Global network of innovation © Copyright Siemens Business Services August, 2002 Система оптимизации фондового портфеля. Теория и практика Презентация обучающего. - презентация

1 Global network of innovation © Copyright Siemens Business Services August, 2002 Система оптимизации фондового портфеля. Теория и практика Презентация обучающего семинара Недосекин Алексей Олегович, руководитель проекта, к.т.н. «Сименс Бизнес Сервисез»

2 Global network of innovation 2 Содержание 1.Основы теории портфельной оптимизации (1 час) 2.Оптимизация модельного фондового портфеля (1 час) 3.Оценка инвестиционной привлекательности реальных активов (1 час) 4.Прогнозирование фондовых индексов (1 час) 5.Выполнение практических работ с использованием системы оптимизации фондового портфеля (2-3 часа)

3 Global network of innovation 3 1. Основы теории портфельной оптимизации 1.1. Винеровская модель доходности и риска фондовых активов 1.2. Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации 1.3. Классическая задача оптимизации портфеля по Марковицу 1.4. Проблемы классической теории

4 Global network of innovation 4 2. Оптимизация модельного фондового портфеля 2.1. Модельные классы и индексы 2.2. Текущая и финальная (конечная) доходность 2.3. Нечеткая модель конечной доходности активов 2.4. Нечеткая постановка задачи по Марковицу 2.5. Типичные случаи моделирования

5 Global network of innovation 5 3. Оценка инвестиционной привлекательности реальных активов 3.1. Матричные методы комплексной оценки активов 3.2. Рейтинг обязательств субъектов РФ 3.3. Скоринг акций 3.4. Рейтинг корпоративных облигаций 3.5. Схема Фишберна оптимизации реального портфеля

6 Global network of innovation 6 4. Прогнозирование фондовых индексов 4.1. Введение в проблему прогнозирования 4.2. Модели рационального инвестиционного поведения 4.3. Модели прогнозирования

7 Global network of innovation 7 5. Практические работы 5.1. Оптимизация модельного портфеля 5.2. Оптимизация портфеля на реальных активах 5.3. Создание прогноза

8 Global network of innovation 8 Контактная информация Недосекин Алексей Олегович, руководитель проекта «Система оптимизации фондового портфеля», к.т.н. (812)