчетные и текущие счета предприятий и организаций, ИП Требование владельцев - ликвидность средств. Дешевый ресурс для банка. Нестабильны.

Срочные депозиты привлекаются на фиксированный срок Требования владельцев - сохранность и доходность. Чем «длиннее», тем дороже для банка. Разнообразные дополнительные условия.

Условия срочных депозитов Процентная ставка и порядок начисления и снятия процентов Минимальный размер Возможность довклада Возможность частичного изъятия Предварительное уведомление пролонгации Овердрафт

Банковский сертификат – денежный документ, удостоверяющий внесение в банк суммы и право на получение суммы вуклада и процентов Депозитные – для юр.лиц Сберегательные – для физ.лиц

Сертификаты в РФ Только срочные ( СС не более 3 лет, ДС – не более 1 года) Только рублевые Именные или на предъявителя Не могут быть расчетным и платежным средством Содержат обязательные реквизиты Требуют регистрации условий в ТУ ЦБ РФ

Депозитная политика Государственный уровень – ССВ, денежно-кредитная политика,налогообложение доходов, борьба с псевдобанками Уровень банков – круг вкладчиков, ассортимент вкладов, методы привлечения и удержания, определение качества

Принципы Комплексность Обоснованность Оптимальность Эффективность Безопасность

Качество депозитной базы Уровень расходов на обслуживание Стабильность Оборачиваемость и оседаемость Возможность трансформации

Коэффициенты стабильности депозитной базы К с = Сумма досрочно изъятых депозитов/ Сумма депозитов Кс = Кол-во досрочно расторгнутых деп.договоров/ Кол-во деп.договоров

Оборачиваемость депозитов Об = Ср.остаток депозитов * Дни / Оборот по выдаче

Коэффициент оседания Ко = Окон – Онач/ Оборот по поступлению

Коэффициент трансформации К т = ( 1 – Дебетовый об. краткоср.ссуд /Кредитовый об. краткоср.депоз.) * 100%

Банковские векселя и облигации: Недепозитные источники Привлечение средств с рынка ценных бумаг Рублевые и валютные БВ – краткосрочные, БО - долгосрочные