Макроэконометрическая модель динамики доходов и расходов населения России Б.Е. Бродский, А.Н. Березняцкий (ЦЭМИ РАН, Москва) - презентация

1 Макроэконометрическая модель динамики доходов и расходов населения России Б.Е. Бродский, А.Н. Березняцкий (ЦЭМИ РАН, Москва)

2 Структура доклада Введение. Постановка задачи. О балансе денежных доходов и расходов населения России Динамика основных статей БДРДН – ключевые тенденции Построение макроэконометрических моделей укрупненных статей БДРДН Реализация интерактивной версии модели на сайте Ситуационного Центра ЦЭМИ РАН Выводы

3 В работе представлены результаты макроэконометрического анализа факторов и тенденций в динамике доходов и расходов населения России в гг. На основе статистических данных баланса доходов и расходов населения России (использованы квартальные данные за период гг.) разработаны эконометрические модели для каждой укрупненной статьи баланса доходов и расходов населения с учетом основных параметров внешнеэкономической конъюнктуры и факторов государственной экономической политики. В частности, построены коинтеграционные модели, описывающие долгосрочные и среднесрочные тренды в динамике исследуемых показателей, и модели коррекции регрессионными остатками, учитывающие влияние краткосрочных факторов (включая сезонные факторы) на эндогенные переменные, для показателей совокупных доходов, оплаты труда (включая скрытую), доходов от собственности, социальных трансфертов, а также совокупных расходов, покупок товаров, оплаты услуг, обязательных платежей и др.

4 БДДРН – представляет собой один из основных источников информации, характеризующих объем и структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения. Баланс отражает ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение населения в форме денежных доходов. БДДРН - строится как на федеральном, так и региональном уровне БДДРН - является одним из инструментов социально-экономического анализа, характеризующего уровень жизни населения. С его помощью определяется общий объем и структура денежных доходов и расходов населения, исчисляются реальные и номинальные доходы и покупательная способность населения, а также рассчитывается распределение населения по уровню доходов и доля населения, живущего ниже уровня бедности БДДРН - позволяет проанализировать основные показатели доходов и расходов населения в группировке по источникам получения средств и направлениям их расходования

5

6 Покупка товаров и оплата услугу 70,469,168,477,778,475,574,673,269,169,969,569,069,674,169,869,973,8 Обязательные платежи и разнообразные взносы 5,8 6,46,16,67,88,98,68,39,110,110,511,812,310,59,810,1 Сбережения5,45,02,32,55,37,58,910,912,710,910,410,39,65,313,914,610,3 Покупка валюты14,818,721,212,07,86,45,6 7,28,38,56,85,27,95,43,74,2 Прирост (уменьшение) денег на руках у населения 3,61,41,7 1,92,82,01,72,71,81,53,43,80,4 21, Оплата труда, включая скрытую зарплату 62,865,965,665,866,562,864,665,863,965,063,665,067,568,467,364,667,1 Доходы от предпринимательской деятельности 16,413,613,014,412,415,412,611,912,011,711,411,110,010,29,59,39,1 Социальные выплаты13,114,014,813,413,113,815,2 14,112,812,712,011,613,214,817,818,2 Доходы от собственности 6,55,45,75,57,16,85,75,27,88,310,310,08,96,26,46,33,6 Другие доходы1,21,10,9 1,21,9 2,2 2,01,92,0 Таблица 1. Структура денежных доходов населения России (в % от совокупного дохода) Таблица 2. Структура денежных расходов населения России (в % от совокупных расходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России

7 Состав денежных доходов населения России гг. (% от совокупного объема доходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

8 Структура использования денежных доходов населения России гг. (% от совокупного объема доходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

9 Динамика кредитования населения России в сравнении с денежными доходами и привлеченными депозитами (в годовом выражении) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, Центральный Банк России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

10 Коэффициент Джини 0,3870,390,3940,40,3950,397 0,4030,409 0,4160,4230,422 0,4210,416 Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России гг.

11 Распределение общего объема денежных доходов населения России гг. Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

12 Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России и ряда европейских стран в 2010 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России, EuroStat, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

13 Кривые Лоренца для денежных расходов по двадцати процентным группам населения России и ряда стран Мира в 2009 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России,The World Bank, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

14 Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России и США в 2010 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России, U.S. Census Bureau, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

15 Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

16 Прожиточный минимум и показатели бедности населения России Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

17 Прожиточный минимум и показатели бедности населения России Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

18 Основные уравнения модели динамики доходов и расходов населения

19 Реальные доходы населения Rincom 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rincom) = s2001p2 – log(er) – log(rmon) (75,61) (3,04) (-14,77) (-4,35) R2=0.92 DW=2.15 D log(rincom) = – Seas Seas[–2] – i1998p3 (18.21) (-27.98) (-8.12) (-8.17) R2=0.96 DW=2.04 обозначения переменных: rincom - реальные доходы населения log(rincom) - логарифм реальных доходов населения log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию S2001p2 - фиктивная переменная, связанная с началом действия новой редакции Налогового кодекса РФ I1998p3 - фиктивная переменная индикатор кризиса 1998 года Seas - сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей

20 Логарифм реальных доходов населения (lrincom – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

21 Реальная оплата труда rewage 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rewage) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) s2005p1 (38,74) (3,72) (-2,57) (-7,74) (5.73) R2=0.97 DW=2.14 R2=0.78 DW=1.96 обозначения переменных: rewage - реальные оплата труда log(rewage) - логарифм реальной оплаты труда log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию S2001p2 - фиктивная переменная, связанная с началом действия новой редакции Налогового кодекса РФ i2005p1 - фиктивная переменная индикатор введения поправок в Налоговый кодекс РФ Seas - сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей D log(rewage) = – R log(rewage[–1]) – Seas – Seas[–1] – (5,34) (-7,15) (-6,27) (-2,99) Seas[–2] – (log(er) – log(er[–1])) i2005p1 (-3,54) (-5,37) (4,37)

22 Логарифм реальной заработной платы (lrwage – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

23 Реальные доходы от предпринимательской деятельности rincbus 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения log(rincbus) = log(rmon)– log(er) (74,94) (-2,18) (-10,39) R2=0.80 DW=1.55 R2=0.78 DW=2,2 обозначения переменных: rincbus - реальные доходы от предпринимательской деятельности log(rincbus) - логарифм реальных доходов от предпринимательской деятельности log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей D log(rincbus) = – R log(rincbus[–1]) – Seas – Seas[–1] – (5,3) (-2,97) (-7,34) (-2,64) (log(er) – log(er[–1])) (-4,07)

24 Логарифм реальных доходов от предпринимательской деятельности (lrincbus – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

25 Реальные доходы от собственности rincprop 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение R2=0.74 DW=1.56 R2=0.76 DW=2,13 обозначения переменных: rincprop - реальные доходы от собственности log(rincprop) - логарифм реальных доходов от собственности log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2004p1 - фиктивная переменная s2009p1 - фиктивная переменная I2003p4 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(woil) - логарифм экспортной цены на нефть log(rincprop) = – log(rmon) – log(er) s2004p s2009p1 (9.63) (-2.30) (–2.30) (3.40) (–2.87) D log(rincprop) = – R log(rincprop[–1]) – Seas – Seas[–2] + (3.41) (4.62) (-7.23) (-1.75) i2003p (log(woil[–1]) – log(woil[–2])) (6.70) (3.10)

26 Логарифм реальных доходов от собственности (lrincpro – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

27 Реальные трансферты retran 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение R2=0.92 DW=1.90 R2=0.81 DW=2,04 обозначения переменных: retran - реальные трансферты log(retran) - логарифм реальных трансфертов log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная s2009p1 - фиктивная переменная I1998p3 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(retran) = s2001p2 – log(er) s2009p1 (49.31) (5.84) (-11.03) (7.04) D log(retran) = – R log(retran[–1]) – Seas – Seas[–2] – (7.07) (–4.35) (–7.04) (–3.69) i1998p3 (–9.04)

28 Логарифм реальных трансфертов (lrtran – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

29 Реальные расходы и сбережения rexp 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение R2=0.86 DW=2.33 R2=0.65 DW=2,19 обозначения переменных: rexp - реальные расходы и сбережения log(rexp) - логарифм реальных расходов и сбережений log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная I1998p3 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rexp) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) (51.95) (2.31) (–3.21) (–10.25) D log(rexp) = – R log(rexp[–1]) – Seas Seas[–1] – (3.26) (–3.19) (–8.33 (8.27) i1998p3 (–3.12)

30 Логарифм реальных расходов и сбережений населения (lrexp – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

31 Реальные расходы на покупку товаров и услуг rcons 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения R2=0.95 DW=1.68 R2=0.94 DW=2,26 обозначения переменных: rcons - реальные расходы на покупку товаров и услуг log(cons) - логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rcons) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) (93.42) (1.97) (–4.76) (–18.37) D log(rcons) = – R log(rcons[–1]) – Seas Seas[–3]- (2.96) (–4.23) (–7.11) (6.25) (log(er) – log(er[–1])) (–8.77)

32 Логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг (lrcons – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

33 Реальные расходы на покупку товаров rgood 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения R2=0.94 DW=1.68 R2=0.94 DW=1,87 обозначения переменных: rcons - реальные расходы на покупку товаров и услуг log(cons) - логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rgood) = – log(rmon) – log(er) (157.18) (-5.61) (–21.87) D log(rgood) = – R log(rgood[–1]) – Seas Seas[–2] - (2.55) (–4.17) (–10.65) (1.99) (log(er) – log(er[–1])) Seas[-3] (–8.88) (7.75)

34 Логарифм реальных расходов на покупку товаров (lrgood – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

