1 Риск-менеджмент «Понятие и классификация риска. Понятие риск-менеджмента и концепция системы риск-менеджмента на предприятии» Санкт-Петербургский государственный. - презентация

1 1 Риск-менеджмент «Понятие и классификация риска. Понятие риск-менеджмента и концепция системы риск-менеджмента на предприятии» Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Факультет экономики и менеджмента Риск-менеджмент КНС

2 Понятие риска Риск – сочетание вероятности события и его последствий. Риск – возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери. Риск включает в себя три основных элемента: – неопределенность; – ущерб; – значимость. Для предпринимательской деятельности: Риск – вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. 2 Риск-менеджмент КНС

3 Понятие шанса Шанс – предполагаемое событие, способное принести кому-либо полезность (выгоду, прибыль). Шанс включает в себя три основных элемента: – неопределенность; – полезность; – значимость. 3 Риск-менеджмент КНС Вероятность =1Вероятность 1 Прибыль, выгода, полезность Ущерб, убыток, издержки График шанса – кривая, никогда не пересекающая ось абсцисс и ось ординат и по мере уменьшения вероятности события принимающая высокие, но конечные значения в области сверх малых вероятностей. График риска – кривая, никогда не пересекающая ось абсцисс и ось ординат; в области сверх малой вероятности ущерб может быть практически безграничным. Чем выше уровень кривой шансов над кривой рисков при равных вероятностях, тем потенциально привлекательнее является бизнес.

4 Классификация рисков 4 Риск-менеджмент КНС внешние (систематические) политические законодательные природные региональные (географические) отраслевые макроэкономические социальные внутренние (несистематические) организационные финансовые деловые технические технологические инвестиционные и пр. 2. По сфере возникновения (характеру учета) ретроспективные текущие перспективные 1. По времени возникновения

5 Классификация рисков макроэкономический 3. По сфере возникновения микроэкономический риск на уровне предприятия постоянный 4. По характеру проявления временный известные 5. В зависимости от известности природы факторов риска предвидимые 5 Риск-менеджмент КНС непредвидимые

6 Классификация рисков производственный 8. По сферам деятельности 6 Риск-менеджмент КНС чистые (простые, статические) спекулятивные (коммерческие, динамические) 7. По характеру последствий допустимые критические катастрофические 6. По степени воздействия коммерческий финансовый страховой

7 Классификация рисков индивидуальный 9. По совокупности исследуемых объектов портфельный простой 10. По комплексности сложный 7 Риск-менеджмент КНС риск отдельной операции риск различных видов деятельности риск деятельности предприятия в целом 11. По характеризуемому объекту

8 Классификация рисков 12. По областям деятельности предприятия производственный финансовый информационный экологический политический инновационный социальный коммерческий 8 Риск-менеджмент КНС страхуемые 13. В зависимости от возможности страхования нестрахуемый

9 Факторы и причины риска Каждый риск является следствием реализации факторов – рискообразующих факторов или факторов риска. Рискообразующие факторы – процессы или явления, способствующие возникновению того или иного риска и определяющие его характер. Причины риска – конкретные незапланированные события, которые потенциально могут осуществиться и привести к отклонению от намеченного результата. 9 Риск-менеджмент КНС Внешние Внутренние Рискообразующие факторы

10 Пример взаимосвязи: причина риска - фактор риска - риск Риск остановки производства (нереализации профильной технологии) из- за отсутствия сырья (незаключения договора на его поставку) Причина риска: отказ традиционных поставщиков от заключения договоров или неприемлемые для предприятия условия договоров (в том числе цены); переход постоянных поставщиков на выпуск другой продукции и пр. Факторы риска: чрезмерная концентрация входных материальных потоков на ограниченном числе поставщиков; не диверсифицированность поставок; нестабильность общей социально-экономической ситуации и пр. Риск неполучения внешних инвестиций и кредитов Причина риска: неблагоприятное впечатление инвесторов относительно перспектив и возможностей предприятия; неожиданная утечка негативной информации; падение курса акций предприятия; выступления потребителей с критикой продукции предприятия и пр. Факторы риска: утрата контроля над имиджем предприятия; активные действия недобросовестных рыночных конкурентов; низкие затраты на маркетинг, в том числе на рекламу и поддержание марки фирмы. 10 Риск-менеджмент КНС

