Финансовые расчеты в новой модели оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода Россия, , Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7 Тел: (095) Февраль 2006г.

Область применения ФРС нового оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода Рынок «на сутки вперед»(далее – РСВ), включая двусторонние договоры Рынок, где покупка (продажа) осуществляется посредством регулируемых договоров (далее - РД) После введения в действие ФЗ «Об электроэнергетике» и соответствующих изменений «Правил оптового рынка электроэнергии переходного периода» предполагается параллельное функционирование следующих рынков (секторов): Обслуживается НП «АТС» Расчеты Обслуживается ЗАО «ЦФР» Организация платежей Организация платежей Рынок « в режиме реального времени (далее – «балансирующий рынок» или БР), включая двусторонние договоры Расчеты Организация платежей

Общие положения ФРС Субъектный состав нового оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода (далее – НОРЭМ): Покупатели: существующие участники регулируемого сектора ОРЭ, представленные в сводном прогнозном балансе, утвержденном ФСТ России на 2006 г. участники ССТ, не являющиеся участниками регулируемого сектора– «далее – участники ССТ» (при наличии к 1 апреля 2006 г. соответствующего тарифно-балансового решения, принятого ФСТ России) Поставщики: существующие Поставщики ОРЭ, с учетом региональной генерации, вышедшей на ОРЭ с 1 января 2006 года. календарный месяц Расчетный период при проведении финансовых расчетов составляет календарный месяц для всех секторов ОРЭ: РД – регулируемые договоры РСВ – рынок на сутки вперед БР – балансирующий рынок

Основные положения РД Товар в РД - электроэнергия и мощность. Стороны договора – покупатель, поставщик и НП «АТС». Основное условие РД – «take or pay». Поставщик обязан поставить договорный объем, покупатель обязан оплатить вне зависимости от планового потребления. Сроки действия РД - в 2006 году РД планируется заключить до конца 2006 года. Рассматривается возможность заключения РД в 2006 году на более длительный срок для «пилотных» РД. Основная особенность рынка РД – сбалансированность по объемным и стоимостным потокам между покупателями и поставщиками.

РД : Формирование стоимости по договору Цена по РД – равна цене (тарифу) на электрическую энергию и мощность поставщика, при этом цена на электрическую энергию и мощность для покупателя по пакету РД, не должна превышать тариф на покупку электроэнергии. Стоимость мощности равна стоимости мощности, учтенной в отношении данного покупателя в плановом балансе, рассчитанной по установленному для него тарифу на мощность. Объемы электроэнергии по РД для участников ОРЭ регулируемого сектора – от 85% до 100% объема электрической энергии, указанного в плановом балансе на соответствующий период 2006 года (9 мес.) Объемы мощности по РД для поставщиков – 100% величины установленной мощности, включенной в плановый баланс на 2006 г., для покупателей также величина мощности, указанная в плановом балансе. Для участников ССТ электроэнергия и мощность по РД – от 0 до 15% (30%) от величины принятой РЭК при формировании планового баланса на 2006 год.

РД : Расчет финансовых обязательств и требований по регулируемым договорам В сроки, определенные Договором о присоединении к торговой системе ОРЭ предполагается, что у участников будет возможность: изменить цену по договору изменить объемы поставки по договору изменить график платежей До 26 числа месяца, предшествующего месяцу поставки по РД НП «АТС» проводит расчет предварительной стоимости по РД. Итоги расчета доводятся ЗАО «ЦФР» до контрагентов по договорам посредством направления участникам уведомлений – аналог плановых счетов - извещений и счетов - требований.

РСВ : Расчет финансовых обязательств и требований на «рынке на сутки вперед» РСВ замена существующего ССТ. Товар в РСВ – электроэнергия. Объем сектора - продаются/покупаются «лишние/недостающие» объемы электроэнергии по РД. Договоры в РСВ, как сейчас в ССТ, заключаются с унифицированной стороной – ЗАО «ЦФР». Объемы и цены формируются в процессе проведения конкурентного отбора заявок участников ОРЭ. При этом, заявки участников подаются в сутки Х-1 на объемы, которые они планируют произвести (купить) в каждый час суток Х. Цены на электрическую энергию в РСВ включают, в том числе, стоимость потерь электрической энергии, зависящих от режима.

