Вводная часть 1. Дисциплина «Эконометрика» 2. Объем – 17 пар лекций и 17 пар практических занятий 3. Контроль – промежуточная аттестация и зачет 4. Преподаватель. - презентация

1 Вводная часть 1. Дисциплина «Эконометрика» 2. Объем – 17 пар лекций и 17 пар практических занятий 3. Контроль – промежуточная аттестация и зачет 4. Преподаватель – Киселев Николай Иванович 5. Предшествующие курсы

2 Источники информации 1. metrics/ файлов (учебники, задач- ники, контрольные работы, курсовые, ….) по эконометрике metrics/ metrics/ 2. metrics/excel/ - 20 файлов по анализу данных в Excel metrics/excel/ metrics/excel/

3 Источники данных (РОССТАТ) (РОССТАТ) (Центральный Банк Российской Федерации) (Центральный Банк Российской Федерации) (Министерство Финансов РФ) (Министерство Финансов РФ) (Центр экономической конъюнктуры при правительстве РФ) (Центр экономической конъюнктуры при правительстве РФ) (Росбизнесконсалтинг) (Росбизнесконсалтинг) (Агентство АК&М) (Агентство АК&М)

4 Источники данных -2 (Центральный экономико- математический институт (ЦЭМИ) РАН) (Центральный экономико- математический институт (ЦЭМИ) РАН) (Агентство АКДИ) (Агентство АКДИ) (Центр макроэкономичес-- кого анализа и прогнозирования при ИНП РАН) (Центр макроэкономичес-- кого анализа и прогнозирования при ИНП РАН) (Российская торговая система) (Российская торговая система) (Московская международная валютная биржа) (Московская международная валютная биржа) Источники данных по экономике М.о. - ?????????? Источники данных по экономике М.о. - ??????????

5 Определение Эконометрика – это совокупность методов и моделей, позволяющих на основе экономической теории и статистики, а также математики придавать количественные выражения качественным зависимостям Эконометрика – это совокупность методов и моделей, позволяющих на основе экономической теории и статистики, а также математики придавать количественные выражения качественным зависимостям Эконометрика привлекает – экономическую теорию и экономическую статистику, методы математической статистики и анализа данных, а также информационные технологии Эконометрика привлекает – экономическую теорию и экономическую статистику, методы математической статистики и анализа данных, а также информационные технологии

6 Зависимости Детерминированные (функциональные) – законы физики, астрономии и т.д. Детерминированные (функциональные) – законы физики, астрономии и т.д. Стохастические – зависимости в экономики, социологии и т.п. Стохастические – зависимости в экономики, социологии и т.п. Y=F(x|c)+e – вид стохастической зависимости Y=F(x|c)+e – вид стохастической зависимости

7 Пример – стоимость автомобиля Объясняемая и объясняющие переменные Объясняемая и объясняющие переменные Представление неопределенности в виде случайной величины Представление неопределенности в виде случайной величины Y=20000 – 1000 X1 – 3 X2 Y=20000 – 1000 X1 – 3 X2 Y - стоимость, X1 – срок эксплуатации (в годах), X2 - пробег (в тыс. км.) Y - стоимость, X1 – срок эксплуатации (в годах), X2 - пробег (в тыс. км.) Область применения зависимости Область применения зависимости

8 Общая эконометрическая модель 1. Y=F(x1,x2,…..xp|c) + e 2. M(Y|x) – математическое ожидание 3. Y= M(Y|x) +e – регрессионная модель 4. M(e)=0 5. M(e*e)=const 6. M(ei*ej)=0, где i, j – номера наблюдений 7. Гомо- и гетероскедастичность 8. Пример с автомобилем

9 Понятие выборки 1. Выборка объема n – это набор n независимых наблюдений (Y, x1, x2…. ……….xp) 2. Независимость наблюдений – пример с автомобилем 3. Временной ряд – выборка, где наблюдения упорядочены во времени 4. Пример с автомобилем

10 Линейная модель регрессии 1. Понятие линейной зависимости 2. Y=c0 + c1*x1 +c2*x2+ …… +cp*xp +e 3. Преимущество, область применения 4. Пример с автомобилем

11 Система одновременных уравнений 1. Одно- и многосторонние зависимости 2. B=F(BD, DN) + e 3. BD=F(B, S) + e 4. B-денежное обращение, BD – оборачиваемость денег, DN – доходы населения, S – сумма вкладов населения в банках 5. Эндогенные и экзогенные переменные

12 Описательные статистики одномерной выборки Характеристики центра (среднее, медиана, середина размаха) Характеристики центра (среднее, медиана, середина размаха) Характеристики рассеяния (дисперсия, квантили, размах) Характеристики рассеяния (дисперсия, квантили, размах) Вариационный ряд, порядковые статистики Вариационный ряд, порядковые статистики Эмпирическое распределение случайной величины Эмпирическое распределение случайной величины