Азаренкова Галина Михайловна Головко Елена Григорьевна Авторы: Азаренкова Галина Михайловна, д.э.н., профессор Головко Елена Григорьевна, к.э.н., доцент. - презентация

1 Азаренкова Галина Михайловна Головко Елена Григорьевна Авторы: Азаренкова Галина Михайловна, д.э.н., профессор Головко Елена Григорьевна, к.э.н., доцент Азаренкова Галина Михайловна Головко Елена Григорьевна Авторы: Азаренкова Галина Михайловна, д.э.н., профессор Головко Елена Григорьевна, к.э.н., доцент

2 «Банковское дело» магистерских программ «Банковский менеджмент», «Банковский надзор», «Управление финансовой безопасностью банков»; «Учет и аудит» магистерской программы «Учет и аудит в банках», отрасль знаний - «Экономика и предпринимательство»

3 предоставление знаний о сущности финансовой стабильности банка, подходах к оценке стабильности функционирования банка, методах управления финансовыми потоками банка, исследование и прогнозирование движения банковских финансовых потоков, ознакомление студентов с содержанием и главными направлениями совершенствования процессов управления с точки зрения текущего подхода в банковской системе. изучение сущности, целей, принципов и специфики управления финансовой стабильностью банка, приобретение умений реализовать системный подход к определению и осуществлению управленческой деятельности в банке. организация управления финансовой стабильностью банка.

4 лекции – 10 часов; семинарские занятия – 10 часов; самостоятельная работа студентов – 96 часов; индивидуальная работа студентов – 28 часов. Форма контроля: зачет.

5 Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКА Тема 2. ПОТОКОВЫЙ ПОДХОД В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ Тема 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ БАНКА Тема 4. СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКА Тема 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКА

6

7 1. Азаренкова Г. М. Фінансова стабільність розвитку банків: аналіз та перспективи: монографія / Г. М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.В. Смирнов. – К. : УБС НБУ, – 191 с. 2. Азаренкова Г.М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів. / Г. М. Азаренкова – Київ: УБС НБУ, – 336 с. 3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О. І. Барановський. – К. : КНТЕУ, – 760 с. 4. Загальна практична методологія розрахунку індикаторів фінансової стабільності для депозитних установ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 5. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. – Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный Валютный Фонд, – 326 с. 6. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно- аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Міщенко, к.е.н., доц. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ : Центр наукових досліджень НБУ, – 97с. 7. Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні : монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. - Київ : УБС НБУ, с. 8. Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті світової економічної теорії : монографія / За наук. ред. д. е. н., проф.: Т. С. Смовженко, к. е. н., доц. Г. Я. Стеблій. - Київ : УБС НБУ, с.

8 1. Федеральный закон от ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 2. Федеральный закон от «О банках и банковской деятельности». Инструкция Центрального банка Российской Федерации от И «Об обязательных нормативах банков». 3. Указание Центрального банка Российской Федерации от У «Об оценке экономического положения банков». 4. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. Пособие под ред. Микаэла Олсена, Представительство Европейской комиссии в России, Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. М.: Омега-Л, Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Матовников М. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности / М. Матовников. – М.: Институт экономических проблем переходного периода, – 177 с. 8. Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности / рук. авт. коллектива С. М. Дробышевский – М.: ИЭПП, – 305 с. 9. Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. М.: Финансы и статистика, Трунин П. В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере России) / П. В. Трунин, М. В. Каменских. – М.: ИЭПП, –106 с.

9 Тема 1. Теоретические основы финансовой стабильности банка Содержательность и сущность понятия «финансовая стабильность банка». Влияние внешних и внутренних факторов на финансовую стабильность. Фактор времени в определении дефиниции «финансовая стабильность». Отделение понятия финансовая стабильность среди прочих родственных понятий. Разновидности финансовой стабильности банка. Ключевые индикаторы финансовой стабильности банка: сущность и анализ. Множество разновидностей индикаторов финансовой стабильности банка. Методические основы анализа финансовой стабильности банка. Преимущества и недостатки отдельных подходов анализа финансовой стабильности банка. Тема 2. Потоковый подход в общей системе управления банком Общеизвестные подходы к управлению в банке. Избрание базового подхода в управлении банком. Непрерывная последовательность множества подходов к управлению банком как составная часть ресурсной теории банковского менеджмента. Место и значение текущего подхода в управлении банком. Трансформация движения финансовых ресурсов банка в финансовые потоки. Потоковый подход как основа изменений в управлении банком. Движение информации как составляющая движения финансовых ресурсов. Потоковый подход как сочетание различных подходов, применяемых для стабильного функционирования банка. Инструментарий различных направлений деятельности банка, предполагающий качественное отображение исследуемых процессов.

10 Тема 3. Теоретические основы управления финансовыми потоками банка Содержательность и сущность понятия «финансовый поток», отдельные его составляющие. Различия определений «финансовый поток» и «денежный поток». Входящие и исходящие финансовые потоки банка: направления их использования. Анализ матриц финансовых потоков в экономической среде. Характерные особенности движения финансовых потоков банка. Отнесение того или иного финансового потока к некоторой их разновидности. Финансовые потоки как источники формирования структуры баланса банка. Совокупность различных потоков, подчиненных основным потокам банка, вызывающих разноплановое взаимное влияние. Тема 4. Современные условия финансовой стабильности банка Раскрытие финансовой стабильности функционирования банков. Анализ объемов предоставленных кредитов и их удельного веса в структуре общих активов банков. Анализ объемов депозитных ресурсов и их структуры в разрезе физических и юридических лиц. Анализ динамики полученных доходов банков. Матричное обобщение финансовой устойчивости банков. Анализ согласованности движения входящих и исходящих потоков банков. Коэффициенты корреляции между временными рядами абсолютных значений, абсолютными и относительными изменениями кредитных и депозитных финансовых потоков. Анализ влияния факторов внешней среды на финансовую стабильность банков. Определение приоритетных направлений достижения финансовой стабильности банков.

11 Тема 5. Моделирование системы управления финансовой стабильностью банка Проблематика моделирования финансовой деятельности банка. Качественная составляющая в оценке финансовой стабильности банка. Обобщенные оценки финансовой стабильности банков. Схема определения финансовой стабильности банка. Определение кризисных признаков в развитии банка. Значение фактора времени. Скользящие оценки финансовой стабильности в разрезе отдельных показателей банковской деятельности. Типы математических моделей, применяемых для исследования движения финансовых потоков банков. Мультипликация депозита, «экспансия кредита». Модель анализа разрывов. Причины изменения скорости финансовых потоков банков. Анализ изменения скорости финансовых потоков банков. Наглядная интерпретация изменения скорости финансовых потоков банков. Применение методов оптимизации в управлении финансовой стабильностью банков.

12 В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные нормативно-правовые документы, касающиеся банковской деятельности и Национального банка; основные цели деятельности банка; общеизвестные подходы к управлению в банке; содержательность и сущность понятия «финансовая стабильность банка» разновидности финансовой стабильности банка; виды индикаторов (показателей) финансовой стабильности банка; методы анализа финансовой стабильности банка; место и значение текущего подхода в управлении банком; теоретические основы управления финансовыми потоками банка; содержательность и сущность понятия «финансовый поток»; различия определений «финансовый поток» и «денежный поток»; входящие и исходящие финансовые потоки банка: сущность и направления их использования; характерные особенности движения финансовых потоков банка.

13 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: доступно и понятно объяснить сложные операции в сфере финансовых услуг; осмысливать связи между макроэкономическими процессами и различными аспектами политики банка; использовать конструктивную коммуникацию; работать в коллективе и успешно решать финансовые проблемы своих клиентов и коллег; анализировать основные тенденции развития банков с точки зрения финансовой стабильности их функционирования; анализировать согласованность движения входящих и исходящих финансовых потоков банка; оценивать финансовую стабильность отдельного банка; проводить сравнительный анализ функционирования банков по различным направлениям их деятельности с целью управления финансовой стабильностью; анализировать показатели, свидетельствующие о наличии симптомов кризиса в развитии банка; анализировать составляющие управления финансовыми потоками банка; анализировать и отбирать методы управления финансовыми потоками банка; планировать комплексную систему управления финансовыми потоками банка.

14 Контакты: Авторы готовы ответить на возникающие вопросы по телефону или электронной почте: