Угроза кризиса просроченной задолженности (пути преодоления) Мария Сарнычева

Динамика роста просроченной задолженности (все банки)* *исходные данные: Trust interactive: Russian banks Пятёрка крупнейших Просрочка (март), млрд. руб. уровень просрочки,% темп прироста за март по отношению к декабрю в % Сбербанк России115,012,0128,32 Газпромбанк26,462,04141,44 РСХБ9,641,3522,62 Банк Москвы7,211,1139,19 Альфа-Банк50,248,43123,76

Причины роста просрочки (предприятия) Снижение спроса на продукцию и, как следствие, понижение цен на неё. Отраслевая специфика предприятий. Обесценение национальной валюты. Трудности с рефинансированием своей задолженности.

Увеличение резервов на возможные потери по ссудам на примере Госбанков* *исходные данные: Trust interactive: Russian banks

Расчёт критического уровня просроченной задолженности для банков* *исходные данные: Trust interactive: Russian banks Госбанки млрд. руб. уровень просрочки в %5%10%15% просроченная задолженность673,01 346,12 019,1 дефицит резервов426,91 436,52 446,1 средства банков на покрытие1 365,2 Объём выданных кредитов за 2009 год13 460,9 критический уровень просрочки 10,1% Остальные банки млрд. руб. уровень просрочки в %5%10%15% просроченная задолженность410,3820,51 230,9 дефицит резервов162,7778,21 393,7 средства банков на покрытие1 473,7 Объём выданных кредитов за 2009 год8 206,5 критический уровень просрочки 17,9% Просрочка критич. = = средства банков на покрытие / объём выданных кредитов за 2009 год

Потребность в рекапитализации Ожидаемая доля проблемных кредитов 10 %15%20%30% По расчётам Ренессанс - Капитала Необходимые вливания капитала, млрд. руб в том числе в топ-30 банков Количество баков из топ-30, нуждающихся в докапитализации По расчётам Сбербанка Необходимые вливания капитала, млрд. руб в том числе в топ-30 банков Количество баков из топ-30, нуждающихся в докапитализации

Механизм выхода из сложившейся ситуации Пути: 1. Капитализация банков 2. Применение госгарантий и выкуп проблемных активов (Агентство по страхованию вкладов) 3. Комбинация капитализации и гарантирования активов Где взять средства и от кого ждать помощи? - Минфин готов выделить до $40 млрд. - Центральный Банк РФ - Фонд национального благосостояния

Спасибо за внимание!