Математические методы в отраслях и сферах деятельности Учебно-методический материал для аспирантов Дмитриев Антон Геннадиевич Кандидат экономических наук Доцент кафедры «Организационного менеджмента»

Краткая информация о кафедре Кафедра «Организационного менеджмента» МФПУ «Синергия» Местоположение кафедры: здание МФПУ «Синергия» по адресу Ленинградский проспект, д. 80, корпус Г кабинет 400(4) Координаты: Электронный адрес научного руководителя Дмитриева Антона Геннадиевича: Записаться на встречу можно по телефону: или по расписанию занятий

Краткая биографическая информация (образование) В 2004 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), специальность: Математические методы в экономике В 2011 году защитил диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата экономических наук, специальность , по теме: «Модели оптимизации трансферной стратегии профессионального футбольного клуба»

Краткая биографическая информация (научная деятельность) Педагогический стаж в Университете: 8 лет, в настоящее время является доцентом кафедры «Маркетинга и логистики» Автор более 10 курсов, 30 статей (в т.ч. в изданиях рекомендуемых ВАК), 2 монографий

Краткая биографическая информация (практическая деятельность) Вице-президент METKO ENERGY ltd. Член совета директоров Ancalimon Ventures ltd. Проекты: Выработка и реализация стратегических направлений развития компании. Создание оптимальной структуры управления организацией и взаимодействия подразделений. Формирование маркетинговой политики компании Разработка методики выбора посредников Оптимизация коммерческих процессов компании

Список публикаций (в журналах из перечня ВАК) – Дмитриев А.Г. и др. Построение модели управления движением кредитных ресурсов в цепях оптимизации корпоративной системы проектного финансирования // Транспортное дело России – 0,86 п.л. – Дмитриев А.Г. и др. Спонсорство в футболе: цели, возможности, мотивы // Транспортное дело России – 0,59 п.л. – Дмитриев А.Г. и др. Модель календарного планирования производства игроков профессиональным футбольным клубом // Транспортное дело России – 0,75 п.л. – Дмитриев А.Г. Модель управления спекулятивной деятельностью клуба // Транспортное дело России – 0,65 п.л. – Дмитриев А.Г. Математическая модель анализа текущей деятельности футбольного клуба // Транспортное дело России – 0,77 п.л.

Список публикаций (в журналах из перечня ВАК) – Дмитриев А.Г. и др. Анализ эффективности потенциала футбольного клуба // Микроэкономика – 0,81 п.л. – Дмитриев А.Г. и др. Классификация игроков и определение критериев совершения трансфера профессиональными футбольными клубами // Транспортное дело России – 0,75 п.л. – Дмитриев А.Г., и др. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов// Транспортное дело России – 0,7 п.л – Дмитриев А.Г. и др. Анализ эффективности рекламной деятельности футбольного клуба // Транспортное дело России – 0,62 п.л.

Список публикаций (Монографии) 1. Дмитриев А.Г. Модели оптимизации трансфернои ̆ стратегии – М.: Спутник+, – 6,37 п.л. 2. Дмитриев А.Г. и др. Анализ трансферных стратегий профессиональных футбольных клубов – М.: Спутник+, – 10,44 п.л.

Паспорт специальности Шифр специальности: Математические и инструментальные методы экономики

Области исследований 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.

Обзор авторефератов соответствующих пункту 1.4. паспорта специальности

Применение нечеткой математики для оценки рисков спортивных организаций Бойков Алексей Игоревич Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Пантина И.В. МОСКВА 2006

Цель исследования Целью диссертационного исследования является разработка математической модели оценки рисков, возникающих в процессе функционирования спортивной организации.

Задачи исследования анализ современного состояния отрасли и уровня менеджмента спортивных организаций в России; определение целей и задач развития спортивных организаций в современных условиях; выявление и классификация рисков, возникающих в процессе управления спортивными организациями; сравнительный анализ подходов и методов оценки рисков в условиях неопределенности и отсутствия точных количественных оценок по ряду критериев;

Задачи исследования обоснование применения аппарата нечеткой математики для построения математических моделей оценки рисков; разработка экономико-математических моделей оценки рисков спортивных организаций; апробация и анализ результатов применения предложенных моделей; формирование рекомендаций по управлению рисками в спортивных организациях.

Объект и предмет исследования Объектом диссертационного исследования является профессиональный спортивный клуб. Предметом исследования выступают риски, возникающие в процессе функционирования профессионального спортивного клуба, методы их идентификации и оценки.

Теоретическая и методологическая основа исследования труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, финансового анализа, нечеткой математики, риск- менеджмента, систем поддержки принятия решений, а также в области управления физической культурой и спортом; разработки Российской и Международной ассоциации нечетких систем (РАНС, IFSA), а также работы основателя теории нечетких множеств Л. Заде, работы отечественных ученых А.В. Андрейчикова, Р.В. Вишневского, М.В. Грачевой, О.Б. Максимова, А.О. Недосекина;

Теоретическая и методологическая основа исследования система законодательных и нормативных актов: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 127-ФЗ от 26 октября 2002 г., "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 39-Ф3 от 25 февраля 1999 г.; международные стандарты в области управления рисками: AS/NZS 4360:2004, ISO/IEC Guide 73:2002; разработки в области управления и моделирования рисков международных (IFRIMA, FERMA и др.) и национальных ассоциаций риск-менеджеров.

Научная новизна Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в комплексном, системном анализе рисков, возникающих в процессе управления спортивными организациями, а также в построении моделей оценки рисков, основанных на использовании методов нечеткой математики.

Практическая значимость Практическая значимость работы состоит в разработке предложений и рекомендаций для подготовки и проведения комплексных мероприятий по управлению рисками и совершенствованию систем управления спортивными организациями на основе построенных моделей. Наряду с этим, предлагаемый математический аппарат может быть использован для решения широкого круга задач управления в различных отраслях экономики.

обосновано положение о том, что спортивную организацию следует рассматривать как бизнес-проект, основной целью развития которого является не только достижение высоких спортивных результатов, но и финансовая стабильность, коммерческий успех; описаны основные направления деятельности спортивных организаций, участники спортивного рынка, выявлены главные факторы и объекты риска; проведена подробная классификация рисков спортивных организаций: по источникам возникновения, объектам воздействия, возможности страхования, вероятности возникновения, величине потерь и т.д. и на примере футбольного клуба получен полный реестр рисков; проведен комплексный анализ подходов и методов моделирования рисков и обосновано применение аппарата нечеткой математики к задаче оценки рисков спортивных организаций; Результаты выносимые на защиту

получили развитие модели и методы нечеткой математики, заложенные в трудах А.В.Андрейчикова, Р.В.Вишневского, М.В.Грачевой, Л.Заде, О.Б.Максимова, А.О.Недосекина. В частности, предложены подходы обработки нечетких представлений эксперта (ЛПР) по качественным и количественным показателям, позволяющие судить как о риске принятия управленческих (инвестиционных) решений, так и об общем финансовом состоянии организации; разработаны экономико-математические модели оценки рисков спортивных организаций, позволяющие в полной мере учитывать экспертную информацию и получать результаты в виде обобщающего интегрального показателя; разработаны рекомендации и описаны возможные подходы к управлению рисками спортивных организаций, позволяющие сократить вероятность возникновения идентифицированных рисков и снизить величину возможных потерь.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Ефимова Дарья Михайловна Научный руководитель: кандидат физико- математических наук, доцент Зуев Григорий Михайлович Москва 2011

Цель исследования Цель исследования состоит в разработке инструментария формирования и управления эффективным составом участников реализации инвестиционного проекта на основе моделирования его различных аспектов.

Задачи исследования исследовать существующие модели и методы обоснования инвестиций, проектного управления, формирования состава участников и управления финансовыми результатами реализации проектного решения; произвести формализованное описание процесса формирования эффективного состава участников инвестиционного проекта во взаимосвязи с производственной деятельностью и использованием экономико-математических методов; осуществить моделирование процесса формирования инвестиционного проекта с учетом коалиционной составляющей на базе динамического программирования;

Задачи исследования провести формализацию связи между групповым выбором инвестиционного решения на основе частных предпочтений и финансовым итогом реализации проекта на базе выводов теории кооперативных игр; построить модель рационального поведения субъекта инвестиционной деятельности, с использованием теории полезности и теоретико-игрового моделирования; рассчитать экономическую эффективность применения разработанной модели формирования эффективного состава участников реализации проектного решения.

Объект и предмет исследования Объект исследования – инвестиционный проект, реализация которого осуществляется коалицией участников. Предметом рассмотрения является моделирование формирования эффективного состава участников инвестиционного проекта.

