LOGO Add your company slogan Методы моделирования и прогнозирования экономических процессов Сиденко Анатолий Викторович моб. 8(495)502-36-48. - презентация

1 LOGO Add your company slogan Методы моделирования и прогнозирования экономических процессов Сиденко Анатолий Викторович моб. 8(495)

2 Задачи студентов при изучении курса Освоить основные понятия моделирования и прогнозирования 1 Научиться строить теоретическую модель 2 Собрать данные по анализируемому экономическому процессу 3 Проанализировать исходные данные и сформировать эконометрическую модель 4 Провести имитационные и прогнозные расчеты 5 Оформить отчет о проделанной работе и получить зачет 6

3 Определение модели Модель – это условный, упрощенный образ объекта исследования Это схема, изображение или описание какого-либо явления или процесса в природе и обществе Существуют тысячи определений модели. В принципе, каждая наука, каждый вид деятельности направлены на то, чтобы с помощью некоторого образа, модели описать изучаемые объекты и явления, а затем составить план действий по контролю или управлению этими объектами и явлениями. Приведу одно из возможных определений модели экономического процесса, экономики. Модель экономики – совокупность математических уравнений, выражающих в упрощенной и идеализированной форме основные и существенные характеристики:

4 Экономические модели 1 технологических зависимостей или технологии, используемой в экономической деятельности – объекте анализа 2 3 Модель экономики – совокупность математических уравнений, выражающих в упрощенной и идеализированной форме основные и существенные характеристики: действующих организационных и законодательных взаимосвязей наблюдаемой регулярности в реальном поведении субъектов экономической деятельности

5 Классификация ЭММ Экономико-математические модели как математические отношения Тождества Уравнения динамического равновесия, или поведенческие (стохастические, балансовые) уравнения, уравнения регрессии

6 Экономика не может вести себя столь же идеально как модель по следующим причинам: - неполнота исходных данных - неоднородность составных частей модели - отклонения от линейной модели - отклонения от оптимума - зависимость эффективности организации производства от систем оценки, контроля и стимулирования - трудность выбора критерия оптимальности - трудность в обеспечении наилучшего сочетания прогноза с конкретными плановыми решениями Отличия модели от оригинала

7 Параметры, или переменные экономической модели – это величины, включенные в модель Например, спрос есть функция цены. Спрос и цена – параметры, переменные нашей модели. Возьмем набор общих соображений о соотношении спроса и предложения: - спрос на некоторый товар есть убывающая функция цены на этот товар и возрастающая функция располагаемого дохода - предложение данного товара есть возрастающая функция цены этого товара в предшествующем периоде - спрос на данный товар тождественен предложению данного товара Параметры экономической модели

8 Теоретическая модель

9

10 Эконометрическая модель

11 Вместо букв в уравнения 4-5 можно подставить конкретные значения переменных в правую часть и подсчитать значения переменных в левой части. Иначе говоря, подставляя значения аргументов, мы получаем значения функции. В учебнике на с приводятся соответствующие расчеты. Подстановка значений переменных

12 1. Эндогенные - их размер определяется внутри системы, т.е. при частном решении системы уравнений эконометрической модели. Эндогенные переменные располагаются в левой части уравнений модели. Обычно количество эндогенных переменных совпадает с количеством уравнений эконометрической модели. В нашем примере эндогенными переменными являются С и ПР. 2. Предопределенные - их значения известны к моменту расчета для данного периода t. Они служат для оценки значений эндогенных переменных. Предопределенные переменные располагаются в правой части уравнений модели. Синонимы: объясняющие, независимые переменные, аргументы. Классификация переменных

13 1. Экзогенные – объясняющие переменные, которые не могут выступать как эндогенные в пределах модели. Их значения задают исходя из сценария предполагаемого развития явления. Они могут иметь экономический смысл и конкретные значения, а могут не иметь экономического смысла (качество управления, стихийные бедствия, варианты экономической политики). В нашем примере экзогенными выступают располагаемый доход ДР и цена Ц. Значения, размер экзогенных переменных определяется за пределами эконометрической модели, обычно прогнозируется отдельно методом экстраполяции с учетом возможных тенденций или альтернативных вариантов развития. Предопределенные переменные

14 Предопределенные переменные

15 Другие виды переменных Случайные, или непредсказуемые Ожидаемые Целевые, инструментальные Переменные внеэкономического происхождения Переменные, динамику которых в силу ограничений, накладываемых размерностью модели, не удается удовлетворительно описать Остаточные Дискретные и непрерывные

16 Виды моделей 1. Система одновременных уравнений решается методами линейного программирования. Параметры системы могут выражаться с помощью матрицы. Для получения единственного решения количество неизвестных эндогенных переменных и количество уравнений должны совпадать.

17 Виды моделей 2. Система последовательных уравнений решается последовательным расчетом эндогенных переменных с первого уравнения до последнего. При этом в правой части каждого уравнения всегда должны использоваться уже известные значения уравнения – это могут быть экзогенные, эндогенные с запаздыванием, а также эндогенные переменные, подсчитанные для текущего периода в предыдущих уравнениях. В наших практических расчетах мы будем строить модели этого вида.

18 Этапы Различают следующие необходимые этапы макро эконометрического моделирования и прогнозирования на его основе: 1. Теоретическое исследование основных макроэкономических показателей данной страны или группы аналогичных по уровню экономического развития и структуре национальной экономики стран, предположение о возможной взаимосвязи этих показателей. Разработка моделей экономического роста – отдельный раздел экономической науки. Назовем несколько известных моделей: модель Харрода-Домара, модель Махаланобиса, модель Солоу, многофакторная модель («производственная функция») Кобба-Дугласа, таблицы «затраты-выпуск» (input-output tables) и многие, многие другие. Каждый уважающий себя ученый или экономический НИИ считает нужным предложить свою модель.

19 Этапы Различают следующие необходимые этапы макро эконометрического моделирования и прогнозирования на его основе: лей. 1. Теоретическое исследование основных макроэкономических Сбор статистической информации за последние временных периодов о размерах макроэкономических показателей, включенных в теоретическую модель. Рекомендую веб-сайт Международного валютного фонда imf.org, а также ЮНКТАД unctad.org, где много макроэкономической информации по странам мира. Раньше, когда не было интернета, нужно было идти в библиотеку или выписывать статистический ежегодник (ежемесячник) МВФ, выписывать данные, потом с этими данными делать расчеты на калькуляторе. Теперь можно получить всю нужную информацию в интернете в нужном нам формате. Даю вам пошаговую инструкцию, что, где и как.

20 Imf.org 1. Выбираем вкладку Data and Statistics. Нажимаем «Enter» или кликаем мышкой. 2. В центре страницы выбираем «Data». Нажимаем «Enter». 3. Выбираем «World Economic Outlook Databases (WEO)». После прохождения пунктов, указанных ниже, потребуется вернуться к пункту 3 и выбрать ссылку «International Financial Statistics (IFS)» для скачивания финансовых данных. Нажимаем «Enter». 4. Выбираем самую первую ссылку «World Economic Outlook Database». Сейчас там данные за апрель 2012 года. Нажимаем «Enter». 5. Там есть обновления на 16 июля 2012 года. Если выбранная Вами страна присутствует в списке, выберите ее и скачайте самые последние данные. Если нет, идем к пункту Ниже середины листа слева выбираем «By Countries (country level data).

21 Country level data 1. Выбираем «All countries». 2. На новой странице нажимаем «Clear All» и ставим галочку на своей стране. Внизу страницы нажимаем «Continue >». 3. Ставим галочки на нужных нам показателях. В последнем столбике «Availability» указано, имеется ли этот показатель в базе данных: «1/1» имеется, «0/1» не имеется. Список рекомендуемых показателей дам позже. Внизу страницы нажимаем «Continue >». 4. Отнимаем 15 от года, указанного в окошечке «Start Year». Я выбрал Колумбию, Россию и Украину, для них стоял стартовый год 2010, поэтому я выбрал 1995.

22 Country level data 5. Окошко «End Year» не изменяем. Нам понадобятся прогнозы МВФ по выбранным показателям. 6. В предпоследней строке «Decimal Symbol» выбираем запятую (по умолчанию десятичным знаком предлагается точка, однако российский Excel по умолчанию принимает запятую). Внизу страницы нажимаем «Prepare Report>». 7. На экране появляется таблица с выбранными данными для Вашей страны. Проверяем, все ли Вы правильно выбрали, затем в самом низу в центре нажимаем на «Your WEO Report», на Ваш компьютер скачивается файл Excel «weoreptc.xls». При его открытии Excel спросит: «Действительный формат открываемого… Открыть этот файл сейчас?» Отвечайте «Да».

23 Просмотр файла Теперь откроем файл и начнем с ним работать. Надеюсь, что на следующее практическое занятие вы принесете файлы с данными своей страны. Аналогично можно скачать данные м других сайтов, но сайт МВФ проверен и бесплатен. Поговорим о списке показателей

24 Список показателей Я даю рекомендуемый список показателей из списка, предлагаемого сайтом МВФ. Последовательность тоже оттуда. 1. ВВП в постоянных ценах в национальных д.е. Gross domestic product, constant prices, National currency 2. То же, цепной темп прироста Gross domestic product, constant prices Percent change 3. Индекс-дефлятор ВВП Gross domestic product, deflator Index

25 Список показателей 4. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, текущих международных долларов Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP, Current international dollar. 5. Валовые инвестиции, доля в ВВП Total investment, Percent of GDP. 6. Валовые накопления, доля в ВВП Gross national savings, Percent of GDP

26 Список показателей 7. Цепной темп прироста импорта товаров и услуг, Volume of imports of goods and services Percent change. 8. Цепной темп прироста экспорта товаров и услуг, Volume of exports of goods and services Percent change. 9. Экспорт нефти, дол. США, Value of oil exports, U.S. dollars 10. Импорт нефти, дол. США, Value of oil imports

27 Список показателей 11. Уровень безработицы, в % от рабочей силы, Unemployment rate, Percent of total labor force 12. Население, чел., Population, Persons Из двух последних секций (Government finance и Balance of Payments), а также из раздела, на который я указывал в шаге 3 путешествия по сайту МВФ (см. слайд 19 Imf.org) выберите еще 9-10 показателей по своему усмотрению. Всего должно получиться показателя. Нам нужно набрать этих показателей с запасом, потому что в процессе отбора часть из них придется выбрасывать.

28 Этапы 1. Теоретическое исследование основных Сбор статистической информации за последние Составление корреляционной матрицы в Excel для выяснения степени взаимосвязи собранных показателей. 4. Определение параметров макроэконометрической модели на основе имеющейся статистической информации при помощи методов регрессионно- корреляционного анализа. Обработка данных в Excel для оценки регрессии теоретической модели. 5. Упражнения с созданной моделью (имитация) и корректировка параметров модели, уточнение статистических данных с помощью модели. 6. Практическое использование эконометрической модели для прогнозирования, корректировки планов и программ. 7. Составление отчета и получение зачета.

29 Корреляционный анализ Нам необходимо построить корреляционную матрицу (третий этап). Так мы сформируем модель статистическими приемами. Иногда полученная модель похожа на теоретическую, чаще всего нет. Строим корреляционную матрицу. Она похожа на шахматную таблицу, иногда берется ее половина, отрезанная по диагонали сверху слева направо вниз. Если вы понимаете, о чем речь, то знаете, что на этой диагонали должны стоять единицы. Обычно ищут зависимость между отдельными значениями Х и Y, мы же будем искать тесноту взаимосвязи между двумя тестируемыми переменными с помощью функции Excel =КОРРЕЛ(A2:P2;A1:P1)

30 Корреляционная матрица Корреляционная матрица это квадратная таблица, в которой на пересечении соответствующих строки и столбца находится коэффициент корреляции между соответствующими параметрами. В Excel для вычисления корреляционных матриц используется процедура Корреляция из пакета Анализ данных. Процедура позволяет получить корреляционную матрицу, содержащую коэффициенты корреляции между различными параметрами. Для реализации процедуры необходимо: 1. Выполнить команду Сервис - Анализ данных; 2. В появившемся списке Инструменты анализа выбрать строку Корреляция и нажать кнопку ОК; 3. В появившемся диалоговом окне указать Входной интервал, то есть ввести ссылку на ячейки, содержащие анализируемые данные. Входной интервал должен содержать не менее двух столбцов.

31 Корреляционная матрица 4. В разделе Группировка переключатель установить в соответствии с введенными данными (по столбцам или по строкам); 5. Указать выходной интервал, то есть ввести ссылку на ячейку, с которой будут показаны результаты анализа. Размер выходного диапазона будет определен автоматически, и на экран будет выведено сообщение в случае возможного наложения выходного диапазона на исходные данные. Нажать кнопку ОК. В выходной диапазон будет выведена корреляционная матрица, в которой на пересечении каждых строки и столбца находится коэффициент корреляции между соответствующими параметрами. Ячейки выходного диапазона, имеющие совпадающие координаты строк и столбцов, содержат значение 1, так как каждый столбец во входном диапазоне полностью коррелирует сам с собой

32 Корреляционная матрица Рассматривается отдельно каждый коэффициент корреляции между соответствующими параметрами. Отметим, что хотя в результате будет получена треугольная матрица, корреляционная матрица симметрична. Подразумевается, что в пустых клетках в правой верхней половине таблицы находятся те же коэффициенты корреляции, что и в нижней левой (симметрично расположенные относительно диагонали).