1 апреля 2007 г. Группа ММВБ. Московская межбанковская валютная биржа 2 Группа ММВБ: история создания биржи ММВБ основана в 1992 г. как валютная биржа. - презентация

1 1 апреля 2007 г. Группа ММВБ

2 Московская межбанковская валютная биржа 2 Группа ММВБ: история создания биржи ММВБ основана в 1992 г. как валютная биржа в форме закрытого акционерного общества Акционеры: ۰ Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) ۰ Ассоциация российских банков (АРБ) ۰ Сберегательный банк РФ ۰ Внешторгбанк ۰ Росбанк ۰ Международный Московский банк ۰ Банк Москвы ۰ 9 других ведущих коммерческих банков России В 2004 г. на базе Секции фондового рынка ММВБ была создана Фондовая биржа ММВБ

3 Московская межбанковская валютная биржа 3 Группа ММВБ: финансовый супермаркет Группа ММВБ предоставляет торгово- расчетные услуги на пяти рынках: ۰ Валютный рынок с 1992 г. ۰ Рынок государственных облигаций с 1993 г. ۰ Рынок производных финансовых инструментов с 1996 г. ۰ Рынок акций с 1997 г. ۰ Рынок корпоративных и региональных облигаций с 1999 г. Группа ММВБ организует торги на основании лицензий: ۰ Центрального банка Российской Федерации (валютный рынок) ۰ Федеральной службы по финансовым рынкам (рынок ценных бумаг) ۰ Министерства по антимонопольной политике (рынок стандартных контрактов)

4 Московская межбанковская валютная биржа 4 Расчетная палата ММВБ ММВБ Национальный депозитарный центр И-Сток Проведение денежных расчётов Хранение и расчеты по ценным бумагам Технологическая поддержка проектов ММВБ Торги на рынках: валюты, срочных инструментов, государственных ценных бумаг Клиринг на биржевых рынках С. ПетербургЕкатеринбургСамараН. НовгородНовосибирск Ростов-на- Дону Владивосток Региональные валютно-фондовые биржи Фондовая биржа ММВБ Национальная товарная биржа Листинг. Торги. Торги в товарных группах Гос. интервенции на рынке зерна Национальный клиринговый центр Структура Группы ММВБ

5 Московская межбанковская валютная биржа 5 Группа ММВБ: национальная финансовая инфраструктура Санкт-Петербург Москва Н. Новгород Новосибирск Ростов-на-Дону Екатеринбург Владивосток Самара

6 Московская межбанковская валютная биржа 6 Группа ММВБ: структура объема сделок Среднедневной объем сделок на ММВБ и на ФБ ММВБ, млн долл г.2006 г. янвмар 2007 г. Валютный рынок2396,83870,24468,9 Рынок государственных облигаций 408,9662,7957,9 Рынок акций574,02227,43846,8 Рынок корпоративных и региональных облигаций 339,1827,91368,8 Рынок производных инструментов 26,5133,8246,0 Итого 3745,57792,710890,3

7 Московская межбанковская валютная биржа 7 ММВБ: валютный рынок На бирже проводятся торги по доллару США, евро, украинской гривне, казахскому тенге, белорусскому рублю Сделки на валютном рынке проводятся со сроками расчетов «сегодня» и «завтра» По итогам торгов на ММВБ Центральный Банк РФ устанавливает официальный курс доллара США Объем торгов в 2006 г. составил 955,9 млрд долл., что в 1,6 раза больше объема торгов в 2005 г. Объем торгов в январемарте 2007 г. составил 254,7 млрд долл., что в 1,4 раза больше объема торгов в январемарте 2006 г.

8 Московская межбанковская валютная биржа 8 ММВБ: рынок государственных облигаций На ММВБ осуществляется первичное размещение и вторичное обращение государственных облигаций, облигаций Банка России Объем торгов в 2006 г. составил 163,7 млрд долл., что в 1,6 раза больше объема торгов в 2005 г. Ценовой индекс государственных облигаций в 2006 г. снизился на 0,6% до 117,25 пункта Объем торгов в январемарте 2007 г. составил 54,6 млрд долл., что в 1,9 раза больше объема торгов в январемарте 2006 г. Ценовой индекс государственных облигаций в январемарте 2007 г. снизился на 0,3% до 116,86 пункта

9 Московская межбанковская валютная биржа 9 ФБ ММВБ: фондовый рынок ФБ ММВБ ведущая фондовая биржа России В 2006 г. доля ФБ ММВБ в обороте российского фондового рынка составила 90% Объем торгов в 2006 г. составил 754,9 млрд долл., что в 3,3 раза больше объема торгов в 2005 г. Объем торгов в январемарте 2007 г. составил 626,2 млрд долл., что в 1,9 раза больше объема торгов в январемарте 2006 г. Объемы торгов основных биржевых площадок России в гг., млрд долл г.*2005 г.2006 г. янвмар 2007 г. ФБ ММВБ151,2225,6754,9626,2 Группа РТС26,13861,24,2 *) ММВБ

10 Московская межбанковская валютная биржа 10 ФБ ММВБ: фондовый рынок Эмитенты на ФБ ММВБ 1 января января января марта 2007 Общее число эмитентов Эмитенты акций Эмитенты облигаций

11 Московская межбанковская валютная биржа 11 ФБ ММВБ: рынок акций На ФБ ММВБ торгуется 288 акций 190 эмитентов В листинг ФБ ММВБ внесены 66 акции 52 эмитентов, включая такие компании как Газпром, РАО «ЕЭС России», ЛУКОЙЛ, Ростелеком, Сбербанк Объем торгов акциями в 2006 г. составил 550,2 млрд долл., что в 3,9 раза больше объема торгов в 2005 г. Объем торгов акциями в январе марте 2007 г. составил 219,3 млрд долл., что в 2,7 раза больше объема торгов в январемарте 2006 г. Индекс ММВБ на 30 марта 2007 г. 1698,08 (изменение с начала года: +0,3%)

12 Московская межбанковская валютная биржа 12 ФБ ММВБ: капитализация рынка акций За гг. капитализация рынка акций выросла в 6,5 раза Капитализация рынка акций за январьмарт 2007 г. выросла на 2,6% до 908,1 млрд долл. Крупнейшие компании по капитализации: ۰ Газпром 249,5 млрд долл. ۰ Роснефть 77,6 млрд долл. ۰ НК ЛУКОЙЛ 73,8 млрд долл. Оборачиваемость рынка акций в январемарте 2007 г. составила 65,1%, что на 18,1 п.п. больше показателя январямарта 2006 г.

13 Московская межбанковская валютная биржа 13 ФБ ММВБ: торговля через Интернет Реализация Интернет-технологий торговли позволила: ۰ охватить всю территорию России ۰ подключить около 100 тысяч мелких частных инвесторов Количество участников биржевых торгов, использующих Интернет- технологии в брокерских системах, возросло с 2000 г. до 357 организаций Свыше 60% от объема всех сделок на фондовом рынке ММВБ / ФБ ММВБ составляют сделки, заключаемые с использованием Интернет-технологий

14 Московская межбанковская валютная биржа 14 ММВБ: рынок производных инструментов Сентябрь 2004 г. формирование пула крупнейших банков России С апреля 2006 г. по март 2007 г. объем торгов составил 41,4 млрд долл. Объем открытых позиций на конец марта 2007 г. 2,71 млрд долл. Максимальный дневной оборот 910,8 млн долл.

15 Московская межбанковская валютная биржа 15 ФБ ММВБ: основные требования листинга Основные требования Котировальный список « А » 1-го уровня Котировальный список « А » 2-го уровня Котировальный список « Б » Доля обыкновенных акций, которая находится во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц не более 75% Не более 90% Капитализация акций АО 10 млрд руб. АП 3 млрд руб. АО 3 млрд руб. АП 1 млрд руб. АО 1,5 млрд руб. АП 500 млн руб. Срок существования эмитентаНе менее 3 летНе менее 1 года Безубыточность баланса эмитента 2 года из последних 3 лет Объем выпуска облигаций1 млрд руб.500 млн руб.300 млн руб. Стоимость чистых активов паевого фонда Открытые/интервальные 10 млн руб. Закрытые 50 млн руб. Открытые/интервальные 5 млн руб., Закрытые 10 млн руб. Ежемесячный объем сделок за последние 3 года Акции 25 млн руб. Облигации 10 млн руб. Акции 2,5 млн руб. Облигации 1 млн руб. Акции 1,5 млн руб. Облигации 500 тыс. руб. Среднемесячный объем сделок за 6 месяцев Акции 50 млн руб. Облигации 25 млн руб. Паи 500 тыс. руб. Акции 5 млн руб. Облигации 2,5 млн руб. Паи 300 тыс. руб. Акции 3 млн руб. Облигации 1 млн руб. Паи 100 тыс. руб. Соблюдение эмитентом Кодекса корпоративного поведения Формализованные требования по соблюдению Кодекса при наличии подтверждающих документов Финансовая отчетность Составление и публикация финансовой отчетности в соответствии со стандартами отчетности IAS и US GAAP Раскрытие информацииВ соответствии со стандартами ФСФР

16 Московская межбанковская валютная биржа 16 ФБ ММВБ: потенциал развития Страна Прирост национального фондового индекса в январемарте 2007 г. Китай (SSEC)+19,0% Германия (DAX)+4,9% Великобритания (FT-SE) +1,4% Япония (Nikkei)+0,4% Россия (Индекс ММВБ) +0,3% США (DJIA)-0,9% Потенциал развития ФБ ММВБ определяется высокими темпами развития фондового рынка

17 Московская межбанковская валютная биржа 17 ФБ ММВБ: лидер среди бирж СНГ и ЦВЕ На 1 апреля 2007 г. капитализация российского фондового рынка составила 1,03 трлн долл. или 100,5% ВВП России за 2006 г. Объем торгов на российском фондовом рынке составляет свыше 60% фондового рынка стран СНГ и Центральной и Восточной Европы Объем торгов акциями в январефеврале 2007 г. и число эмитентов млрд долл. число эмитентов NYSE3932,91792 NASDAQ2192,52794 London SE1663,52591 Tokyo SE1069,82394 Euronext753,3950 Deutsche Börse647,9654 Hong Kong Ex&Cl216,91168 Shanghai SE376,9847 ФБ ММВБ129,7195 Singapore Ex51,9463 Wiener Börse19,097 Warsaw SE13,1278

18 Московская межбанковская валютная биржа 18 Контакты Адрес: ۰ , Москва, Б. Кисловский пер., 13 Телефон: ۰ (495) Факс: ۰ (495) ۰ Интернет-сервер: ۰ Подготовлено Информационно-аналитическим управлением ММВБ