ДИПЛОМНАЯ РАБОТА АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ТЕОРИИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА Научный руководитель: проф., д.т.н. Пимонов Александр Григорьевич Выполнили: Хараман Юлия Викторовна, Рейзенбук Кристина Эдуардовна Кемерово 2008

2 Господствующие теории, лежащие в основе финансовых решений Рыночного равновесия Эффективного рынка Случайных блужданий Игр Вероятностей Детерминированного хаоса 2

3 Цель – исследование и программная реализация моделей теории детерминированного хаоса для анализа состояния и прогноза поведения рынка ценных бумаг Задачи Систематизировать методы анализа состояния и выполнить обзор программного обеспечения для прогноза поведения рынка ценных бумаг Осуществить комплексную программную реализацию следующих моделей теории детерминированного хаоса: аллигатор, фрактал, удивительный осциллятор, рыночное ускорение, торговля в зоне Провести анализ котировок акций РАО ЕЭС за период с октября 2007 года по апрель 2008 года с использованием разработанного программного комплекса Выполнить обзор и анализ направлений разработки и перспектив развития автоматических систем для торговли на фондовом рынке и определить место разработанного программного комплекса в их составе Цель и задачи 3

4 Методы анализа фондового рынка Методы анализа ИнтуитивныйФундаментальныйТехнический 4

5 Программное обеспечение для анализа состояния рынка ценных бумаг «MetaStock» «QUIK» «MetaTrader» «NetInvestor» «ИНВЕСТОР» «Альфа-Директ» «Гута-Брокер» 5

6 Модели теории хаоса Аллигатор Фрактал Удивительный осциллятор Рыночное ускорение Торговля в зоне 6

7 Функциональные возможности «Markets Chaos» Импорт исходных данных из текстового файла, представляющих собой временные ряды котировок акций за определенный период Комплексный анализ данных с использованием всех реализованных моделей, а также в отдельности Отображение результатов анализа временных рядов котировок акций в виде динамически изменяющегося графика Экспорт результатов в MS Excel Предоставление пользователю подробной справки, содержащей информацию о программно реализованных моделях теории детерминированного хаоса 7

8 Интерфейс «Markets Chaos» 8

9 Анализ котировок акций РАО ЕЭС (октябрь 2007 – апрель 2008) 9

10 МодельПрибыль (руб.) Фрактал970 Удивительный осциллятор 1626 Рыночное ускорение1728 Торговля в зоне9088 Комплексный анализ9755 Ретроспективная торговля акциями РАО ЕЭС (октябрь 2007 – апрель 2008)

11 Заключение Систематизированы методы анализа и выполнен обзор программного обеспечения для прогноза поведения рынка ценных бумаг Осуществлена комплексная программная реализация следующих моделей теории детерминированного хаоса: аллигатор, фрактал, удивительный осциллятор, рыночное ускорение, торговля в зоне Проведен анализ котировок акций РАО ЕЭС за период с октября 2007 года по апрель 2008 года с использованием разработанного программного комплекса Выполнен обзор и анализ направлений разработки и перспектив развития автоматических систем для торговли на фондовом рынке и определено место разработанного программного комплекса в их составе 11

12 Акт о внедрении

13 Благодарим за внимание! Научный руководитель: проф., д.т.н. Пимонов Александр Григорьевич Выполнили: Хараман Юлия Викторовна, Рейзенбук Кристина Эдуардовна 13