Усова Е.Ю., Филатов А.Ю. Иркутский государственный университет Эмпирическое исследование ОСАГО на примере страховой компании «РЕСО-Гарантия»

Страхование в России и других странах Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых из страховых премий. Доля страховой премии в ВВП Россия – 2,5%, США – 9%, Франция – 11%, Великобритания – 16%. Страховая премия на душу населения Россия – 250$, США, Франция – 4 тыс.$, Великобритания – 6,5 тыс.$. Объем страхового рынка ~ 1 трлн.руб. Темпы роста больше, чем у ВВП; в 2009 г. падение (даже исключая ОМС) меньше, чем у ВВП.

Страховые премии и выплаты по видам страхования в 2008 г. Наименование показателя Страховые премииСтраховые выплаты Доля выплат в премиях млрд. руб.% % Добровольное страхование Страхование жизни194,0263,070,32 Личное страхование10823,176131,520,56 Имущественное страхование31667, ,030,40 Страхование ответственности234,8631,380,13 Итого: ,42 Обязательное страхование ОСАГО8016,594811,130,60 ОМС39481, ,420,95 Прочие81,5861,450,75 Итого: ,89

Страховые тарифы по ОСАГО Повышающие и понижающие коэффициенты: 1.Особенности территории использования автотранспорта. 2.Характер использования автомобиля 3.Мощность транспортного средства. 4.Наличие или отсутствие страховых выплат в предшествующие периоды. 5.Водительский стаж и возраст пользователей автомобиля. 6.Период сезонного использования автомобиля. Базовые ставки дифференцируются в зависимости от технических характе- ристик и конструктивных особенностей транспортных средств, влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства, а также на потенциальный размер этого вреда. С 25 марта 2009 г. введены новые тарифы по ОСАГО! Анализ корректировки тарифов на основе статистики по 20 тыс. договоров СК «РЕСО-Гарантия», заключенных в 2007 г. (все выплаты осуществлены).

Базовые тарифы для различных типов транспортных средств Тип транспортного средства Действующие тарифы, руб. Расчетные тарифы, руб. Прибыль при действующем тарифе Прицепы к легковым автомобилям39513,782767,20% Прицепы к грузовым автомобилям810225,36259,43% Тракторы ,89267,20% Автобусы, троллейбусы ,2632,87% Легковые автомобили (физ. лица) ,6629,44% Легковые автомобили (юр. лица) ,33–1,10% Такси ,69–67,25% Грузовые автомобили (до 16 т.) ,52–17,13% Грузовые автомобили (свыше 16 т.) ,03121,01% 1.Такси – ставка существенно занижена, убытки СК, нежелание страховать. 2.Прицепы к легковым автомобилям (432 договора) – ставка завышена, г. отменено обязательное страхование.

Коэффициент мощности двигателя По отдельным группамНа основе регрессии Мощн. двиг., л.с. Расчет. нетто- премия Коэф. до Коэф. с Расч. коэф. Дейст./ расч. до Дейст./ расч. с Расч. коэф. Дейст./ расч. до Дейст./ расч. с ,731,71,60,9970,99%60,93% 1,4219,78%12,74% 1.Автомобили с малой мощностью дви- гателя (высокая доля отечественных) – коэффициент занижен. 2.Мощные автомобили – завышен. 3.Расхождение действующих и расчетных коэффициентов с снизилось.

Коэффициент возраста и стажа Возраст и стаж водителя Частота страх. случаев Расч. коэф. Коэф. до Коэф. с Дейст./ расч. до Дейст./ расч. с без ограничений0,07632,041,51,7–26,55%–16,76% до 22 лет со стажем до 3 лет0,06741,801,31,7–27,92%–5,75% до 22 лет со стажем свыше 3 лет0,03891,041,21,315,27%24,88% от 22 лет со стажем до 3 лет0,07231,931,151,5–40,56%–22,47% от 22 лет со стажем свыше 3 лет0, Упрощение: считаем, что размер средней страховой выплаты не зависит от возраста и стажа водителя (важна только частота). Это допустимо, в отличие от базовых тарифов, коэффициентов мощности двигателя и территории. 1.Из стажа и возраста – значимой составляющей является стаж. 2.Неопытные водители – коэффициент занижен (несмотря на повышение). 3.Без ограничений – коэффициент занижен (несмотря на повышение). 4.Опытные молодые водители – коэффициент завышен (с расхож- дение даже несколько увеличилось). 5.Пол влияет на убыточность сильнее возраста. Показатели взаимосвязаны.

Коэффициент бонус-малус Коэф. бонус- малус Страховая премия Страховая премия без коэф. Страховые выплаты Доля выплат в премии Доля с учетом регрессии Расчет. коэф. 0, ,42010,38820,48 0, ,44820,49400,61 0, ,58280,59970,74 0, ,74870,70550, ,79870, Компании наиболее выгодна работа с клиентами, которые не попадали в ДТП в предыдущие годы и у которых имеется понижающий коэффициент. 2.Имеется резерв для сокращения ко- эффициента бонус-малус для данных категорий водителей.

Построение теоретического закона распределения выплат Логнормальный закон распределения: Экспоненциальный закон распределения: Гамма-закон распределения:

Построение теоретического закона распределения выплат Логнорм.распр. Экспоненц.распр.Гамма-распр. Страх. выплаты, тыс. руб. Число страх. случаев Доля страх. случаев Теорет. вероятн. Расчет по крит. Пирсона Теорет. вероятн. Расчет по крит. Пирсона Теорет. вероятн. Расчет по крит. Пирсона 0– ,3250,2210,049 0,3590,003 0,3370,000 10– ,2970,4030,028 0,2300,020 0,2420,013 20– ,1520,2050,013 0,1480,000 0,1570,000 30– ,0650,0900,007 0,0950,009 0,0990,012 40– ,0520,0410,003 0,0610,001 0,0620,002 50–6036 0,0400,0190,022 0,0390,000 0,0390,000 60–7017 0,0190,0100,009 0,0250,002 0,0240,001 70–8015 0,0170,0050,027 0,0160,000 0,0150,000 80–908 0,0090,0030,014 0,0100,000 0,0090,000 90– ,0140,0020,109 0,0070,009 0,0060, –1106 0,0070,0010,038 0,0040,001 0,0040, –1203 0,0030,0010,015 0,0030,000 0,0020, =0,333 =0,046 =0,045

Приложение теоретического закона распределения выплат Нахождение вероятности выплат произвольного заданного размера: 1.Расчет тарифа по ДСАГО (расширение лимита ответственности до 420 тыс.руб.). С учетом нагрузки 20% расчетная премия по гамма-распределению ~ 90 руб. 2.Расчет поправочных коэффициентов для франшизы (освобождения СК от возмещения убытков, не превышающих заданной величины). Франшиза, руб Скидка, %1,987,3014,6723,06 3.Формирование страховых тарифов по добровольным видам страхования, в частности, по КАСКО.

Плюсы и минусы государственного установления тарифов по ОСАГО Плюсы: 1.Унификация условий страхования и упрощение решения страхователя при выборе страховой компании. 2.Невозможность демпинга со стороны страховых компаний с целью привле- чения клиентов и последующего невыполнения обязательств. Минусы: 1.Возможное несоответствие страховых тарифов экономическим реалиям и широкий разброс убыточности. 2.Медленное реагирование тарифных ставок на изменение рыночной конъ- юнктуры. 3.Недостаточная дифференциация рисков и слабый учет в тарифах особен- ностей местных страховых рынков. 4.Невозможность привлечения страховой компанией менее убыточных кли- ентов на особых условиях.

Спасибо за внимание!