Операционные аспекты функционирования биржевого валютного рынка после передачи клиринговых функций ЗАО АКБ НКЦ. Особенности переходного периода. Семинар для сотрудников подразделений back-office банков-участников торгов

2 Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ Выписка из реестра сделок Биржа: ММВБ Участник торгов: Правила торгов: Единая торговая сессия Инструмент Валюта торговUSDРазмер лота1000ед. Дата торгов Котировки за1ед. валюты торгов Номер сделки Время заключения сделки К/ П Курс сделки Объем сделки в валюте Объем сделки в рублях Номер заявки Конечный контрагент Комиссия, проведение торгов, руб. Комиссия, ИТС, руб. Комиссия, клиринговое обслуживание, руб. Комиссия, ИТОГО, руб. Сделки, входящие в операцию SWAP Номер сделки Время заключения сделки К/ П Курс сделки Объем сделки в валюте Объем сделки в рублях Номер заявки Конечный контрагент Комиссия, проведение торгов, руб. Комиссия, ИТС, руб. Комиссия, клиринговое обслуживание, руб. Комиссия, ИТОГО, руб. Итого покупка Итого продажа Подпись уполномоченного ММВБ сотрудника:

3 Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ Выписка из реестра заявок (операционный лист) Дата завершения сессии Участник торгов: Правила торгов: Единая торговая сессия Инструмент Валюта торговUSDРазмер лота1000ед. Дата торгов Котировки за1ед. валюты торгов N заявки АСП трейдера Время ввода К/ПТипОбъемЦена заявкиСост. Время снятия Остаток Код конечного контрагента Инструмент Валюта торговUSDРазмер лота1000ед. Дата торгов Котировки за1ед. валюты торгов N заявки АСП трейдера Время ввода К/ПТипОбъемЦена заявкиСост. Время снятия Остаток Код конечного контрагента Подпись уполномоченного сотрудника ММВБ:

4 Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ Выписка из реестра подтверждений УКО (по требованию) за Российские рубли Дата завершения сессии Участник торгов: Инструмент: Дата торгов: Номер заявки Номер подтверждени я УКО Время регистраци и Вид Курс сделки Объем сделки в валюте Сумма в руб. АСП трейдера УКО Инструмент: Дата торгов: Номер заявки Номер подтверждени я УКО Время регистраци и Вид Курс сделки Объем сделки в валюте Сумма в руб. АСП трейдера УКО Подпись уполномоченного ММВБ сотрудника: НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

5 Особенности получения отчётных документов ММВБ посредством ПТК Программный комплекс «Удаленный Back- Office» Система электронного документооборота (ЭДО) ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИЯ Документы на бумажном носителе Внешние программно- технические средства (ВПТС) СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Отчетные документы, формируемые НКЦ

7 Отчётные документы, формируемые НКЦ Дата завершения Торговой сессии ЕТС «дата» Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга», «расчетный код Участника клиринга» Наименование валюты торгов: «Наименование» Взаимные обязательства Участника клиринга «Полное наименование» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам клиринга: Расчеты осуществляются в сроки, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Дата: Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: _____________/ФИО/ Биржевое свидетельство Требования/обязательства Участника клиринга по итогам клиринга Общая сумма к платежу в валюте торгов Общая сумма к платежу в российских рублях Комиссия ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » за клиринговое обслуживание, руб. Комиссия ЗАО ММВБ за организацию торгов, руб. Комиссия ЗАО ММВБ за оказание услуг ИТС, руб. Суммав т.ч. НДССуммав т.ч.НДССуммав т.ч. НДС Получить от ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » Заплатить ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр »

8 Отчётные документы, формируемые НКЦ Биржевое свидетельство с учетом проведенной дополнительной сессии Дата завершения Торговой сессии ЕТС «дата» Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга», «расчетный код Участника клиринга» Наименование валюты торгов: «Наименование» Взаимные обязательства Участника клиринга «Полное наименование» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам клиринга: Требования/обязательства Участника клиринга по итогам клиринга Общая сумма к платежу в валюте торгов Общая сумма к платежу в российских рублях Комиссия ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » за клиринговое обслуживание, руб. Комиссия ЗАО ММВБ за организацию торгов, руб. Комиссия ЗАО ММВБ за оказание услуг ИТС, руб. Суммав т.ч. НДССуммав т.ч.НДССуммав т.ч. НДС Получить от ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » Заплатить ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр »

9 Отчётные документы, формируемые НКЦ Взаимные обязательства Участника клиринга «Наименование банка» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по результатам дополнительной сессии ЕТС: Требования/обязательства Участника клиринга по результатам дополнительной сессии ЕТС Сумма в валюте торгов Сумма в российских рублях Получить от ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » Заплатить ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » Итоговые взаимные обязательства Участника клиринга «Наименование банка» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: Расчеты осуществляются в сроки, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Дата: Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: _____________/ФИО/ Биржевое свидетельство с учетом проведенной дополнительной сессии (продолжение) Требования/обязательства Участника клиринга по итогам клиринга Общая сумма к платежу в валюте торгов Общая сумма к платежу в российских рублях Комиссия ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » за клиринговое обслуживание, руб. Комиссия ЗАО ММВБ за организацию торгов, руб. Комиссия ЗАО ММВБ за оказание услуг ИТС, руб. Суммав т.ч. НДССуммав т.ч.НДССуммав т.ч. НДС Получить от ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр » Заплатить ЗАО АКБ « Национальный Клиринговый Центр »

10 Отчётные документы, формируемые НКЦ Дата проведения торгов: «дата» Наименование валюты торгов: «наименование» _________________________(далее – Участник клиринга) (полное наименование Участника клиринга) регистрационный код Участника клиринга: __________, расчетный код Участника клиринга: __________ Наименование инструмента Значение Итоговых/Текущих позицийСумма блокированных средств в валюте торговв российских рубляхв валюте торговв российских рублях « наименование инструмента TOD » « наименование инструмента TOM » Расчет размера денежных средств, подлежащих блокированию, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Значения Итоговых позиций и суммы блокированных средств Участника клиринга приведены на момент окончания клиринга по инструменту со сроком исполнения обязательств в день проведения клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Значения Текущих позиции и суммы блокированных средств Участника клиринга приведены на момент окончания торгов по инструменту со сроком исполнения обязательств в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. «дата», «время». Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: __ __/ФИО/». Отчет о размере денежных средств участника клиринга, подлежащих блокированию

11 Особенности получения отчётных документов НКЦ посредством ПТК Программный комплекс «Удаленный Back- Office» Система электронного документооборота (ЭДО) ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИЯ Документы на бумажном носителе Внешние программно- технические средства (ВПТС) СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

12 Документы, направляемые Участниками клиринга в НКЦ ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ___________________________________________________________________, (полное наименование Участника клиринга) расчетный код участника клиринга: _______________________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас перечислить денежные средства в размере ___________________________ (сумма прописью с указанием валюты) на корреспондентский счет __________________ в __________________________, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». (Должность руководителя) __________________ / Ф.И.О. / (Главный бухгалтер) __________________ / Ф.И.О. / м.п. «____» ___________ 200 г. Исполнитель ФИО, телефон _________________

13 Документы, направляемые Участниками клиринга в НКЦ ЗАПРОС НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ___________________________________________________________________, (полное наименование Участника клиринга) расчетный код участника клиринга: _______________________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас денежные средства, в размере ______________________________________ (сумма прописью с указанием валюты) причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга за «день» «месяц» «год», не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и учесть указанные денежные средства, как средства, депонированные нашей Организацией для участия в торгах следующего рабочего дня. (Должность руководителя) __________________ / Ф.И.О. / (Главный бухгалтер) __________________ / Ф.И.О. / м.п. «____» ___________ 200 г. Исполнитель ФИО, телефон _________________

14 Особенности получения НКЦ документов от Участников клиринга Система электронного документооборота (ЭДО) ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИЯ Документы на бумажном носителе S.W.I.F.T. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Переходный период. Общие аспекты.