11 Понятие риск-менеджмента Риск-менеджмент – процесс принятия управленческих решений, целью которых является минимизация степени риска (уязвимости, чувствительности к риску) и, тем самым, обеспечение устойчивости деятельности организации. Цели и задачи в области риск-менеджмента определяются: целями и задачами риск-менеджмента в рамках существующих стандартов в области рискологии; целями и задачами компании, по отношению к которой рассматриваются вопросы управления рисками; текущей стратегией и условиями деятельности самой компании. Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими (финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включая в себя стратегию и тактику управления риском. 11 Риск-менеджмент КНС

12 Парадигмы риск-менеджмента Традиционная парадигма характеризуется фрагментированным, эпизодическим, ограниченным риск-менеджментом, то есть: каждый отдел самостоятельно управляет рисками в соответствии со своими функциями; управление рисками осуществляется тогда, когда менеджеры считают это необходимым; риск-менеджмент ведется в основном в учетно-финансовой и контрольно-ревизионной сферах и касается главным образом страхуемых и финансовых рисков. Интегративная парадигма базируется на непрерывном, всепроникающем, корректном и сбалансированном риск-менеджменте, то есть: управление рисками координируется высшим руководством; каждый сотрудник считает риск-менеджмент частью своей работы; процесс управления рисками является постоянной частью бизнеса фирмы, рассматриваются все риски-опасности и риски-возможности. 12 Риск-менеджмент КНС

13 Цель и задачи риск-менеджмента Конечная цель риск-менеджмента заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска. Задачи риск-менеджмента: постоянный мониторинг внешней и внутренней среды предприятия для выявления факторов риска; формирование и реализация программы управления риском (включающая использование методов по оценке риска, его анализу, а также, меры по снижению и ликвидации неблагоприятных последствий); оценка эффективности системы управления риском (приемлемость использования тех или иных методов, учет новых тенденций, которые диктуются рынком) 13 Риск-менеджмент КНС

14 Субъект и объект риск-менеджмента Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: Управляемая подсистема (объект управления): риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. Управляющая подсистема (субъект управления) - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления. Процесс воздействия субъекта на объект управления может осуществляться только при условии циркуляции определенной информации между управляющей и управляемой системами. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет очень важную роль. 14 Риск-менеджмент КНС

15 Методология системы риск-менеджмента Предполагает, что: 1. Цели и задачи риск-менеджмента заключаются в обеспечении достижения целей и задач компании и представляют собой также систему целей и задач. 2. Стандарты риск-менеджмента формируют для системы риск-менеджмента определяющие, ограничивающие и направляющие условия в достижении целей и выполнении задач. 3. Система риск-менеджмента является подсистемой управления деятельностью и развитием компании. 15 Риск-менеджмент КНС

16 Принципы риск-менеджмента: Основной принцип риск-менеджмента: достижение приемлемого уровня риска. При создании (разработке, внедрении) и развитии используются: принцип интегрированности системы риск-менеджмента и ее методов в существующую систему управления; принцип рациональности и эффективности в отношении: формирования концептуальных основ системы риск-менеджмента на положительно зарекомендовавших себя в мировом опыте подходах, методах и процессах в условиях российской специфики; затрат на процесс интеграции системы риск- менеджмента в существующую структуру предприятия. При эксплуатации используются: принцип системности (комплексности) в отношении: процессов анализа и управления рисками; в отношении состава сотрудников, участвующих в анализе и/или управлении рисками; принцип дифференцированности в отношении различных рисков, ситуаций и обстоятельств, для применения различных (индивидуальных) методов управления; принцип оптимальности в отношении затрат на принятие решений по выбору мер управления рисками, относительно уровня снижения риска до приемлемых значений; в части соотношения приемлемых рисков и стратегических целей развития; принцип интегральной оценки в отношении оценки совокупности рисков и управления рисками по минимизации совокупных последствий; принцип оперативности в отношении процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски; принцип высокой эффективности в отношении снижения числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности с помощью системы риск- менеджмента. 16 Риск-менеджмент КНС

17 Схема организации процесса риск-менеджмента 17 Риск-менеджмент КНС Управление рисками – непрерывный и развивающийся процесс, охватывающий всю организацию, осуществляющийся на всех уровнях управления предприятием.