Банковское регулирование на фоне кризиса: проблемы и решения А.Ю. Симановский Директор Департамента банковского регулирования и надзора, Банк России VII Международный банковский форум «Банки России – XXI век» г. Сочи 4 сентября 2009 года

2 Мезальянс Жизнь – развитие (рост) Регулирование – устойчивость Рост VS Устойчивость: порочная связь – порочный результат Регулирование и жизнь. До кризиса ж р ж р

3 Водяное перемирие Возможности смягчения мягкого регулирования в плохие времена существенно ограничены. В России – практически исчерпаны. Дилемма «антикризисного» регулирования: помогает решить системные проблемы в оперативном плане – тормозит их решение в стратегической перспективе. Регулирование и жизнь. Кризис

4 Теория: ошибок прошлых мы уже не повторим Регулирование. После кризиса Substance over form! Содержание превыше всего! К онсерватизм О тветственность Т ранспарентность

5 Интерпретация теории Не ври – хуже будет. Обман и манипуляции ведут к реанимации Собственник банку не заемщик Видишь лихо – разбуди, но тихо Регулирование после кризиса Ты, Емеля, не мели, Ликвидность меряй на мели, Риски – на глубинке И все в одной корзинке Я банкира полюбила На горе у кратера. Жадность фраера сгубила, Жалость – регулятора

6 Улучшение оценки : - активов - капитала - ликвидности - рисков концентрации - концентрации рисков … Особое внимание: - связанным лицам - непрозрачным операциям - операциям с ценными бумагами - иностранным заимствованиям Регулирование после кризиса Дополнительные требования к: - системе управления и контроля - прозрачности - открытости - достоверности Практика: в частности все ясно Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused

7 Базель II Консолидированный надзор Стресс-тестирование Планы на нехорошие случаи Режимы надзора Межведомственное взаимодействие … Другие нужные и полезные решения … Регулирование после кризиса Практика: в частности все ясно Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный надзор … Риск ориентированный на Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused supervision … Risk-focused

8 Макропруденциальное/контрциклическое регулирование Регулирование после кризиса вчера сегодня завтра t Рост - регулятивные воздействия Практика: в общем не все ясно

9 не обусловлено причинами кризиса в финансовой сфере (неурегулированность секьюритизации, концентрации рисков, ликвидности, излишнее доверие форме в ущерб содержанию, оптимистичная оценка рисков, преимущественно на короткую перспективу) не использовалось на практике, подходы не отработаны Регулирование после кризиса страны, не испытавшие разрушительных последствий кризиса, не прибегали к «секретному» оружию, а действовали дедовскими методами (главным образом - консервативное регулирование секьюритизации – Ливан, Испания) Контрциклическое регулирование Выпрямление позвоночника: необходимо, но с элементом риска Практика: в общем не все ясно

10 Динамическое резервирование: признание потерь или дополнительный капитал - ? Регулирование после кризиса Тактика: Лишь бы работало ! Стратегия: Гармония регулятивной системы - ? Практика: в общем не все ясно

11 Правильная связь: Жизнь х Регулирование = Рост х Устойчивость Регулирование и жизнь. После кризиса Все у нас получится. И тогда наверняка вдруг запляшут облака … ж р

Спасибо за внимание! Банковское регулирование на фоне кризиса: проблемы и решения КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес почтовый: , г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 Адрес фактический: г. Москва, ул. Житная, д. 12 Тел.: ; Факс: А.Ю. Симановский