Оптимизационные модели в кредитных операциях Выполнила: студентка 462 гр. Перегудова Дарья Викторовна Научный руководитель: к. т. н., доцент Пронь С.П

Недостаточная теоретическая и практическая разработанность вопросов овердрафта в системе расчетных и кредитных отношений обусловливает актуальность темы, предопределяет направленность исследования. Перегудова Дарья2

Основные параметры кредитных операций процентная ставка (i) период кредитования ( ) сумма кредита - основной долг(Z) процентная сумма (I(t i,F i )) возвращаемая сумма - общий долг (Z+I(t i,F i )) поток платежей(t i,F i ) другие параметры -комиссии, страховки, пени и т.д. Перегудова Дарья3

Постановка задачи Общий вид задачи оптимизации: Найти x*: F(x*)=extr F(x), где F(x)-целевая функция (процентная сумма); x-переменные; x*- оптимальное значение; D-допустимые значения переменных ; Перегудова Дарья4

5, где - предложение инвестиций;, где - спрос на инвестиции, - собственный капитал -, где - желаемая величина гэпа 0; 0 В качестве целевой функции рассматривается максимум процентного дохода: max, где - кредитная ставка процента, - депозитная ставка процента, - кредитные ресурсы, - привлекаемые ресурсы на рынке депозитов. Постановка оптимизационной задачи

Модель расчёта процентной суммы кредита типа овердрафт x*=(F 1,t 1 ; F 2,t 2 ; … ;F n, t n ) Перегудова Дарья 6 t2t2 t1t1 tntn F1F1 F2F2 FnFn FiFi titi … … … … r1r1 r2r2 r n-1 r i-1 riri i1i1 i2i2 i i-1 i i n-1

Решение в среде электронных таблиц Процентная ставка-20% годовых. Грейс период действует 25 дней. 3 сентября израсходовали рублей сверх остатка собственных средств на карточном счете. 20сентября сняли сумму рублей. Погасить задолженность на сумму руб. необходимо не позднее 31 октября. 30 сентября начислена заработная плата в размере руб.. Перегудова Дарья7

Сумма к оплате в конце грейс периода 8068,5руб Процентная сумма 90,4 руб за 27 дней Остаток на счету 1909,6 Перегудова Дарья8 дата Сумма взятая в кредит поступлени я на счёт сумма на счету Процентная сумма ,646, ,568, ,690,4

Пример Взятые суммы в кредит:-5000,-9000 Отданные суммы в счёт кредита:+3000, Отданные процетные суммы:+200,+800 Перегудова Дарья Грейс период

Перспектив ой развития модели является учёт инфляции и рисков Перегудова Дарья10 x*=( F 1,t 1,r 1, i 1 ; F 2,t 2 r 2, i 2 ; … ;F n, t n, r n, i n ) t2t2 t1t1 tntn F1F1 F2F2 FnFn FiFi titi … … … … r1r1 r2r2 r n-1 r i-1 riri i1i1 i2i2 i i-1 i i n-1

Спасибо за внимание!!! Перегудова Дарья11