РСВ: Расчет финансовых обязательств и требований на «рынке на сутки вперед» Расчет финансовых обязательств и требований в РСВ осуществляется в день проведения конкурентного отбора ценовых заявок, определения равновесных цен и плановых объемов электроэнергии – то есть, в день, предшествующий дню поставки. В РСВ, как и в сейчас в ССТ, соблюдается стоимостной баланс по итогам расчетного периода.

РСВ: Депонирование Финансовые расчеты осуществляются Вариант 1: в день, предшествующий дню поставки (покупки) При этом, необходимо предварительное депонирование денежных средств в объеме ожидаемого обязательства, для поставщиков – в случае если объем на продажу в РСВ меньше объема продажи по РД, для покупателя – в случае если объем на покупку в РСВ больше объема покупки по РД. Вариант 2: Финансовые расчеты осуществляются 7, 14, 21 и 28 числа расчетного периода Таким образом, жесткого требования для ежедневного депонирования денежных средств в объеме ожидаемого обязательства в такой схеме, можно обсуждать, что не требуется.

РСВ : информация используемая для финансовых расчетов Результат конкурентного отбора в сутки х-1, на основе которых определяется стоимость: покупки 1. Объемы покупки в РСВ: –объемы электроэнергии покупаемые потребителями ОРЭ. –объемы электроэнергии, докупаемые генераторами ОРЭ, снизившими свою поставку от объемов РД. продажи 2. Объемы продажи в РСВ: –объемы электроэнергии продаваемые потребителями ОРЭ. –объемы электроэнергии, поставляемые генераторами ОРЭ 3. Объемы покупки (продажи) в РСВ : -объемы потерь как разница объема, учтенного при формировании РД и объема потерь, сложившегося в энергетическом режиме при проведении процедуры конкурентного отбора. цены 4. Равновесные цены РСВ.

РСВ: Расчет за сутки ПоставщикПотребитель V РСВ > V РД Продажа в РСВПокупка в РСВ V РСВ < V РД Покупка в РСВПродажа в РСВ За месяц. Объем требований по оплате электроэнергии равен объему обязательств с учетом распределения суммы несоответствия суммарных обязательств покупателей суммарным требованиям продавцов При этом, разница суммарных обязательств и суммарных требований может быть как положительная, так и отрицательная.

РСВ: Учет свободных двусторонних договоров самостоятельно Объём, цена и порядок расчётов по двустороннему договору определяются сторонами самостоятельно. оплачивают стоимость потерь и системных ограничений Участники ОРЭ, заключившие двусторонние договоры, на равных со всеми остальными участниками РСВ оплачивают стоимость потерь и системных ограничений, обусловленную разницей равновесных цен в группе точек поставки Покупателя и Продавца. Договоры в обеспечение возможно не нужны.

БР : расчет финансовых обязательств и требований БР - замена существующего сектора отклонений. Товар на БР– электроэнергия. Объем сектора - продаются/покупаются «лишние/недостающие» объемы электроэнергии от объемов, зафиксированных в торговом графике. Договоры в БР, как сейчас в ССТ и в будущем в РСВ, заключаются с унифицированной стороной – ЗАО «ЦФР».

БР : расчет финансовых обязательств и требований (продолжение) Расчет финансовых обязательств (требований) и выставление счетов осуществляется после фактической поставки энергии после фактической поставки энергии, почасовом т.е. по получению данных о фактическом почасовом производстве/потреблении электроэнергии Соблюдается стоимостной баланс по итогам расчетного месяца, т.е. стоимость проданной электрической энергии соответствует стоимости купленной электрической энергии, что обеспечивается системой распределения стоимостного небаланса в БР.