35 Реальные расходы на оплату услуг rserv 1998(2) – 2011(1), 52 наблюдения R2=0.95 DW=1.78 R2=0.70 DW=2,20 обозначения переменных: rserv - реальные расходы на оплату услуг log(rserv) - логарифм реальных расходов на оплату услуг log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США Seas - сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rserv) = s2001p2 – log(er) (62.46) (3.80) (–20.13) D log(rserv) = – R log(rserv[–1]) – Seas - (3.48) (–5.22) (–5.25) (log(er) – log(er[–1])) (–5.86)

36 Логарифм реальных расходов на оплату услуг (lrserv – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

37 Реальные расходы на обязательные платежи и взносы rtax 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения R2=0.94 DW=1.49 R2=0.84 DW=2,04 обозначения переменных: rtax - реальные расходы на обязательные платежи и взносы log(rtax) - логарифм реальных расходов на обязательные платежи и взносы log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rtax) = s2001p2 – log(rmon) – log(er) (37.86) (5.79) (–6.85) (–15.73) D log(rtax) = – R log(rtax[–1]) – Seas Seas[–3] - (1.81) (–2.58) (–7.82) (3.88) (log(er) – log(er[–1])) Seas[-1] (–4.46) (1.98)

38 Логарифм реальных расходов на обязательные платежи и взносы (lrtax– сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

39 Реальные расходы на приобретение иностранной валюты Rcurr 1999(1) – 2011(1), 49 наблюдений R2=0.67 DW=1.31 R2=0.65 DW=2,12 обозначения переменных: rсurr - реальные расходы на приобретение иностранной валюты log(rcurr) - логарифм реальных расходов на приобретение иностранной валюты log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas - сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная log(Euro/E) - логарифм отношения номинального курса Евро к курсу доллара США I2009p1 – фиктивная переменная D - оператор взятия последовательных разностей R - оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(rcurr) = s2001p log(rmon) – log(er) log(Euro/E) (4.42) (2.70) (-1.94) (-5.22) (3.40) D log(rcurr) = – R log(rcurr[–1]) – Seas Seas[–1] i2009p1 (2.62) (–5.03) (–4.41) (-2.23) (4.35)

40 Логарифм реальных расходов на приобретение иностранной валюты (lrcurr– сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

41 Выводы В этой работе была построена макроэконометрическая модель, выявляющая влияние параметров макроэкономической конъюнктуры и макроэкономической политики в России на динамику различных статей баланса доходов и расходов населения РФ в гг. (квартальные данные БДДРН, Росстат). С точки зрения конвенциальных макроэкономических теорий существуют два основных направления в моделировании доходов и расходов населения. Первое направление исходит из неоклассической макромодели и выдвигает на передний план влияние общих параметров макроэкономической конъюнктуры на доходы населения. Это вполне естественная точка зрения, сводимая к тезису о том, что оживление макроэкономической конъюнктуры влечет за собой рост средней заработной платы в экономике и среднедушевых доходов. Что касается денежных расходов населения, то неоклассическая теория делает акцент на влиянии ставки банковского процента на предпочтения ликвидности экономических агентов и, как результат, на денежные расходы населения. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что это – реальность развитой рыночной экономики, до которой России было далеко в гг Кейнсианская макроэкономическая теория с ее упором на кризисную и посткризисную экономическую реальность намного ближе российской экономической практике х гг. В чем же особенность кейнсианского подхода к моделированию доходов и расходов населения? Прежде всего, динамика расходов, по мнению Кейнса, тесно связана с динамикой доходов экономических агентов. Поэтому в спецификацию макроэконометрических зависимостей необходимо включать факторы общей макроэкономической конъюнктуры в России, в частности, мировые и российские цены на российскую нефть, реальный обменный курс рубля, индекс тарифов естественных монополий, дамми налоговой политики (например, ввод в действие нового Налогового кодекса в России в 2001 г). Теоретический анализ дезагрегированной трехсекторной модели российской экономики, построенной на этих методологических принципах, содержится в работах [1]-[2].

42 Выводы При построении макроэконометрических моделей в спецификацию коинтеграционных зависимостей, описывающих устойчивые макроэкономические тренда в динамике соответствующих переменных доходов и расходов населения, были включены факторы, возникающие в этих теоретических моделях. Однако только этими факторами нельзя ограничиваться при моделировании краткосрочных тенденций в динамике доходов и расходов населения. Поэтому на второй стадии моделирования соответствующих статей доходов и расходов населения были построены эконометрические модели коррекции регрессионными остатками, позволяющие учесть влияние сезонных и кризисных факторов на динамику доходов и расходов населения. В результате этой двухстадийной процедуры эконометрического моделирования (метод Энгеля- Грейнжера) нестационарной макроэкономической динамики была построена общая макроэкономическая модель доходов и расходов населения РФ, которая может использоваться как для анализа отдельных статей баланса денежных доходов и расходов населения (БДДРН), так и в целях кратко- и среднесрочного прогнозирования динамики доходов и расходов населения.

43 Литература I.С.А.Айвазян, Б.Е.Бродский (2006) Макроэконометрическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. Прикладная эконометрика, 2, с II.Бродский Б.Е. (2003) Макроэкономические модели процессов социальной дифференциации. 4-я Международная научная конференция ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики России: социальный контекст»