Теоретическая и методологическая основа исследования Исследование базируется на трудах отечественных и зарубежных ученых в области: общих вопросов экономико-математического моделирования: А.Г. Гранберга, Ю.Н. Иванова, В.А. Колемаева, В.И. Волконского, В.В. Лебедева, Е.Ю. Хрусталева, М. Интриллигатора и др. различных аспектов инвестиционного анализа: М.А. Лимитовского, В.Н. Разбегина, В.В. Ковалева, А.Г. Шахназарова, В.Н. Лившица, С.Я. Смоляка, П.Л. Виленского, И.В. Гришиной, Г.М. Зуева, С. Беренса, П. Хавранека, У. Шарпа и др.;

Теоретическая и методологическая основа исследования финансового управления в корпорациях, согласования корпоративных интересов: И.И. Мазура, Н.Е. Егоровой, М.Л. Разу, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, Е.В. Глущенко, А.А.Гусева, М. Мескона, Ф. Хедоури, Г. Бернарда, П. Дюссожа, Р. Каплана и др.; аналитических управленческих моделей: В.Н. Буркова, М.В. Губко, А.А. Иващенко, Б.Д. Ланды, В.И. Воропаева, А.И. Теймана, Н.Л. Карданской, и др.; теории игр: Ю.Б. Гермейера, Н.Н. Воробьева, Д.А. Новикова, Дж. фон Неймана, О. Моргенштерна, Г. Оуэна, Э. Мулена и д.р

Научная новизна Применен новый подход к детализации финансовых потоков инвестиционного проекта, который основывается на комплексном формализованном анализе производственной деятельности с учетом организационно-управленческой составляющей, что в отличие от традиционных методов обоснования инвестиций, позволяет учесть конкретный состав участников и выбирать коммерческие и проектные условия их взаимодействия. Разработан алгоритм организации инвестиционной деятельности на основе модели формирования эффективного состава участников проектного решения. В отличие от традиционных подходов, полагающих проект заданным, данный алгоритм позволяет последовательно его изменять во взаимосвязи с подбором исполнителей и финансовой составляющей.

Научная новизна Построена модель рационального поведения лица, принимающего решение об участии в инвестиционном проекте, детализирующая традиционную методологию оценки эффективности инвестиционного проекта для участника и учитывающая возможность активного поведения последнего при выборе своих стратегий.

Теоретическая и практическая значимость Полученные результаты развивают существующий экономико- математический инструментарий обоснования инвестиций (как в части, касающейся оптимизации финансовых потоков, так и учета активного поведения участников реализации формируемого проекта). Разработанная формализация различных срезов инвестиционного процесса может служить основой для дальнейшего осуществления постановок новых оптимизационных задач. Теоретические выводы органично дополняют учебные программы дисциплин по инвестиционному анализу.

Теоретическая и практическая значимость Практическая значимость результатов заключается в повышении уровня эффективности от реализации инвестиционного проекта в результате применения разработанного алгоритма поэтапного формирования эффективного состава участников его реализации. Данный алгоритм допускает изменение самой структуры, финансовых и материально-технических аспектов проектного решения, позволяет управлять уровнем его эффективности. Кроме того, разработанный модельный аппарат позволяет систематизировать процедуру формирования инвестиционного проекта и детализировать процесс построения бизнес-плана.

Результаты выносимые на защиту Осуществлено упорядочение схемы предварительной организационной деятельности по формированию наиболее эффективного состава участников реализации исходного инвестиционного замысла. Данный результат позволил углубить и систематизировать анализ процесса формирования инвестиционного проекта. Произведено формализованное описание процесса образования коалиции участников, что позволило провести оптимизационную алгоритмизацию процесса формирования инвестиционного проекта на основе применения метода динамического программирования. Разработана модель проектирования инвестиционного решения с учетом формирования коалиции его реализаторов, в основу которой положен алгоритм поэтапного улучшения результатов реализации инвестиционного проекта. Данная модель позволяет оптимизировать затраты, оценивать отклонение фактических показателей от запланированных и осуществлять управление не нарушая устойчивого состояния коалиции.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Кораблев Юрий Александрович Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Уринцов Аркадий Ильич Москва 2011

Цель исследования Целью диссертационной работы является разработка методов и модели оптимального планирования продаж и производства фармацевтической продукции, учитывающих специфику производства лекарственных препаратов и направленных на повышение эффективности управления предприятием и увеличения прибыли, а также создание программного инструментария, реализующего эту модель и методы.

Задачи исследования 1. Выявить основные особенности производства и продажи продукции на фармацевтических предприятиях, а также выполнить анализ существующих экономико-математических моделей, пригодных для использования на фармацевтических предприятиях. 2. Разработать метод более точного определения зависимости спроса от времени на основе обработки информации о дате и объеме продаж продукции каждому распространителю в отдельности. 3. Разработать экономико-математическую модель и выполнить решение задачи оптимального планирования продаж и производства фармацевтической продукции на многошаговом дискретном управляемом процессе с помощью динамического программирования.

Задачи исследования 4. Разработать эвристический алгоритм быстрого планирования продаж и производства фармацевтической продукции для случаев, когда планирование на основе динамического программирования не может быть завершено за приемлемое время из-за слишком большой размерности задачи. 5. Проанализировать влияние случайного характера поведения спроса на возможность нарушения наложенных на модель ограничений, разработать метод определения вероятностей нарушения ограничений и решить задачу стохастического программирования с вероятностными ограничениями. 6. Разработать программный инструментарий, обеспечивающий реализацию модели и методов оптимального планирования продаж и производства фармацевтической продукции. 7. Провести апробацию и оценку эффективности результатов исследования на примере ОАО «Красногорсклексредства».

Объект и предмет исследования Объектом исследования являются фармацевтические компании, осуществляющие производство и реализацию фармацевтической продукции в условиях неравномерного спроса. Предметом исследования являются процессы планирования продаж и производства фармацевтической продукции на установленный временной интервал.

Теоретическая и методологическая основа исследования Теоретической и методологической основой послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области системного анализа, математической статистики, анализа и прогнозирования временных рядов, методов аппроксимации, методов решения экстремальных задач, методов нелинейного программирования и методов динамического программирования.

Научная новизна В диссертационной работе поставлена и решена задача разработки методов и модели оптимального планирования продаж и производства фармацевтической продукции, а также создания программного инструментария для поддержки этой модели и методов.

Теоретическая и практическая значимость Теоретическая значимость заключается в разработке математической модели и способов ее решения для планирования производства фармацевтической продукции в условиях неравномерного спроса, а также нового подхода для определения спроса на продукции из истории продаж, учета влияния случайного характера спроса на вероятности нарушения ограничений, наложенных на модель. Практическая значимость исследования состоит в разработке программного инструментария, реализующего предложенные методы и модели оптимального планирования, а также позволяющего графически изображать результаты планирования.

Результаты выносимые на защиту 1. Разработан метод нахождения зависимости спроса от времени на основе временных рядов, содержащих информацию о дате и объеме продаж продукции каждому распространителю в отдельности. В отличие от других методов определения спроса данный метод обладает высокой точностью, критерием которой является меньшая средняя квадратичная ошибка между восстановленной и исходной зависимостью. Метод не требует предварительных знаний о виде функции спроса, а также отличается простотой реализации. 2. Разработана экономико-математическая модель оптимального планирования продаж и производства фармацевтической продукции, которая учитывает специфику отрасли и максимизирует прибыль предприятия; разработан алгоритм решения этой модели на основе динамического программирования.

Результаты выносимые на защиту 3. Разработан эвристический алгоритм планирования продаж и производства фармацевтической продукции, отличающийся высокой скоростью выполнения и эффективностью планирования, для случаев, когда планирование на основе динамического программирования не может быть завершено за приемлемое время из-за слишком большой размерности задачи. 4. Разработан метод определения вероятностей выхода за установленные границы уровня финансов и вероятностей переполнения склада для полученных планов производства, что является необходимым для учета рисков не реалистичности планов, а также нужным при утверждении этих планов производства. 5. Разработан программный инструментарий, обеспечивающий реализацию модели и методов оптимального планирования продаж и производства фармацевтической продукции, а также позволяющий определять вероятности выхода за установленные границы уровня финансов и вероятности переполнения склада для полученных планов производства.

Методы научного анализа Методы прикладной статистики и эконометрики; Методы принятия оптимальных решений; Методы экспериментального изучения экономических явлений; Системный анализ; Методы обобщения и сравнения; Математические методы оптимизации; Методы теории нечетких множеств.

Проблемные вопросы научного направления Моделирование и прогнозирование стоимости игроков и клубов Моделирование управляющих воздействий на деятельность компаний Разработка системы показателей для оценки конкурентного потенциала Модели мультипроектного управления Разработка системы показателей для оценки рисков проекта

Основные источники информации Ресурсы РГБ Сайт аспирантуры МФПУ «Синергия» раздел «Полезные ссылки» подраздел «Авторефераты и диссертации» Сайт диссертационного совета МФПУ «Синергия» Сайты диссертационных советов других ВУЗов и научных учреждений. Финансово-хозяйственная документация анализируемых компаний. Статистическая информация.

Список базовой литературы Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян.- М.: Юнити-Дана, Арутюнов А.В. Принцип максимума Понтрягина: доказательство и приложения / А.В. Арутюнов, Г.Г. Магарил-Ильяев, В. М.Тихомиров. - М.: Факториал Пресс, Багриновский К.А. Микроэкономика: экономико-математические методы и модели / К.А. Багриновский, В.М. Матюшок.– М.: РУДН, Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования / Р. Беллман, С. Дрейфус. – М.: Наука, 1965.

