Биржевые роботы TradeHelp «Есть две новости плохая и хорошая. Плохая рынок предсказать нельзя. Хорошая чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно» Брюс. - презентация

1 Биржевые роботы TradeHelp «Есть две новости плохая и хорошая. Плохая рынок предсказать нельзя. Хорошая чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно» Брюс Бэбкок

2 Что такое TradeHelp? TradeHelp – это компьютерная программа, предназначенная для автоматической торговли акциями, фьючерсами и опционами на российском фондовом рынке. самостоятельно анализирует рынок; формирует заявки и отправляет их в торговую систему брокера; учитывает заключенные сделки и наглядно (в виде таблиц и графиков) представляет результаты торгов пользователю. 2

3 Участие трейдера в торговле: первичная настройка торговых правил под свои инвестиционные возможности и предпочтения (совместно с тех. поддержкой); запуск программы TradeHelp; далее TradeHelp работает автономно (в том числе и круглосуточно), а контроль и управление за её работой можно осуществлять с любого устройства, имеющего доступ в Интернет ( удаленно можно включать и выключить стратегию или робота ). 3

4 Особенности торговых стратегий TradeHelp могут быть использованы различными категориями трейдеров (скальперы, дэй-трейдеры, долгосрочные инвесторы); не прогнозируют рынок, а торгуют любые его колебания (минутные, часовые, дневные, среднесрочные, долгосрочные); используют только длинные позиции и свои деньги (исключение: фьючерсы и опционы). 4

5 Принципиальная схема работы стратегий 5

6 Порядок построения стратегии выбирается торговый диапазон, в пределах которого цена эмитента вероятнее всего будет находиться; торговый диапазон разбивается на части (ценовые уровни); при пересечении текущей ценой очередного уровня покупается порция лотов. Купленные лоты продаются выше цены покупки на установленный трейдером процент (с учетом комиссий). 6

7 Пример работы стратегии (акции Газпром) 7

8 Обоснование эффективности 1.Цена актива при любом направлении ее движения подвержена краткосрочным колебаниям. Именно поэтому лоты, купленные последними, как правило, продаются первыми. При небольшой ширине зоны они покупаются и продаются по нескольку раз за торговую сессию и этим формируется основная часть прибыли TradeHelp. 2.В среднесрочной перспективе падение цены всегда сопровождается ее коррекциями вверх, а рост цены коррекциями вниз. Это позволяет за счет продажи не проданных на краткосрочных колебаниях лотов формировать среднесрочную часть прибыли. 3.В долгосрочном плане фондовые рынки растут вслед за ростом всей экономики. Именно поэтому все купленные в торговом диапазоне лоты в перспективе будут проданы и сформируют долгосрочную часть прибыли TradeHelp. 8

9 Обоснование эффективности Так как фондовые рынки существенно более волатильны, чем рост экономики в целом, то за счет краткосрочной и среднесрочной составляющих нижний предел доходности стратегий TradeHelp в несколько раз превышает темпы роста экономики. Российский фондовый рынок один из самых волатильных в мире, поэтому нижний предел доходности стратегий TradeHelp на российском рынке превышает темпы роста ВВП страны от 8 до 10 раз (по результатам как тестов так и практических торгов). 9

10 Результаты торгов по Результаты торгов по ( 15,2% на расчетный капитал за период (76,7% годовых), фьючерс на пару рубль-доллар) 10

11 Результаты тестирования стратегий TradeHelp (акции Газпром) на примере кризиса годы Временной отрезок теста Параметры стратегии Результаты теста Тип стратегии Границы диапазона (руб) Доходность годовая (%) От средне-взв. затрат Консервативная , Агрессивная ,52 Примечания: Наибольшая доходность на боковике «пиле» - текущий рынок. 11

12 Что такое Роллирование? Роллирование – это инструмент управления капиталом, позволяющий без ущерба для доходности изменять структуру портфеля или параметры торговой стратегии с целью снижения уровня рисков или повышения доходности Когда применяется Роллирование: 1. Приближается срок погашения производной ценной бумаги при открытой позиции по ней. 2. Риски инвестирования в основную ценную бумагу (акции) высоки из-за вероятности банкротства эмитента. 3. При снижении волатильности выбранного ранее инструмента в портфеле. 12

