Возможности биржевых инструментов для развития банков Северо-Запада Микитюк В.П., Заместитель управляющего ЗАО СПВБ 30 сентября 2010 г.

2 Фондовая секция СПВБ Фондовая секция СПВБ создана для заключения сделок с ценными бумагами между её участниками. В 1995 году в фондовой секции начаты торги облигациями Санкт- Петербурга. В 1998 году в фондовой секции была заключена первая сделка РЕПО. В августе 2010 года КФ СПб зарегистрировал в Министерстве Финансов РФ Условия эмиссии облигаций. Планируемый срок начала размещения облигаций новой эмиссии – 4 квартал 2010 года. СПВБ совместно с Банком России реализуют проект организации рынка РЕПО с возможностью использования корзины ценных бумаг при заключении сделки и управлением обеспечением.

Принципы организации рынка Прямого РЕПО Участниками рынка РЕПО являются ЦБ РФ и банки – члены фондовой секции СПВБ, подписавшие с ЦБ РФ Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок РЕПО на СПВБ. Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам осуществляет Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), созданный на основе НДЦ и РП ММВБ. СПВБ выполняет функции торговой системы, клиринговой организации и tri-party агента. Предметом сделки РЕПО являются ценные бумаги, включенные в ломбардный список Банка России. Сделки могут заключаются с условием поставки определенной ценной бумаги, либо любых ценных бумаг, входящих в корзину РЕПО. Состав корзины (корзин) РЕПО определяется из числа ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России. Предварительного депонирования ценных бумаг при заключении сделки не требуется. Блокировка ценных бумаг не предусмотрена. Возможен перенос позиции ( roll-over) 3

Принципы организации рынка Прямого РЕПО Проект разбит на 3 фазы реализации: 1 фаза – сделки РЕПО на срок 1 день с возможностью поставки обеспечения из числа ценных бумаг, формирующих корзину РЕПО. 2 фаза - сделки РЕПО на срок до 1 месяца с возможностью поставки обеспечения из числа ценных бумаг, формирующих корзину РЕПО и с расчетом и компенсационных платежей (margin call). 3 фаза – добавляется возможность замены обеспечения до истечения срока РЕПО. Реализация 3 фазы проекта позволит обеспечить проведение операций РЕПО по соответствующей международной практике технологии tri-party repo. 4

5 Структура операций на денежно - кредитном рынке в 2009г.

Объем операций прямого и междилерского РЕПО в 2009 – 2010гг., млрд. руб. 6

Среднемесячный объем сделок на аукционах прямого РЕПО с ЦБ РФ, млрд. руб г.*- по итогам 8 месяцев

Принципы организации рынка облигаций Санкт-Петербурга Участниками рынка являются банки и инвестиционные компании – Члены фондовой секции СПВБ. Условиями эмиссии предусмотрено размещение облигаций как среди ограниченного круга приобретателей – Первичных дилеров, так и среди всех Участников торгов в фондовой секции СПВБ. Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам осуществляет ПРЦ и НРД. В случае включения облигаций Санкт-Петербурга в ломбардный список Банка России, с ними будет возможно проводить операции Прямого РЕПО. Сделки РЕПО также возможно будет проводить как с Комитетом Финансов Санкт-Петербурга, так и междилерские операции. Технология проведения сделок РЕПО в фондовой секции аналогична правилам Прямого РЕПО с ЦБ РФ в части формирования корзины РЕПО, управления рисками, клиринга и расчетов. 8

9 Секция межбанковского кредитного рынка Секция межбанковского кредитного рынка Санкт- Петербургской валютной биржи (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками. 09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. 28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. С августа 2005г. по август 2010 г. объем биржевых депозитных сделок составил более млрд. руб. 3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. С декабря 2008г. по август 2010 г. объем торгов МКР составил 30 млрд. руб.

10 Финансовые инструменты Секции МКР Депозитные аукционы Депозитные аукционы проводятся при размещении юридическими лицами (не банками) депозитов (банковских вкладов) в банках. Размещение денежных средств происходит на регулярно проводимых СПВБ аукционах в секции МКР. Межбанковские кредиты Торги межбанковскими кредитными ресурсами проводятся ежедневно по рабочим дням.

11 Объем сделок на денежном рынке СПВБ

12 Участники торгов межбанковскими кредитами ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" ОАО "Банк Санкт-Петербург" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" ОАО "АБ"РОССИЯ" ОАО "Балтийский Банк" ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" ОАО "Витабанк" ОАО " Банк " Прайм Финанс " ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" ЗАО Банк "Викинг" ЗАО Банк "Советский" ЗАО коммерческий Экспортно-Импортный Банк ОАО Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис" ООО КБ "Финансовый капитал" ОАО Акционерный коммерческий банк " ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК " ООО "Невский банк" ООО КБ "Инвест-Экобанк" ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК К участию в торгах межбанковскими кредитными ресурсами в Секции МКР допущен 21 банк:

13 Организация торгов и расчетов по сделкам с межбанковским кредитам Заявки Выписка из реестра сделок, Реестр МБК договоров Лимиты Остатки ЛимитыОстатки Статистика движения средств по счету участника Обязательства/ требования Сделки

Торги межбанковскими кредитными ресурсами С 15 июля 2010г. вступили в силу изменения в порядок осуществления операций с межбанковскими кредитами: перенос времени исполнения Участником торгов своих обязательств по заключённым сделкам с на 14-00; отказ от принципа 100% депонирования денежных средств для их размещения в ходе торов МКР. При этом Участник торгов может заключать сделки в рамках «лимита на размещение», рассчитанного исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств; расчёт и взимание штрафных санкций за несвоевременное исполнение Участником торгов обязательств по заключённым сделкам, которые распространяются как на Участника торгов размещающего денежные средства, так и на Участника торгов привлекающего денежные средства. 14

15 Объем сделок и средневзвешенные ставки на рынке МКР СПВБ

16 Участники депозитных аукционов Инициаторы аукционов (Вкладчики) Комитет финансов Санкт-Петербурга ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО – Фонд содействия кредитованию малого бизнеса – плановый срок - октябрь 2010 года Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Международный банк Санкт- Петербурга" 3. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 4. ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 5. ОАО Банк ВТБ 6. ОАО "Сбербанк России" 7. ОАО "Промсвязьбанк" 8. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк 9. ОАО "Альфа-Банк" 10. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 11. ОАО КБ "Петрокоммерц" 12. ОАО "НОМОС-БАНК" 13. ОАО "МДМ Банк" 14. ЗАО "Дрезднер Банк" 15. ОАО Банк "Возрождение 16. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 17. ОАО "ТрансКредитБанк" 18. ОАО АКБ "СОЮЗ" 19. ОАО "УРАЛСИБ" 20. ЗАО Банк ВТБ ОАО "АБ"РОССИЯ" 22. ОАО "АК БАРС" БАНК 23. ОАО "Банк Зенит" 24. ОАО "Банк Москвы" 25. ОАО "Россельхозбанк" 26. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 27. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 28. ЗАО "Райффайзенбанк" 29. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 30. ОАО АКБ "РОСБАНК" 31. ОАО "ОТП Банк" 32. ЗАО "ЮниКредит Банк" 33. ОАО "Нордеа Банк" 34. ООО "ЮНИАСТРУМ БАНК"

17 Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты

18 Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты

19 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел.: (812) Факс: (812) Эл.почта: