Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке г.Москва, 15 июня 2006г. - презентация

1 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке г.Москва, 15 июня 2006г.

2 ФБК, основана в 1990 году Членство в международной ассоциации PKF. Ассоциация PKF объединяет около 380 национальных аудиторско- консалтинговых компаний, работающих более чем в 119 странах и использующих единые методики и стандарты качества. Более 800 сотрудников, из них: 97 аттестованных специалиста по аудиту 33 имеют международную квалификацию (ACCA, IAB) Участник проектов, финансируемым МБРР, ЕБРР, ТАСИС, ЮНЕСКО, DFID (Великобритания)

3 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Задача Базель II - поставил задачу, которою необходимо решить как «Бизнесу» так и «Технологу» Банка. Правильный выбор «технологии перехода» на Б2 – долгосрочные выгоды. Неправильный выбор – только усилит требования и ожидания «Бизнеса» от информационных систем. По оценкам западных экспертов до 30% инвестиций финансовых институтов в IT-решения – оцениваются как потери для них! 1 1 Guillermo Kopp, TowerGroup Bank Systems & Technology 19, 2004Bank Systems & Technology

4 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Задача По оценкам западных экспертов до 30% инвестиций финансовых институтов в IT- решения – оцениваются как потери для них! 1 Вывод – необходим правильный архитектурный подход к системе управления рисками. По нашему мнению архитектура такой системы должна соответствовать определенным требованиям. 1 Guillermo Kopp, TowerGroup Bank Systems & Technology 19, 2004Bank Systems & Technology

5 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Архитектура Условно построение архитектуры можно рассматривать на трех уровнях: 1)Архитектура данных –объединение разрозненных данных в общую базу данных. 2)Технологическая архитектура – возможность консолидации данных, обеспечения безопасности и масштабируемости, надежная инфраструктура, поддерживающая объединенные данные и прикладную архитектуру. 3)Прикладная архитектура – достаточный для решения поставленных задач управления рисками набор прикладных программ.

6 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Архитектура данных Каждый компонент Б2 основан на массивах данных: взвешенные по риску активы, требования к капиталу, надзор, рыночная дисциплина и раскрытие информации. Б2 требует хранить полную базу о событиях, повлекших операционные убытки, потери по кредитам и другим финансовым инструментам В рамках продвинутого подхода Банк должен иметь исторические данные о результатах измерений и стресс- тестирования внутренних моделей: для Банка, использующего для расчета коэффициента достаточности капитала в соответствии с Компонентом I c использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов (AIRB), необходимы данные о дефолтах за семь лет;

7 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Архитектура данных В рамках стресс-тестирования банку необходимо хранить результаты измерений, полученные моделью на основе внутренних рейтингов в различных экономических сценариях. Вывод: подход к построению архитектуры данных системы управления должен обеспечивать эффективное и достаточное хранение текущих и исторических данных.

8 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Технологическая архитектура Управление, контроль, технологический процесс и встроенная обратная связь: Б2 требует, чтобы банки демонстрировали, что у них есть соответствующие процедуры по управлению рисками; система в рамках Б2 должна обеспечивать построение матрицы рисков маппированной на соответствующие процедуры по их контролю; такая система должна быть интегрирована с системой управленческой отчетности; должны быть определены автоматические процессы и расчет индикаторов на основе которых система стимулирует сотрудников (KPI); возможность организовать аудит и мониторинг системы контроля, а также процедур по оценке системы управления рисками.

9 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Технологическая архитектура Координация процессов в составе системы все приложения должны работать связанно; различные вычисления требуют данные из разных систем обработки процессов (фронт-офис, бэк-офис, риск-области); необходима синхронизация системы управления рисками и систем бухгалтерского учета; система должна обеспечивать выгрузку данных для дальнейшей обработки внешними (третьими) приложениями; важно элиминировать административное воздействие менеджмента Банка на систему

10 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Прикладная архитектура Прикладные модули, включающие: кредитный модуль. Расчет и моделирование вероятности дефолта (PD), приносящий убыток неплатеж (LGD), Стоимость под риском дефолта (EAD), для расчета взвешенных на риск активов; модуль по операционным рискам с возможностью фиксации на начальной стадии событий приведших с операционным убыткам и позволяющий модулировать сигналы сотрудникам риск – подразделения, а также последующего построения базы «знаний» для управления путем предотвращения, контроля или измерения таких событий. Этот модуль и база «знаний» будет использоваться для управления операционным риском в рамках продвинутого подхода по измерению операционного риска, предложенного в Б2 (AMA);

11 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Прикладная архитектура Прикладные модули, включающие: модуль по моделированию и анализу рыночного риска торгового портфеля на основе индивидуальной оценки VaR; модуль управления активами и пассивами, моделирующий структурный риск банковского баланса, в соответствии с Компонентом II Б2, включая такие элементы как риск процентной ставки, риск ликвидности и анализ денежных потоков; модуль, который использует расчет взвешенных по риску активов для расчета (RWA) «расхода» капитала;

12 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Прикладная архитектура Прикладные модули, включающие: приложение по финансовому и управленческому учету, которое должно раскрывать информацию в соответствии с требованиями по раскрытию рыночной дисциплины, изложенными в Компоненте 3, а также может быть совместимо для раскрытия информации в соответствии с МСФО, Сарбейнса-Оксли, ГААП; модуль риск-адаптированных показателей оценки (RAPM), для развития банком систем динамического анализа риска, аллокации капитала, оценки производительности и менеджмента на всех уровнях банка от бизнеса до сотрудников, работающих с клиентами.

13 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Эффект от правильного построения решения и задача Упрощение и ускорение процесса кредитования; Бизнес может «потрогать» инструменты управления, которые повышают деловую ответственность; Динамический контроль и контроль в реальном времени, что уменьшает операционные риски; Упрощение деловых и производственных процессов, что повышает эффективность; Модульность системы и целостность данных обеспечивают интеграцию управления рисками путем нанесения на карту всех типов сделок и всех типов рисков; База «знаний» со стандартами определений и индикаторов риска устанавливают фундамент в управлении операционными рисками; Существование «приборной панели» с индикаторами о всевозможных показателях и функциях системы управления. Сложность внедрения рассмотренных компонентов в полном объеме не должна быть недооценена. Банки должны уже были составить «дорожную карту» и приступить к автоматизации как можно раньше.

14 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Сотрудничество компетентных специалистов Проблемы масштабности и сложности построения управленческой системы для применения Б2 по нашему мнению можно решить путем создания триумвирата специалистов, имеющих лучшую компетенцию и практику, каждый в свой области: Группа компаний ФБК - в области разработки методик оценки и управления рисками с учетом деятельности каждого банка в РФ. Ответственна за разработку оригинальных и/или настройку локализованных методик оценки рисков (Risk Engine), тестирование методик и процессов в системе (Workflow back-test). Компания «Диасофт» - реализация проекта по построению, внедрению и сопровождению систем риск-менеджмента в банке на основе принципов Базель II. Ответственна за внедрение максимально кастамизированного, основанного на архитектурном подходе интеграционного решения на основе решения Diasoft FA#. Компания IBM – мировой лидер в области построения управленческих систем при переходе на Б2 (IBM Basel Solution на IBM BDW), а также имеющая успешный опыт по внедрению своих решений в сотрудничестве с вендорами предоставляющими интеграционное программное обеспечение и консультантами по управленческим решениям и анализу рисков.

15 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Архитектура поддержки решения

16 Требования к управленческим системам для применения «Базеля II» в российском банке Мясницкая ул., д. 44/1, стр. 2АБ, Москва, Тел: (095) Факс: (095) Web: Спасибо за внимание Ваши вопросы?