13 Способы увеличения доходности 1.Диверсификация портфеля (применяя отраслевой принцип, количество эмитентов ) 2.Уменьшение ширины зоны Более агрессивная настройка стратегии. Сужение торгового диапазона менее 50%. Используется при ограниченном бюджете и принятии повышенных рисков. Увеличение объема денежных средств. Увеличение числа зон при консервативном или умеренном торговом диапазоне. 3.Переход к торговле фьючерсами с уменьшённым гарантийным обеспечением или опционами 4.Роллирование из бумаг с низкой волатильностью в другие, более доходные 13

14 Управление рисками при помощи стратегий TradeHelp Риск пробития нижней границы торгового диапазона Риск системный Добавить денег, Провести роллирование в более широкий торговый диапазон с увеличением числа зон (ширина зоны не меняется) Провести роллирование в более широкий торговый диапазон без изменения числа зон (ширина зоны увеличивается, переход к среднесрочному торговле) Возможен стоп-лосс при узком торговом диапазоне Риск банкротства эмитента Провести роллирование в другой эмитент Риск пробития верхней границы торгового диапазона Использовать функцию «автоматическое подтягивание верхней границы» до значения Российского индекса волатильности менее 30% и перейти на опционы или фьючерсы 14

15 Классификация торговых стратегий TradeHelp по виду ценных бума: - стратегии для работы с акциями - стратегии для работы с фьючерсами - стратегии для работы с опционами по степени агрессивности: - очень агрессивные. Ширина торгового диапазона (коридор цен, в котором торгует робот, начиная с нижней границы торгового диапазона и заканчивая верхней) менее 20%. Тестовая доходность до 200% годовых. Риски очень высокие (обязателен стоп лосс). - агрессивные. Ширина торгового диапазона от 20% до 30%. Тестовая доходность до 80% годовых. Риски высокие. - умеренные. Ширина торгового диапазона от 30 до 45%. Тестовая доходность до 40% годовых. Риски умеренные. - консервативные. Ширина торгового диапазона >45%. Тестовая доходность до 30% годовых. Риски низкие. Примечание: Под тестовой доходностью понимается доходность, полученная при тестировании торговых стратегий на исторических данных (минутные графики) длиной не менее 2,5 лет с падением цены бумаги к концу графика на 20%. 15

16 Рекомендованные условия применимости стратегий Стратегия Условие применимости Примечание ПоказательЗначение Акции, Фьючерсы Российский индекс волатильности >30% При дальнейшем росте индекса роллироваться в наиболее надежные бумаги Фьючерсы, Акции Российский индекс волатильности >30% 30% после продажи акций добавлять фьючерсные стратегии ОпционыРоссийский индекс волатильности 30% после продажи контрактов деньги перекладывать в акции и фьючерсы 16

17 Подключение к торговому терминалу трейдера Особенности: Первичное подключение выполняется службой технической поддержки TradeHelp через удаленный доступ или on-line консультацию при невозможности менеджеру к доступу ПК клиента; Либо предоставляется необходимая справочная документация и инструкции; Конкретные действия и экранные формы их иллюстрирующие представлены в справочной системе TradeHelp. 18

18 Техническая поддержка TradeHelp Включает: Подготовку ПК трейдера для установки TradeHelp; Установку TradeHelp на компьютер пользователя; Предоставление пользователю файла настроек для системы Quik; Инвестиционное консультирование- первичная настройка портфеля трейдера и стратегий по инструментам; По обращению пользователя разрешение проблем, которые не могут быть устранены системой самодиагностики TradeHelp; Консультирование по изменению портфеля трейдера и роллированию ценных бумаг. 19

19 Техническая поддержка TradeHelp Особенности: Техническая поддержка осуществляется через удаленный доступ или on-line консультацию при невозможности менеджеру к доступу ПК клиента Встроенная в TradeHelp система самодиагностики контролирует корректность поступающих из торгового терминала трейдера (Quik) данных и состояние каналов связи. В случае возникновения ошибок самостоятельно устраняет их. Если это невозможно, формирует отчет об ошибке и останавливает торги по данному инструменту. По первому обращению трейдера служба техподдержки RobotCraft устраняет ее самостоятельно или оказывает необходимую консультативную помощь Услуги оказываются бесплатно в течение 1 года с момента покупки TradeHelp и в последующем при продлении лицензии пользователя. 20

20 Цены на программу TradeHelp портфель не более руб. – цена: руб. портфель не более руб. – цена: руб. портфель не более руб. – цена: руб. портфель не более руб. – цена: руб. портфель без ограничений – цена: руб. 22

21 Скриншоты программы

22

23

24