Молтен Россия: Новая площадь, 10 Москва 109012 Телефон: +7 495 225 3869 www.molten-group.com Molten UK 47 Charles Street Mayfair London W1J 5EL Telephone: - презентация

1 Молтен Россия: Новая площадь, 10 Москва Телефон: Molten UK 47 Charles Street Mayfair London W1J 5EL Telephone: +44 (0) Molten Middle East Mashtan Building Seef District P.O. Box Kingdom of Bahrain Telephone: Молтен Предстоящие задачи и получаемые преимущества при внедрении устойчивых практик по управлению операционными рисками Октябрь 2006 molten

2 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 2 molten обсуждаемые темы Что такое операционный риск и что такое управление операционными рисками? Преимущества для бизнеса при внедрении проверенной системы по управлению операционными рисками Обзор Базельского Соглашения (Базель II) Как операционные риски проанализированы в Базель II? Задачи, стоящие перед банками при внедрении системы управления операционными рисками Структура управления операционными рисками и ее составляющие Типичные проблемы, с которыми сталкиваются банки Часто задаваемые вопросы Обсуждение доклада и контактная информация

3 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 3 Что такое операционный риск? Определение из Базельского Соглашения (Базель II): «Риск потерь, вызванных неадекватными или ошибочными внутренними процессами, действиями сотрудников и системами или в результате влияния внешних событий» Что такое управление операционными рисками? Устойчивый подход к: Определению Измерению Мониторингу и Контролю над операционными рисками В связи с усилением нормативного регулирования (Базель II, MiFID (Стандарт по Финансовым Услугам стран Европейского Сообщества), а также постоянно растущим числом корпоративных скандалов (Barings, WorldCom, AIB – Allfirst, Daiwa, GLG, LTCM - Долгосрочное Управление Капиталом, Enron), операционные риски остаются одним из самых важных корпоративных вопросов и являются актуальной темой в финансовом секторе. moltenчто такое операционный риск и что такое управление операционными рисками?

4 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 4 Проверенная система управления операционными рисками Соответствие регулирующим требованиям / разработка требований Преобразования в работе организаций, усовершенствование управления и отчетности Снижение потерь, связанных с деятельностью по операционным рискам Умение повысить конкурентоспособность на рынке – снижение репутационного риска, привлекательность для инвесторов Усовершенствованное управление рисками ведет к росту соответствующих финансовых показателей благодаря более высокой прибыльности Внедрение культуры управления операционными рисками Эффективное распределение капитала – увеличение рентабельности собственного капитала moltenпреимущества для бизнеса при внедрении проверенной системы по управлению операционными рисками

5 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 5 molten обзор Базель II Составляющая 1:минимальные требования к капиталу Составляющая 2: эффективный банковский надзор Базель II: Новая структура Составляющая 3: рыночная дисциплина Кредитный риск в Банковской книге Секьюритизация Розничные услуги Остальные не розничные Операционный риск Cтандартизированный подход Усовершенствован ный подход к оценке на основе внутренних рейтингов Cтандартизированный подход Подход базовых показателей Подход усовершен ствованного исчисления Усовершенствованный подход к оценке на основе внутренних рейтингов Базовый подход к оценке на основе внутренних рейтингов Источник лексики для перевода на русский: РискИнфоСервис «Базель II: Новые правила игры»

