Правила проведения валютных операций на СПВБ

Финансовые инструменты ВремяТорговая сессияФинансовый инструмент 10:00 – 13:00Первая ТСUSD_TOD, EUR_TOD, USD_TOM, EUR_TOM 13:00 – 13:15 Расчеты по Первой ТСUSD_TOD, EUR_TOD 13:15 – 13:30 Дополнительная ТСUSD_TOD, EUR_TOD 13:30 – 16:30 Вторая ТСUSD_TOM, EUR_TOM USD_TODEUR_TODUSD_TOMEUR_TOM

Гарантийное обеспечение Вид средств ГОФинансовые инструменты РублиUSD_TOD, USD_TOM EUR_TOD, EUR_TOM Доллары СШАUSD_TOD, USD_TOM ЕвроEUR_TOD, EUR_TOM G RURi +G CURi *K i = (O RURi +O CURi *K i )*n – (P RURi +P CURi *K i ) Входящее обеспечение Текущее обеспечение Плановое обеспечение RUR USD Позиции USD_TOM (P) Гарантийное обеспечение (G) RUR USD Сделка: USD_TOM, Продажа долл, Цена руб, ГО в долларах Расчетный курс K USD_TOM = 30 руб/1usd Норма ГО n = 0,03 O RURi = 0; O CURi = долл. G USD = ( ( * 30) * 0.03 – ( ( ) * 30) ) / 30 =

G RURi +G CURi *K i = (O RURi +O CURi *K i )*n – (P RURi +P CURi *K i ) Обязательства в рублях ( USD * Цена сделки) Требования в долларах (USD * К ) + 3 % Обязательства в рублях ( USD * Цена сделки) 3 % Покупка USD выше Расчетного курса (К) Покупка USD ниже Расчетного курса (К) Требования в долларах (USD * К ) Обязательства в долларах ( USD * К) Требования в рублях (USD * Цена сделки ) + 3 % Обязательства в долларах ( USD * К) 3 % Продажа USD ниже Расчетного курса (К) Продажа USD выше Расчетного курса (К) Требования в рублях (USD * Цена сделки ) (P RURi +P CURi *K i ) 3 % (O RURi +O CURi *K i )*n - - Суммарные Требования меньше суммарных Обязательств по сделкам Суммарные Требования больше суммарных Обязательств по сделкам

Учет позиций и гарантийного обеспечения Предыдущий Торговый день Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Исходящие позиции и ГО по USD_TOM Исходящие позиции и ГО по EUR_TOM Входящие по USD_TOD Входящие по EUR_TOD Исходящие по USD_TOM Исходящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM = 0 Входящие по USD_TOM = 0 Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD

Порядок заключения сделок Ввод заявки участником Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций постановка заявки в систему Перерасчет Системой Гарантийного Обеспечения в сторону увеличения Открытие позиции Закрытие позиции Расчет Системой Плановых позиций или заключение сделки уменьшение ГО при закрытии позиции после заключения сделки

Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по поставке средств Текущее обеспечение RUR USD6 000 После окончания Первой Торговой сессии Текущие позиции по USD_TOD Текущее ГО RUR USD Текущее обеспечение RUR = USD ( ) = В начале Дополнительной Торговой сессии

Проведение сделки на Дополнительной ТС Объем покупки ЦенаОбъем продажи Предельный курс = Расчетный курс * (1 – n) … Расчетный курс … Предельный курс = Расчетный курс * (1 + n) n – Норма Гарантийного обеспечения (3%) 970 Текущее обеспечение RUR – ( * 30.90) = USD = 0 Сделка: Покупка Долларов, Цена Убытки = * – = рублей = долл Входящее обеспечение на начало Торгового дня RUR USD30 000

Депонирование денежных средств РублиUSD Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsch e Bank EUR Счет ПРЦ в Deutsch e Bank Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Гарантийное обеспечение (счет 30405) до 9:30до 13:00 Средства для расчетов по итогам Торговой сессии по USD/EUR_TOD (счет 30405) до 13: Счет ПРЦ в РП ММВБ Расчетная система ПРЦ

Списание денежных средств РублиUSD Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsch e Bank EUR Счет ПРЦ в Deutsch e Bank Счет ПРЦ в РП ММВБ Участник Доллары со счета СПВБ в ИКО до 17:30 Евро со счета СПВБ в ИКО до 16:00

Порядок допуска к торгам Заявление участника торгов (Приложение 1) Договора с ПРЦ и открытие счетов в рублях Доверенности на трейдеров (Приложение 2)