10 ноября 2012 г. Раздельный учет денежных средств на Срочном рынке Группы ММВБ. - презентация

1 10 ноября 2012 г. Раздельный учет денежных средств на Срочном рынке Группы ММВБ

2 Новая структура счетов Участников клиринга Открытие Клиринговому Участнику нескольких банковских счетов в РП ММВБ (собственный, клиентский, счёт ДУ). Открытие одного торгового счёта срочного рынка к каждому банковскому счёту Клирингового Участника. Привязка позиционных счетов к торговым. Объединение позиционных счетов в портфели торговых счетов согласно их привязке к торговым счетам. Принципиально новый уровень защиты средств клиентов. Возможность осуществлять операции на срочном рынке в Группе ММВБ со средствами, переданными в доверительное управление, которые будут учитываться отдельно.

3 Открытие торговых счетов (ТС) к банковским счетам (БС) КУ – кредитная организация: Один или несколько собственных БС и ТС Отдельные БС и ТС для учёта клиентских средств не требуется Один или несколько БС и ТС Доверительного управления КУ – некредитная организация: Один собственный БС и ТС Один или более клиентских БС и ТС Один или несколько БС и ТС Доверительного управления (опционально) 3

4 Привязка позиционных счетов (ПС) к торговым счетам Каждый ПС привязывается к базовому ТС «по умолчанию» 4 Тип позиционного счетаБазовый торговый счет ОсновнойСобственный Клиентский КУ – Банк: Собственный КУ - не Банк: Клиентский Счет ДУ КУ – Банк: Счёт ДУ КУ - не Банк: Счёт ДУ или Клиентский Дополнительный Тот же, что для «родительского» ПС Торгового участникаСобственный

5 Схема счетов: кредитные организации 5

6 Схема счетов: некредитные организации 6

7 Гарантийное обеспечение и расчеты по обязательствам В момент введения новых Правил производится разделение ДМ между ТС Участников клиринга (собственными/клиентскими). Внесение депозитной маржи (ДМ) производится через ТС, привязанные к соответствующим БС Клирингового участника. Для каждого портфеля ПС устанавливается свое значение лимита СЛОП, равное сумме средств, внесенных через ТС, к которому привязан этот портфель. Клиринговому участнику выставляется несколько нетто- обязательств по числу открытых ему в ЗАО РП ММВБ ТС. В случае дефолта по одному ТС производится ликвидация позиций, учтенных на ПС, привязанных к данному ТС. Клиринговый участник, допустивший неоплату обязательств, приведшую к ликвидации позиций, обязан выплатить штраф в пользу Клиринговой организации (10% от дефицита обеспечения). 7

8 Контактная информация 8 Общие консультации по технологии раздельного учета денежных средств Управление продвижения биржевых услуг Тел.: +7(495) ; +7(495) Прием документов и консультации по их оформлению Управление сопровождения участников Тел./факс: +7(495) Консультации по настройкам рабочего места и техническим вопросам. Поддержка в режиме «on-line» Операционный центр Тел.: +7(495) Срочный рынок