6 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 6 Три основные составляющие Базель II: Требования к минимальному размеру банковского капитала Перечень методов по усовершенствованию измерения кредитного риска в оценке активов В рамках усовершенствованных методов, оценка рисков, которую применяют к активам банка, определяется основываясь на собственном опыте банка, а не устанавливается регулирующим органом На усмотрение банка предлагаются альтернативные методы по оценке кредитного риска: Стандартизированный (самый простой), IRB (оценка рисков самим банком) Операционный риск оценивается как отдельный вид риска Установленные минимальные требования должны быть соблюдены для того, чтобы соответствовать усовершенствованным методам оценки как кредитного, так и операционного рисков Требования к минимальному размеру банковского капитала Перечень методов по усовершенствованию измерения кредитного риска в оценке активов В рамках усовершенствованных методов, оценка рисков, которую применяют к активам банка, определяется основываясь на собственном опыте банка, а не устанавливается регулирующим органом На усмотрение банка предлагаются альтернативные методы по оценке кредитного риска: Стандартизированный (самый простой), IRB (оценка рисков самим банком) Операционный риск оценивается как отдельный вид риска Установленные минимальные требования должны быть соблюдены для того, чтобы соответствовать усовершенствованным методам оценки как кредитного, так и операционного рисков + Уровень 1 Капитала Общий рыночный риск в оценке активов + = Коэффициент оборотного капитала (определяется FSA) + Составляющая 1 Составляющая 2 Общий кредитный риск в оценке активов Эффективный банковский надзор Должен существовать устоявшийся процесс оценки капитала и риска Корректировка капитала под риски, не предусмотренные в Составляющей 1 в полной мере Постоянная проверка размера капитала руководством и надзорными органами Расширенные полномочия регулирующих органов для обеспечения надлежащего управления капиталом Эффективный банковский надзор Должен существовать устоявшийся процесс оценки капитала и риска Корректировка капитала под риски, не предусмотренные в Составляющей 1 в полной мере Постоянная проверка размера капитала руководством и надзорными органами Расширенные полномочия регулирующих органов для обеспечения надлежащего управления капиталом Составляющая 3 Рыночная дисциплина Повышение прозрачности банковской деятельности путём расширения требований раскрытия банками информации посредством финансовых отчетов, дополнительной документации и через Интернет сайт: Раскрытие информации о капитале в соответствии с предписаниями выбранного подхода по управлению рисками Описание уровней и структуры капитала Раскрытие хода анализа и его результатов по капиталу и зонам риска в каждом из бизнес- подразделений / сегменте Рыночная дисциплина Повышение прозрачности банковской деятельности путём расширения требований раскрытия банками информации посредством финансовых отчетов, дополнительной документации и через Интернет сайт: Раскрытие информации о капитале в соответствии с предписаниями выбранного подхода по управлению рисками Описание уровней и структуры капитала Раскрытие хода анализа и его результатов по капиталу и зонам риска в каждом из бизнес- подразделений / сегменте Уровень 2 Капитала Общий операционный риск в оценке активов molten структура Базель II

7 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 7 molten как операционные риски позиционируются в Базель II? Обзор основных положений Базель II Модифицированная версия была выпущена в июне 2004, она является одним из важнейших законодательных инициатив со времени принятия Первого Базельского соглашения. Данная версия имеет существенно больший охват по сравнению с первоначальным Базельским соглашением 1988 года. Базель II предлагает три различных подхода к оценке операционного риска: 1. Подход базовых показателей к оценке операционных рисков (BIA – The Basic Indicator Approach) 2. Стандартизированный подход (TSA – The Standardised Approach) 3. Подход усовершенствованного исчисления операционных рисков (AMA – The Advanced Measurement Approach ) Основные характеристики: Неограниченные возможности для усовершенствований и повышения чувствительности к риску Соответствие между уровнем риска и степенью совершенства в деятельности компании После утверждения метода возвращение на предыдущую стадию развития не предусмотрено Возможность применения различных методов частично или совместно в зависимости от сложившихся условий (включая подготовку плана по дальнейшему переходу на непротиворечивый метод) Необходимость во внедрении технических усовершенствований и повышенной чувствительности к риску. Снижение уровня необходимого капитала.

8 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 8 molten задачи, стоящие перед банками при внедрении системы управления операционными рисками Содействие со стороны менеджмента, обоснование бизнес-задачи и доступность ресурсов Обеспечение и поддержание необходимого уровня содействия и вовлеченности со стороны Совета Директоров и руководства Разработка четкого обоснования бизнес-задачи по необходимости изменений Доступность персонала с необходимой квалификацией Интеграция с другими существующими проектами, к примеру в области оптимизации бизнес-процессов Разработка подходов в области операционных рисков Понимание всего ряда имеющихся возможностей и связанных с ними затрат и преимуществ Определение степени преобразований, потребностей бизнеса и уровня проработки требуемого решения Отсутствие стандартной отраслевой практики и быстро развивающийся рынок Стремление избежать недочетов / частичных совпадений в применяемых методах по управлению рисками

9 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 9 molten задачи, стоящие перед банками при внедрении системы управления операционными рисками (продолжение) Внедрение методов по управлению рисками Разнообразие и доступность необходимых данных Автоматизация системы сопоставления, объединения, трансформации данных и отчетности Применение новых / улучшенных практик во всем бизнес-окружении Последовательное внедрение изменений в разных подразделениях компании Нормативные требования Интерпретация нормативных требований Понимание воздействия нормативных требований на существующую практику деловых отношений Соответствие изменениям, происходящим в регулятивном окружении

10 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 10 molten составляющие системы управления операционными рисками по Базельскому соглашению Стратегия и правила Определение, язык и категоризация Управление рисками Инструменты и методология Управленческая информация Навыки, ресурсы и обучение Утверждение и обеспечение Эти семь взаимосвязанных компонентов составляют устойчивую систему управления операционными рисками

11 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 11 molten типичные проблемы, с которыми сталкиваются организации по операционным рискам Различное толкование и восприятие предполагаемых изменений Несоответствие опыта и навыков персонала требуемому уровню Недостаточная интеграция между рисками, бизнесом и личной эффективностью Непоследовательность в применении различных методологий Недостаточная последовательность в анализе уровня потерь и планов деятельности Неумение делать выводы и извлекать уроки из прошлых событий Неопределенные границы между разными классами рисков Пробелы или совпадения между категориями операционных рисков Недостаточное соответствие организационной структуре Изолированный или несогласованный подход Отсутствие связи с личными целями / показателями Неопределенные роли и обязанности Отсутствие четко поставленных целей по управлению рисками Цели не соответствуют корпоративной стратегии Отсутствие оценки эффективности мероприятий по управлению рисками Отсутствие процедур для анализа целей Типичные проблемы Навыки и ресурсы Процессы и методологии Определение и категоризация Управление и организация Стратегия и правила Компонент системы управления ОР

12 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 12 molten часто задаваемые вопросы? Какой минимальный уровень капитала по операционным рискам в Базель II? Что представляет собой Базельский Комитет? Почему соответствие банков и банковского капитала нуждается в регулировании? Возможно ли внедрить подход базовых показателей к оценке операционных рисков (BIA) сейчас, а в будущем перейти к более усовершенствованному подходу (AMA)? Какой минимальный период ретроспективных данных по убыткам необходим для исчисления операционных рисков при использовании усовершенствованного подхода (AMA)? С какими опасностями может столкнуться компания при внедрении системы по управлению операционными рисками? Каков уровень риска допустимый в вашей компании? Как определяется уровень допустимого риска и кто должен заниматься данным определением?

13 Copyright © 2006 Molten LimitedСлайд 13 molten обсуждение доклада и контактная информация Квентин ТомТелефон: +44 (0) Ведущий консультант Молтен Россия: Новая площадь, 10 Москва Телефон: Molten UK 47 Charles Street Mayfair London W1J 5EL Telephone: +44 (0) Molten Middle East Mashtan Building Seef District P.O. Box Kingdom of Bahrain Telephone: Мы привносим опыт, приобретенный в ходе проектов с клиентами из различных секторов финансового рынка Консультанты Молтен прекрасно разбираются в системе по управлению операционными рисками и имеют опыт проведения анализа эффективности таких систем, бенчмаркинга, разработки основных положений и инструментария, а также реализации проектов для клиентов, среди которых: Ведущие банки Крупнейшие организации финансового сектора Биржевые/фондовые брокеры Страховые компании