Использование моделей общего равновесия для оценки устойчивости социально-экономического развития государства Косьяненко А.В.

Содержание Обзор моделей общего равновесия Описание использованной модели Идентификация и верификация модели Результаты численных экспериментов

Основные элементы моделей общего равновесия и возможные варианты их использования Целевые функции агентов. Множества допустимых решений. Доступная при принятии решений информация. Формализация понятия равновесия. Численный метод поиска равновесия. Оценка возможностей социально- экономического развития. Оценка возможности сохранения сложившихся условий. Оценка влияния внутренней политики на социально- экономическое развитие.

Современные вычислимые модели общего равновесия MONASH (Dixon P., Rimmer M.) European Central Bank (Smets F., Wouters R.) International Monetary Fund (Feltenstein A.) ВЦ РАН (Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.) ЦЭМИ РАН (Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.) МФТИ, ИСА РАН (Бирюков С.И.)

Модели MONASH (Dixon P., Rimmer M.) Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: Кобба-Дугласа Производственные функции: CES Тип равновесия: равновесие Нэша Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линеаризованной системы

Модель Европейского центрального банка (Smets F., Wouters R.) Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: многоопериодная Целевые функции населения: сепарабельная CRRA Производственные функции: CES Тип равновесия: равновесие Нэша Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линеаризованной системы

Модели Международного валютного фонда (Feltenstein A.) Тип модели: статическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: -- Производственные функции: -- Тип равновесия: -- Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линейной системы

«Модельная летопись» ВЦ РАН (Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.) Тип модели: динамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: многопериодная Целевые функции населения: ненасыщаемые общего вида Производственные функции: общего вида Тип равновесия: равновесие Нэша Способ вычисления равновесия: аналитическое решение задачи динамического программирования в предположении о рациональных ожиданиях агентов

ЦЭМИ РАН (Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.) Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: -- Производственные функции: Кобба-Дугласа Тип равновесия: -- Способ вычисления равновесия: про помощи нейронной сети

«Двухукладные модели» (Бирюков С.И., Осадчий Н.А., Косьяненко А.В.) Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: одноотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: квадратичная/сепарабельная CRRA Производственные функции: Кобба-Дугласа Тип равновесия: оптимум Парето/равновесие Нэша Способ вычисления равновесия: численное решение оптимизационной задачи/полуаналитическое решение

Сопоставление существующих аналогов

Текущее положение Обзор моделей общего равновесия Описание использованной модели Идентификация и верификация модели Результаты численных экспериментов

Качество исходных данных Точность измерения величин. Дискретность измерения наблюдаемых величин. Характерный период времени и наличие сезонных эффектов. Малое количество наблюдений. Отсутствие детальной информации о решениях населения (в разбивке по уровням доходов, образования, места жительства и пр.). Отсутствие детальной информации об основных фондах. Отсутствие информации о характере межотраслевых взаимодействий.

Схема натуральных потоков в модели

Роль государства в модели Объём государственных закупок продукции. Объём капитальных вложений в основные фонды. Промежуточное потребление. Заработная плата работников. Количество занятых.

Описание поведения населения Максимизация полезности Бюджетное ограничение Минимальный уровень потребления Большинство параметров имеют содержательную интерпретацию

Описание поведения производителей Максимизация прибыли Технологическое ограничение Ограниченные факторы производства (труд, капитал) Ограниченные возможности по изменению факторов производства Необходимость удовлетворения государственного и внешнего спроса

Взаимодействие домашних хозяйств и производителей Классическое определение равновесия – равновесие Нэша Автоматическое выполнение балансовых соотношений

Описание экономики региона

Основные источники неопределенности в модели Неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры Неопределенность в темпах реализации регионального инвестиционного проекта Байесовский подход к оценке параметров Апостериорная плотность Функция правдоподобия Априорная плотность - параметры (случайные величины) - наблюдаемые данные

Текущее положение Обзор моделей общего равновесия Описание использованной модели Идентификация и верификация модели Результаты численных экспериментов

Состав входных и выходных переменных в модели Входные Структура расходов бюджетов различных уровней Характеристики государственных инвестиционных проектов Эффективные процентные ставки налогов Темпы выбытия основных фондов и эффективность капиталовложений Склонность к экспорту и импорту в экономике Динамика доступных трудовых ресурсов Динамика показателей внешних рынков (валютный курс, цены на энергоносители) Выходные ВВП и ВРП Конечное потребление населения Прибыль предприятий и организаций Доходы и расходы бюджетов Количество занятых в экономике Выпуск товаров и услуг в экономике Стоимость основных фондов Объём инвестиций Объём экспорта и импорта Объём государственного конечного потребления Индекс цен и индекс прироста заработной платы

Идентификация параметров целевых функций агентов

Основные этапы верификации Проверка результатов на самосогласованность Проверка качества фиттинга на ретроспективном периоде Проверка точности прогнозирования на ретроспективном периоде Стресс-тестирование модели

Верификация модели

Текущее положение Обзор моделей общего равновесия Описание использованной модели Идентификация и верификация модели Результаты численных экспериментов

Вычисление потенциала социально-экономического развития Якутии с помощью стохастического вычислительного эксперимента

Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза (характерные траектории) ВВП в основных ценах, млрд.руб./год Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год

Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза (конечные значения траекторий и уровни для расчета потенциала) ВВП в основных ценах, млрд.руб./год Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год

Гистограмма частот значений ВВП России на 2022г. ВВП в основных ценах, млрд.руб./год

Прогнозная динамика конечного потребления населения Якутии (три характерные траектории и квантили 5% и 95%) Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год

Литература Christiano L., Eichenbaum M., Evans C. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy 2005, 113 (1), pp Dixon P.B., Rimmer M.T. Dynamic general equilibrium modeling for forecasting and policy. A practical guide and documentation of MONASH. Amsterdam, North-Holland, p. Feltenstein, A., "An Intertemporal General Equilibrium Analysis of Financial Crowding Out," Journal of Public Economics 1986, No. 31, pp Feltenstein A., Shah A., General equilibrium effects of investment incentives in Mexico Journal of Development Economics, 1995,Vol. 46, pp Smets, F. and Wouters R. An estimated stochastic general equilibrium model of the euro area.// Journal of Economic Association. – V.1, N.5. - pp Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А. Технология моделирования экономики и модель современной экономики России. М.: МИФИ, – 262с. Бирюков С.И., Гусев В.Б., Колобов Д.В., Косьяненко А.В. Программный комплекс для прогнозов макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, динамики изменения расходов на национальную оборону на основе моделирования функционирования национальной экономики. // ИНТЕГРА Том 2 Книга 9 М.: 2003 с. 55 Бирюков С.И., Волков Ю.Н., Косьяненко А.В. Методы прогнозирования макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на основе функциональных зависимостей. Системный аудит использования национальных ресурсов и управление по результатам. Вып.2. Методы и модели информационно- аналитического обеспечения./ Под ред. А.А. Пискунова, Ростов-на-Дону, ЮРИФКА, с Гусев В.Б., Косьяненко А.В.. Оценка влияния государственного заказа на воспроизводство ВВП. // Проблемы управления. – – Н. 2 - с Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С., Применение вычислимых моделей в государственном управлении. – М.: Научный эксперт, – 304 с. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоатомиздат, с.

Буду рад ответить на Ваши вопросы. Благодарю за внимание!