16 Варианты участия в торгах в переходный период ВАРИАНТ С ПЕРЕНОСОМ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ От участника требуются доверенности От участника не требуется дополнительных документов ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА TOD TOM SWAP ПОЛНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ОГРАНИЧЕН

17 ВАРИАНТ С ПЕРЕНОСОМ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА НЕОБХОДИМО ВЫДАТЬ ЗАО ММВБ ДОВЕРЕННОСТИ: На совершение сделок в последний рабочий день действия Правил ЕТС На перевод денежных средств со счетов ММВБ на счета НКЦ Какие документы требуются от участников ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КРОМЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С НКЦ

Перенос позиций участников. Общая схема. t Пятница Понедельник TOD Заключение сделок по новым Правилам ЕТС TODTOM Заключение сделок по старым Правилам ЕТС 8:00-8:30 ОСОБЫЙ РЕЖИМ TOD TOM 9:00-9:30 TOD 10:00-14:00 SWAP

19 Перенос позиций участников На основании заявок, поданных ММВБ TOD 9:00–9:30 БАНК А 1млн.$ BUYSELL НКЦ БАНК B 1млн.$ BUYSELL ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ БАНК А + 1млн.$ - 25млн.руб. БАНК В - 1млн.$ + 25млн.руб. BUYSELL БАНК А 0 $ 0 руб. БАНК В 0 $ 0 руб. ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ TOD 8:00–8:30 БАНК АБАНК В 1млн.$ Пятница Понедельник t ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ БАНК А + 1млн.$ - 25млн.руб. БАНК В - 1млн.$ + 25млн.руб. БАНК АБАНК В 1млн.$ BUYSELL TOM

20 Взимание комиссионного вознаграждения t Пятница Понедельник TOD Взимание комиссии АКБ НКЦ SWAP (с покупателя) TOM Сумма нетто- обязательств = 0 Комиссия = K + 50 (руб.) Комиссия = L + M + 50 (руб.) 1.За орг. торгов (35% - ММВБ) 2. За ИТС (25% - ММВБ) 3. За клиринг. обслуж. (40% - НКЦ) Закрытие позиций Открытие позиций Взимание комиссии ЗАО ММВБ по особому порядку, утвержденному Советом Директоров ЗАО ММВБ Комиссия = K руб. Комиссия = 50 руб. Открытие позиций SWAP (с покупателя) TOD 9:00-9:30 Комиссия = 50 руб. Комиссия = L руб. 10:00-14:00 TOD 8:00-8:30 Комиссия = М руб. TOD

21 Виды отчетных документов, формируемых в переходный период t Понедельник TOD Закрытие позиций Открытие позиций SWAP TOD 9:00-9:30 10:00-14:00 TOD 8:00-8:30 TOM 1. Выписка из реестра сделок (формируется ММВБ) 2. Биржевое свидетельство (формируется ММВБ) 3. Выписка из реестра сделок (формируется ММВБ) 4. Биржевое свидетельство (формируется НКЦ) Заключение сделок по новым Правилам ЕТС Заключение сделок по старым Правилам ЕТС

Переходный период. Операционные аспекты.

23 Лимиты нетто-операций участников t Пятница Лимиты нетто-операций равны 0 Лимиты нетто-операций устанавливаются ЗАО ММВБ Четверг SWAP Перевод средств для обеспечения открытых и вновь открываемых позиций TOD TOM TODTOM SWAP TODTOM TODTOM

24 Таблица нормативов депонирования t Валюта Инструмент USD Лимит нетто- операций 1,8% + DL* 2,7% 1,8% + 2,7% EUR 4% 6% 4% + 6% Пятница TOD TOM SWAP TOD TOM SWAP Четверг * DL – дополнительное обеспечение позиций, открытых участником торгов накануне (в четверг) по инструменту TOM с использованием лимита нетто-операций

25 Пример расчета дополнительного обеспечения для проведения операций в переходный период t 1. Величина максимальной позиции, открываемой по инструменту USD/RUB_UTS_TOM с использованием лимита нетто- операций: 70 млн.$ / 1,5 = 46,67 млн.$ Пятница Четверг Обеспечение позиций по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, открытых участником торгов накануне (в четверг) с использованием лимита нетто-операций: 46,67 млн.$ х 1,8% = 840 тыс. $ 3. Обеспечение позиций, планируемых к открытию в ходе торгов: а) по инструменту USD/RUB_UTS_TOD: V план.поз. х 1,8%; б) по инструменту USD/RUB_UTS_TOM: V план.поз. х 2,7%; в) по инструменту USD/RUB_UTS_TOD_TOM: V план.поз. х (1,8% + 2,7%).

26 Сроки завершения расчетов EURUSD Рубли 3-й рейс4-й рейс Валюта 17:0020:00 Пятница

Перевод взносов в Фонд покрытия рисков На основании специального заявления от участника Фонд покрытия рисков ЗАО ММВБ Взнос в Фонд покрытия рисков ЗАО ММВБ Фонд покрытия рисков АКБ НКЦ Взнос в Фонд покрытия рисков АКБ НКЦ 27 Пятница

Передача обеспечения и депонирования На основании доверенности от участника Понедельник Счета ЗАО ММВБ в рублях и в валюте Обеспечение под сделки с TOM Счета АКБ НКЦ в рублях и в валюте Свободные средства Обеспечение под сделки с TOD Депонирова- ние средств для торгов 8:30-9:00 28

Реквизиты НКЦ

Реквизиты НКЦ (продолжение)

Платежное поручение–банк получателя ЗАО РП ММВБ

Платежное поручение – банк получателя ЗАО СРЦ

Пример сообщений SWIFT при переводе иностранной валюты для расчетов по клирингу ПолеНаименование поляФормат/Опции :20:Референс операцииPAY0001 :21:Связный референсNONREF :32A:Дата валютирования, код валюты, суммаXXXXXXXXX :57а:Банк БенефициараXXXXXXXX :58А:Банк-БенефициарNCCBRUMM :72:Информация Отправителя Получателю сообщения Поле является обязательным и содержит дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Поле 72 должно содержать: /BNF/UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS S AAAARUMMXXX R XXXXXXXXXXX :20: PAY0001 :21: NONREF :32A: USD , :57A: CHASUS33 :58A: / NCCBRUMM :72: /BNF/ UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS При переводе USD:При переводе EUR: Сообщение МТ 202 S AAAARUMMXXX R XXXXXXXXXXX :20: PAY0001 :21: NONREF :32A: EUR , :57A: CHASDEFX :58A: / NCCBRUMM :72: /BNF/ UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Операционные аспекты работы с Фондом покрытия рисков ММВБ и Фондом покрытия рисков НКЦ

Прекращение Фонда покрытия рисков ММВБ 35 Фонд покрытия рисков ММВБ Прекращение действия ФПР ММВБ с г. (по решению Совета Директоров ЗАО ММВБ от г. Протокол 17) Выплата участникам ФПР процентов в руб. Возврат участникам ФПР суммы взноса в $ Утверждение Советом Директоров ЗАО ММВБ ликвидационного баланса

Действия кредитных организаций, которые предоставили заявление на вступление в ФПР НКЦ (переходный период) кредитной организации необходимо проверить по «Списку кредитных организаций, договоры с которыми готовы к подписанию», размещенному на сайте НКЦ по адресу (Информация от ), что Договор корреспондентского счета с ней готов к подписанию со стороны НКЦ Если Договор корреспондентского счета готов к подписанию, то данной кредитной организации в срок до будет открыт Cчет участия в ФПР НКЦ (корреспондентский счет в НКЦ), с возможностью последующего перечисления вступительного взноса на основании предоставленного Заявления о выходе из состава участников ФПР ЗАО ММВБ (по старой форме - после п.45 в Разделе «Документы для подписания», адрес: Необходимо предоставить данное Заявление, если оно не было предоставлено ранее. 3. Если Договор корреспондентского счета на к подписанию не готов, то кредитной организации необходимо: 3.1. В срок до предоставить в ЗАО ММВБ Заявление о выходе из состава участников ФПР ЗАО ММВБ по новой форме, размещенной на сайте ММВБ по адресу: (Раздел новостей от ) В срок до для открытия Счета участия в ФПР НКЦ обеспечить предоставление в адрес НКЦ всех необходимых документов. Средства кредитной организации – участника ФПР ЗАО ММВБ будут перечислены непосредственно на корсчет НКЦ. Данные средства будут считаться средствами ФПР НКЦ согласно п.3.8 Положения о ФПР НКЦ. Вступительный взнос будет перечислен на Счет участия в ФПР НКЦ после его открытия.

Спасибо за внимание! Департамент валютного рынка ЗАО ММВБ Адрес: , Москва, Б. Кисловский пер., 13 Телефон: (495) Факс: (495) Интернет-сервер: Контакты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Адрес: , Москва, Б. Кисловский пер., 13 Телефон: (495) Факс: (495) Интернет-сервер: