© Вячеслав Нехороших, 2013г. Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений A N T I F R A U D БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: новые вызовы - новые решения

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 2 Предисловие «Понимание того, что лежит в основе природного явления, описываемого совокупностью уравнений, является более важным, чем способность их написать. Если кто-то не может объяснить явление, не прибегая к помощи уравнений, то он не вполне понимает происходящее» Ричард Фейнман ( – ) Выдающийся американский физик. Один из создателей квантовой электродинамики. Лауреат Нобелевской премии по физике.

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 3 Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений В 2009г. В Украине было зарегистрировано 14 случаев ограблений банковских отделений. Наиболее часто ограбления происходили в Киевской (6 ограблений), Донецкой (3 ограбления) и Харьковской (2 ограбления) областях.

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 4 Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений Возникла потребность в инструменте, который позволил бы: 1. Своевременно оценить вероятность ограбления отделения 2. Определить вероятность человеческих потерь 3. Определить потенциальную сумму ущерба в результате ограбления 4. Разработать и внедрить план мероприятий по снижению вероятности реализации выявленных рисков

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 5 Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений Факт: на «топ-5» областей приходится 55% всех совершенных преступлений в коммерческих банках. Область Кол-во преступлений в банках Доля Прирост к 2008г. Одесская21714,2% 55,3% 30,7% Донецкая20413,3%59,4% Киевская16610,8%72,9% Луганская16310,6%14,8% Днепропетровская976,3%-30,2% АР Крым765,0% 29,0% -2,6% Харьковская724,7%18,0% Львовская342,2%-69,6% Николаевская352,3%-65,0% Херсонская593,9%103,4% Черновицкая775,0%30,5% Закарпатская503,3%6,4% Винницкая412,7%10,8% Прочие области24015,7% -32,0% Всего по Украине ,0% -1,0%

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 6 Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений Исходя из практики ограбления отделений, самые опасные случаи продумываются грабителями таким образом, чтобы нанести максимальный финансовый ущерб при этом избежав человеческих жертв. Таким образом, в скоринговую модель необходимо включить важные факторы, влияющие на: сопротивление попытке ограбления (наличие охраны, количество сотрудников мужского пола и т.д.), доступность кассовых узлов (решетки, система автоматической защиты, лотки для передачи денег и т.д.), возможность скрыть преступление (качество работы тревожной кнопки, наличие видеокамер и т.д.) и прочих факторов Оценка риска ограбления конкретного отделения и его вес в скоринговой модели должны быть наиболее существенными, потому что при достаточной защищенности отделения фактор его расположения в неблагонадежном месте нивелируется практически до нуля.

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 7 Построение прогностической модели оценки рисков ограбления отделений Пример построения экспертной скоринговой модели: Подобная модель позволяет методом экспресс сортировки выявить топ отделений под риском, их уязвимые места, при этом выработать единые стандарты в принятии решений по минимизации рисков, что помогает эффективно решать проблему банкам с развитой инфраструктурой, имея «вид сверху» на ситуацию в целом и каждую точку продаж в отдельности.

© Вячеслав Нехороших, 2013г. 8 Спасибо за внимание A N T I F R A U D AntiFraud.Com.UA +380 (91)