П ОСТРОЕНИЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ, КОНВЕРТОВ И ГРАНИЦ Б ОЛЛИНДЖЕРА. - презентация

1 П ОСТРОЕНИЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ, КОНВЕРТОВ И ГРАНИЦ Б ОЛЛИНДЖЕРА.

2 О СЦИЛЛЯТОРЫ ( В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ) ЭТО КЛАСС ИНДИКАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ( OVERBOUGHT ) ИЛИ ПЕРЕПРОДАННОСТИ ( OVERSOLD ) РЫНКА. О НИ, КАК ПРАВИЛО, ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ РЫНКА, КОГДА ЦЕНА ДВИГАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ СРАВНИТЕЛЬНО УЗКОГО « РЫНОЧНОГО КОРИДОРА ».

3 В ИДЫ ОСЦИЛЛЯТОРОВ И ПРАВИЛА АНАЛИЗА Осцилляторами являются RSI, Stochastic fast & slow, Momentum, MACD forest и многие другие индикаторы технического анализа.

4 И НДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ (RSI) Основная формула расчета технического индикатора Relative Strenght Index: RSI = (100 / (1 + U / D)) где: U - среднее значение положительных ценовых изменений; D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.

5 И НДЕКС ТОРГОВОГО КАНАЛА (CCI) Технология расчета индикатора Commodity Channel Index (CCI): 1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3: TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен: SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N 3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов: D = TP - SMA (TP, N)

6 4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D: SMA (D, N) = SUM (D, N) / N 5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015: M = SMA (D, N) * 0, Разделить M на D: CCI = M / D

7 Где: HIGH - максимальная цена бара; LOW - минимальная цена бара; CLOSE - цена закрытия; SMA - простое скользящее среднее; SUM - сумма; N - количество периодов, используемых для расчета.

8 И НДЕКС ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (MFI) 1. Сначала определяют типичную цену (Typical Price, TP) данного периода: TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 2. Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF): MF = TP * VOLUME 3. Затем определяется денежное отношение (Money Ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный: MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

9 4. И, НАКОНЕЦ, С ПОМОЩЬЮ ДЕНЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДЕКС ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ : MFI = (100 / (1 + MR)) ГДЕ : HIGH - МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕКУЩЕГО БАРА ; LOW - МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕКУЩЕГО БАРА ; CLOSE - ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО БАРА ; VOLUME - ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО БАРА.

10 С ХЕМАТИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ОСЦИЛЛЯТОРА

11 К ОНВЕРТЫ И ГРАНИЦЫ Б ОЛЛИНДЖЕРА Границы Боллинджера (Bollingers Bands) – индикатор технического анализа, принадлежащий к типу конвертов (Envelopes). Простейший конверт представляет комбинацию двух линий, получающихся сдвигом вверх и вниз на одинаковую процентную величину скользящей средней: Lower Band = (1 Shift)MA(n), Upper Band = (1 + Shift)MA(n).

12 И ДЕЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНВЕРТОВ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ВЫЧИСЛИТЬ ГРАНИЦЫ, В КОТОРЫХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ПРОИСХОДИТ ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ. П ОСКОЛЬКУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЗКИХ МОМЕНТОВ РОСТА ИЛИ ПАДЕНИЯ, ЦЕНЫ ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВЫ, ТО ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ГРАНИЦ КОНВЕРТОВ ОНИ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ БУДУТ ОТКАТЫВАТЬСЯ К СВОИМ ОБЫЧНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. Э ТОТ ЖЕ ФЕНОМЕН МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ И ПО - ДРУГОМУ. В ПРОЦЕССЕ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ ТОЛКАЮТ ЦЕНЫ К ГРАНИЦАМ КОНВЕРТА. П РИ ДОСТИЖЕНИИ ГРАНИЦ В ИГРУ ВСТУПАЕТ ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ПАРТИЯ, И ЦЕНЫ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ И НАЧИНАЮТ ДВИГАТЬСЯ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

13 Наиболее известным и используемым на практике конвертом являются границы Боллинджера. В отличие от простых конвертов, границы которых строятся на фиксированном в процентах расстоянии от базовой линии скользящей средней, границы Боллинджера строятся на расстоянии среднеквадратического отклонения цены от скользящей средней MA(n). Вновь, как и при построении скользящих средних, параметрами являются период осреднения n и значение цен С, по которым строятся скользящее среднее и соответственно границы Боллинджера:

14 Кроме того, в качестве параметра используется величина d коэффициент смещения, указывающий, на сколько стандартных отклонений необходимо сдвинуть верхнюю и нижнюю границы. Расстояние W между границами Боллинджера целиком зависит от стандартного отклонения цены от своих средних значений: Соответственно границы Боллинджера сужаются, когда цены становятся более постоянными (менее волатильными), и расширяются, когда цены становятся более изменчивыми.

15 Н А РИС. 1 ПРИВЕДЕН ТИПИЧНЫЙ ВИД ГРАНИЦ Б ОЛЛИНДЖЕРА ДЛЯ ЧАСОВОГО ГРАФИКА КОТИРОВОК ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АК С БЕРБАНК РФ.

16 В ЫПОЛНИЛА : Б ОНДАРЬ А ННА 51 ФИН.