БР: виды инициатив отклонений и особенности их расчета Внешняя инициатива Собственная инициатива ИС=ФАКТ-ТГ- ИВ ИВА +- ИВ0+- Если ИВ1 > 0 и ИВ0>0 и ИВА>0, или ИВ1 < 0 и ИВ0 < 0 и ИВА < 0 ДА НЕТ ИВ1, ИВ0, ИВАИВ=ИВ1+ ИВ0+ИВА ИВ1 узл +- ИВ1+- ИВ1 узл +- ИВ0-1 +-

БР: виды используемых ценовых категорий Для различных видов отклонений по ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА, ИС используются соответствующая срезка. Срезки рассчитываются за каждый час расчетного периода с определением ставки в узлах расчетной модели как MAX или MIN из ценовых категорий: ФСТФСТ Тарифные ставки на электроэнергию (для ГЭС и ГАЭС) Тарифы на электрическую энергию и мощность (для ГАЭС) РынокРынок Равновесная цена в РСВ по узлам (Ц РСВ ) Индикаторы стоимости диспетчерских объемов (i) Цены на балансирование вверх Ц (+) = макс (Ц РСВ, i) Цены на балансирование вниз Ц (-) = мин (Ц РСВ, i) УчастникУчастник Цена в заявке (Т заявл.)

БР: срезки для разных инициатив Внешняя инициатива Увеличение объемов Т(+) ИВ1, ИВ0, ИВА, ИВ Снижение объемов Т (-) ИВ1, ИВ0, ИВА, ИВ Ценообразующие поставщики Ценовые заявки MAX (T заявл, i)T заявл, Ц+ MIN (T заявл, i)T заявл, Ц- Ценообразующие поставщики ОЦЗ iiii ГЭСMAX (T ээ, i) T ээ, Ц+ MIN (T ээ, i) T ээ, Ц- ГАЭСMAX (T эм пост, i) (T эм пост, Ц+) MIN (T ээ покуп, i) (T эм покуп, Ц-) Поставщики прочие и дисквалифицированные imax(T ээ, i)imin (T ээ, i) Потребители с РНMIN (T заявл, i)T заявл, iMAX (T заявл, i)T заявл, i Потребители неценообразующие 1/2 * Ц-1/2 *min (Tээ, Ц-) 2 * Ц+2*max (Tэм, Ц+) Собственная инициатива Увеличение объемов Т (+)исСнижение объемов Т(-)ИС ГенерацияЦ-min( T ээ, Ц-) Ц+max( T эм, Ц+) ПотребителиЦ+max(Tэм, Ц+)Ц-min(Tээ, Ц-)

БР: Расчет стоимости по видам отклонений Расчетные показатели стоимости Расчетные показатели стоимости отклонений определяются как произведение объема отклонений соответствующей инициативы на ставку для данного вида отклонений: Предварительные обязательства и предварительные требования Предварительные обязательства и предварительные требования определяются как сумма расчетных показателей стоимости отдельно для обязательств и отдельно для требований

БР: Расчет небаланса и отличия с ныне действующим принципом распределения Небаланс + – Не менее 60% небаланса - Генераторы: Исполненная ИВ Не более 40% небаланса - Потребители: объем ППП, когда отклонения до 2% 80% времени расчетного периода Снижение обязательств по договору купли-продажи, Увеличение требований по договору комиссии Генераторы и Потребители: Объемы ИС Снижение требований по договору комиссии, Увеличение обязательств по договору купли-продажи

БР: Учет свободных двусторонних договоров самостоятельно Объём, цена и порядок расчётов по двустороннему договору определяются сторонами самостоятельно, Объем договора, который был фактически исполнен в данный час рассчитывается АТС оплачивают стоимость потерь и системных ограничений Участники ОРЭ, заключившие двусторонние договоры оплачивают стоимость потерь и системных ограничений, обусловленную разницей индикаторов стоимости в группе точек поставки Покупателя и Продавца.

