Разумная практика управления рисками Одно из основных требований иностранных инвесторов к российским банкам Презентация д.э.н. Юдит Буруч Руководителя. - презентация

1 Разумная практика управления рисками Одно из основных требований иностранных инвесторов к российским банкам Презентация д.э.н. Юдит Буруч Руководителя Проекта консультационной поддержки российских банков

2 План презентации РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 1-3 БЕНЧМАРКИНГ КАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕОБХОДИМЫ РОССИЙСКИМ БАНКАМ В БУДУЩЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 2

3 3 Доля 27 банков-участников в совокупных активах банковского сектора: 7% на конец 2008 г. Малые банки: активы менее 300 млн. долл. США Средние банки: активы от 300 млн. до 3 млрд. долл. США Крупные банки: активы свыше 3 млрд. долл. США Результаты Исследования практики управления рисками в российских банках Проект консультационной поддержки российских банков провел Исследование практики управления рисками в российских банках. Основные задачи Исследования – определить и понять: 1.Как лучшая международная практика управления рисками внедряется в повседневную деятельность российских банков 2.В каком направлении банки хотят развивать свою систему управления рисками 3.Какие виды банковских продуктов, операции, мероприятия, нормы регулирования отсутствуют, но должны быть на российском рынке.

4 3. Инструментарий (методы измерения рисков, система лимитов, документы, IT (хранилище данных и т.д.) 1. Культура управления рисками/Процесс (Измерение, управление, мониторинг, контроль) 1. Банки не всегда понимают необходимость использования продвинутой методологии управления рисками / Они удовлетворены риск- менеджментом, если его уровень соответствует требованиям ЦБ 2. Не применяются несколько инструментов оценки 3.Используются несовременные и негибкие методы: (60% банков не применяют стресс- тестирование) 4.Отсутствие анализа внебалансовых позиций 5.60% банков не используют систему кредитных рейтингов, но 30% собирают данные 1.Большинство банков имеет всестороннее внутреннее регулирование, но они не следуют ему в обычной практике (копии регулирования ЦБ) 2. Риск-аппетит и риск-контроль не сбалансированы 3. Планы в условиях кризиса базируются на неполной информации 4. Системы мониторинга и отчетности недостаточно развиты из-за отсутствия ИТ- поддержки принятия решений 2. Организация (обязанности и полномочия, уровни принятия решений, должностные инструкции) 1.Корпоративное управление и организационная структура в целом соответствует наилучшей практике, но комитеты и риск-подразделение не функционируют правильно 2. Риск-менеджеры играют слабую роль НЕЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ Результаты Исследования практики управления рисками в российских банках 4

5 Бенчмаркинг Кредитный риск Политика управления рисками / процедуры, мониторинг / IT Риск ликвидности Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Процентный риск Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Рыночный риск Политика управления рисками / контроль руководства / инструменты оценки, система лимитов, мониторинг / IT Операционный риск 1.Базовый : банк соблюдает базовые рекомендации регулирующих органов; внедрение Базельских принципов – не превышает 25% 2.Более высокий: внедрение Базельских принципов – не превышает 50% 3.Продвинутый: внедрение Базельских принципов – не превышает 75%; не используются только некоторые технические инструменты. 4.Наилучший: внедрение Базельских принципов – 100%; используются модели из международной практики Культура, организация управления рисками Уровень развития системы управления рисками в банках среднего размера

6 6 Какие улучшения в области управления рисками необходимы российским банкам в будущем Крупные банки осознают необходимость развития системы управления рисками, но только половина малых и средних банков планируют совершенствовать систему управления рисками. Большинство банков фокусируется на развитии ИТ-систем и методологии оценки и контроля рисков. Подавляющее большинство банков приветствовали бы со стороны регулирующих органов развитие механизмов гарантий и фондирования, особенно долгосрочного фондирования, рекомендации, модели построения системы кредитных рейтингов и информационные ресурсы. Некоторые банки, особенно малые, заявили о необходимости совершенствования механизма валютных свопов, репо с валютными активами и других инструментов хеджирования, а также законодательства о досрочном изъятии депозитов Планы со стороны банков: Ожидания от регулятора:

7 7 Стратегия и Риск-Аппетит Распределение капитала Коммуникации Компенсации Управление 1) Организация должна устанавливать целевые значения риск-аппетита (для всех типов риска), формулировать стратегию и 2) Проводить мониторинг ее выполнения на протяжении деятельности Банка 3) Банк должен развивать интегрированный подход к оценке рисков для новых продуктов 4) Банк должен усилить организационную структуру управления рисками, кооперацию между финансовой функцией (продуктовый контроль, Казначейство) и функцией управления рисками.. Рыноч ный риск Опера ционн ый риск Креди тный риск Риск ликви дност и Проце нтный риск ИТ 6) Банк должен внедрить комплексный подход к управлению рисками через механизмы, которые позволят адекватно интегрировать различные типы риска (в частности, кредитный, рыночный, ликвидности, процентный и операционный риски) и Риск-менеджмент не должен фокусироваться на одном риске, и рассматривать только его. Улучшения системы управления рисками & Рекомендации 5) Роль Стресс- тестирования должна быть увеличена Внутренний контроль Управление рисками Бизнес- линии 7) ИТ- система должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить достаточный уровень интеграции различных видов риска Банк должен создать сильную культуру управления рисками – с учетом направлений деятельности банка – которая бы покрывала все направления деятельности. Подотчетность управления рисками должна являться приоритетом на уровне всей организации.

8 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 8

9 Если Вы хотите узнать больше, пожалуйста свяжитесь с нами In English: д.э.н. Юдит Буруч Руководитель Проекта консультационной поддержки российских банков , Россия, Москва, ул. Большая Молчановка д.36 стр.1. Тел: +7 (495) Факс: +7 (495) Моб: +7 (916) По-русски: к.э.н. Наталья Пономарева Банковский консультант Тел: +7 (495) вн. 2135, Денис Бондаренко Банковский консультант Тел: +7 (495) вн. 2138, Website: 9