Список базовой литературы Володин В.В. Повышение эффективности межотраслевой диверсификации с использованием проектного управления: монография. – М., Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки. – М.: Финансы и статистика, Жолдак В.И. Основы менеджмента в спорте и туризме в 3-х томах. Т.3: Технология и техника управления. - М.: Советский спорт, Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.: Айрис-пресс, 2002.

Актуальные темы предполагаемых диссертаций Математические методы и модели управления спортивными клубами Экономико-математическое моделирование показателей конкурентного потенциала спортивного клуба

Пример структуры диссертации Бойков А.И. Тема: «Применение нечеткой математики для оценки рисков спортивных организаций» Москва 2006

Пример структуры первой главы диссертации ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Спортивная организация как объект управления Цели, задачи и основные бизнес-стратегии развития спортивной организации Организационная структура и основные элементы бизнес-модели спортивной организации Проблемы развития спортивных организаций в России Классификация рисков, возникающих в процессе управления спортивной организацией Понятие риска Классификация рисков спортивной организации Управление рисками спортивной организации Цели и задачи управление рисками спортивной организации Этапы управления рисками спортивной организации. Выводы по первой главе.

Пример структуры второй главы диссертации ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Модель оценки инвестиционных рисков спортивных организаций Сравнительный анализ моделей и методов оценки инвестиционных рисков Преимущества нечетко-множественных моделей оценки инвестиционных рисков Построение модели оценки риска принятия архитектурных решений Анализ альтернатив методом нечеткого отношения предпочтения Модель оценки риска банкротства спортивных организаций Сравнительный анализ моделей и методов оценки риска банкротства Методика построения классификатора параметров по качественному уровню Построение нечетко-множественной модели оценки риска банкротства. Выводы по второй главе.

Пример структуры третьей главы диссертации ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РИСКОВ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Оценка инвестиционных рисков Оценка риска принятия архитектурных решений Оценка риска инвестиций в покупку игроков Оценка риска банкротства спортивной организации Оценка риска банкротства на примере западного футбольного клуба Оценка риска банкротства на примере российских футбольных клубов. Выводы по третьей главе.

Основные характеристики диссертационного исследования Объект исследования - это определенный процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. Объект - это своеобразный носитель проблемы - то, на что направлена исследовательская деятельность. С понятием объекта тесно связано понятие предмета исследования. Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области объекта). Именно предмет исследования определяет тему работы.

Основные характеристики диссертационного исследования Цель диссертационной работы состоит в раскрытии ее темы, получении новых положительных результатов для человека и общества на основе новых знаний. Выбор цели осуществляют в рамках научной проблемы. Характеризуя цель исследований, следует отмечать, в какие этапы исследования предмета предполагается сделать свой основной вклад: в постановку проблемы, разработку или развитие теоретической концепции, методические решения проблемы, совершенствование инструментария и средств исследования

Основные характеристики диссертационного исследования Задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые по главам и параграфам для достижения цели диссертации применительно к выбранному объекту и предмету исследования. Количество, содержание и глубина задач выбирается индивидуально, но среди них можно выделить статистические задачи оценки существующих и перспективных требований к объекту исследования, методологические и теоретические задачи раскрытия предмета исследования, экспериментальные задачи подтверждения правильность теории, практические задачи выявления эффективности решений.

Основные характеристики диссертационного исследования Методологические основы и методы исследования. Методология должна быть релевантная цели исследования. Методы – это совокупность способов достижения цели научного исследования. Очевидна решающая роль выбора метода(ов) исследования в процессе научного анализа при написании диссертации. Раздел «Новизна исследования» строится в формулировках: разработаны (например, экономико-математические модели чего-то), раскрыты (допустим, состав и структура чего-либо) обоснованы (положения о том-то и о том-то), определены (экономические условия чего-то); выявлены (совокупность чего-то), установлены и т.д.

Основные характеристики диссертационного исследования Важным структурным элементом введения выступает раздел практической значимости диссертации, подтверждающий социальную ценность диссертационного проекта, наличие актов о внедрении, апробации результатов на конференциях, использование в учебном процессе, участие в разработке федеральных и региональных программ, подготовке нормативных документов. В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения, подтверждающие практическое использование автором его научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, – доказательства о вкладе в данную отрасль науки авторских научных выводов.

Пожалуйста, Ваши вопросы?