БР: формирование стоимости по договору 1. Договор купли - продажи: 1. Договор купли - продажи: предварительное обязательство+ корректировка по договору купли-продажи При снижении участником оптового рынка объема производства электрической энергии в группе точек поставки генерации по внешней или собственной инициативе, рассчитывается предварительное обязательство, причитающееся к оплате данным участником + корректировка по договору купли-продажи. предварительное обязательствокорректировка по договору купли-продажи При увеличении участником оптового рынка объема потребления электрической энергии в группе точек поставки потребления по внешней или собственной инициативе, рассчитывается предварительное обязательство, причитающаяся к оплате данным участником + корректировка по договору купли-продажи. 2. Договор комиссии 2. Договор комиссии предварительное требованиекорректировка по договору комиссии При увеличении участником оптового рынка объема производства электрической энергии в группе точек поставки генерации по внешней или собственной инициативе, рассчитывается предварительное требование, причитающееся к оплате данному участнику + корректировка по договору комиссии. предварительное требование+ корректировка по договору комиссии При снижении участником оптового рынка объема потребления электрической энергии в группе точек поставки потребления по внешней или собственной инициативе, рассчитывается предварительное требование, причитающееся к оплате данному участнику + корректировка по договору комиссии.

В связи с тем, что в 2006 году НОРЭМ запускается после принятия тарифно-балансовых решений, в целях расчета обязательств участников по покупке мощности, фактическое потребление мощности в 2006 году принимается равным указанному в плановом балансе. Таким образом, расчет стоимости отклонений по мощности для покупателей не производится. Расчеты по отклонениям потребленной мощности

При пониженном качестве мощности в ценовой зоне, стоимость мощности по каждому договору снижается При пониженном качестве мощности в ценовой зоне, стоимость мощности по каждому договору снижается. Цена мощности, качество которой ниже установленного, рассчитывается с использованием понижающих коэффициентов к тарифам поставщиков на мощность. Коэффициенты определяются в соответствии с Договором о присоединении к торговой системы ОРЭ и регламентами на основании данных о качестве мощности в зоне, предоставленных СО. Все поставщики мощности в ценовой зоне заключают соглашение о поддержании качества мощности в зоне. поставщик должен компенсировать затраты других поставщиков При поставке мощности, качество которой ниже установленного, поставщик должен компенсировать затраты других поставщиков, поставившим мощность повышенного качества и (или) всем поставщикам в ценовой зоне, если качество мощности в зоне было ниже установленного. Качество поставленной мощности определяется СО Расчеты за отклонения произведенной мощности

Расчет финансовых обязательств и требований участников ОРЭ по итогам расчетного периода Стоимость фактически поставленной (купленной) электрической энергии состоит из суммы стоимостей по всем видам договоров во всех секторах: РДРСВБР ПоставщикПоставка – требование (V РД ) Поставка – требование (V РСВ > V РД ) Покупка – обязательство (V РСВ V РСВ ) Покупка – обязательство (V БР V РД ) Поставка - требование (V РСВ V РСВ ) Поставка - требование (V БР

Взаимодействие с ЦФР В регламентные сроки 26 числа АТС проводит расчет предварительной стоимости покупки (поставки) объемов РД и передает данные в ЦФР День X-1: АТС проводит расчет стоимости покупки (продажи) объемов РД и передает в ЦФР 7 числа за 7 дней, 14 числа за дни с 8 по числа за дни с 15 по числа за дни с 22 по 30 (31, 29) День X-1: АТС проводит расчет стоимости покупки (продажи) объемов РСВ и передает данные в ЦФР; До 13 числа месяца следующего за расчетным, НП АТС проводит расчет стоимости отклонений электроэнергии и мощности за расчетный период по часам суток и передает данные в ЦФР; Не позднее 17 числа месяца, следующего за расчетным, ЦФР на основе полученной от НП «АТС» стоимости покупки (продажи) электроэнергии (мощности) в БР по участникам ОРЭ

Порядок проведения финансовых расчетов Предварительные значения финансовых расчетов в РД доводятся до участников в плановой схеме платежей – 26 числа месяца, предшествующего расчетному. Платежи по финансовым обязательствам (требованиям) по РД – 7, 14, 21 и28 числа текущего месяца через единый торговый счет Платежи по финансовые обязательствам (требованиям) по РСВ 1 Вариант – ежедневно 2 Вариант - 7, 14, 21 и28 числа текущего месяца через единый торговый счет Платежи по финансовые обязательствам (требованиям) по БР до 20 числа месяца, следующего за расчетным через единый торговый счет

Спасибо за внимание!