17 января 2008 г. Группа ММВБ итоги 2007 года и перспективы развития. - презентация

1 17 января 2008 г. Группа ММВБ итоги 2007 года и перспективы развития

2 Итоги деятельности Группы ММВБ в 2007 году По итогам 2007 г. суммарный объем торгов на всех рынках Группы составил 106,9 трлн. руб. (4,2 трлн. долл. США), что в 2,1 раза превышает уровень 2006 г. (52 трлн. руб. или 1,9 трлн. долл.). Среднедневной оборот увеличился за год до 431 млрд. руб. (17 млрд. долларов). Группа ММВБ упрочила позиции в качестве крупнейшей биржевой структуры в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы. Доля биржи в совокупном объеме торгов ценными бумагами на всех биржевых площадках РФ составила 99% (в прошлом году 90%). Группа ММВБ вошла в 20-ку ведущих фондовых бирж мира (по предварительным данным 17-е место). 2

3 Рейтинг бирж по среднедневному объему торгов акциями и облигациями (без учета операций репо и первичных размещений) в январе–ноябре 2007 г.* БиржаОборот, млрд долл. БиржаОборот, млрд долл. 1NYSE Group118,6521American SE2,7 2Nasdaq61,9922Oslo Börs2,7 3London SE58,3423Sao Paulo SE2,4 4BME Spanish Exchanges36,1724Colombia SE2,26 5Tokyo SE Group26,4825JSE1,73 6Euronext24,126Singapore Exchange1,65 7Deutsche Börse19,0927Bombay SE1,34 8OMX Nordic Exchange18,9528Tel Aviv SE1,17 9Shanghai SE16,7429Osaka SE1,08 10Borsa Italiana10,4630Santiago SE0,76 11Korea Exchange9,831Bursa Malaysia0,71 12Shenzhen SE8,6632Irish SE0,71 13Hong Kong Exchanges8,6633Athens Exchange0,69 14Swiss Exchange8,3734Wiener Börse0,54 15TSX Group6,7135Mexican Exchange0,51 16Australian SE5,636Thailand SE0,48 17Группа ММВБ4,3737Jakarta SE0,46 18Taiwan SE Corp.4,1438Warsaw SE0,36 19Istanbul SE3,2339Cairo & Alexandria SEs0,26 20National Stock Exchange India3,1640Buenos Aires SE0,22 * по данным World Federation of Exchanges и МАБ СНГ

4 Объем биржевых торгов в 2007 году по рынкам Группы Валютный рынок 38 трлн. руб./1,49 трлн. долл. (доля в обороте всех рынков Группы ММВБ - 35,5%) рост в 1,5 раза. Среднедневной объем 153 млрд. руб./6 млрд. долл. Фондовый рынок 43,5 трлн. руб./1,71 трлн. долл. (доля 40,7%) рост в 2,1 раза. Среднедневной объем 175 млрд. руб./6,9 млрд. долл. Рынок ГЦБ и денежный рынок 23,2 трлн. руб./922 млрд. долл. (21,7%) рост в 4,8 раза. Среднедневной объем 94 млрд. руб./3,7 млрд. долл. Срочный рынок 2,2 трлн. руб./87 млрд. долл. (2,1%) рост в 2,5 раза. Среднедневной объем 9 млрд. руб./0,35 млрд. долл. 4

5 Основные события в Группе ММВБ в 2007 году Валютный рынок ММВБ перешел на новую схему клиринга с центральным контрагентом. Начал работу Национальный Клиринговый Центр (НКЦ). На ФБ ММВБ заработал Сектор инновационных и растущих компаний (первые эмитенты фонд «Финам - Информационные технологии» и ОАО «Армада»); прошли «народные» IPO (Сбербанк и Банк ВТБ); расширено семейство фондовых индексов ММВБ; удвоилось количество частных инвесторов, начаты торги фондовыми деривативами (фьючерсы на Индекс ММВБ). Кардинальное расширение рынка РЕПО, который стал активно использоваться для регулирования ликвидности российской банковской системы. Развитие региональной биржевой сети ММВБ (созданы РБЦ «ММВБ-Юг», «ММВБ-Дальний Восток», «ММВБ-Поволжье», «ММВБ-Урал»). ММВБ стала ассоциированным членом Всемирной федерации бирж, подписаны соглашения с Шеньженьской фондовой биржей и Гонконгским биржевым холдингом HKEx (Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.). 5

6 Индекс ММВБ Ведущим индикатором фондового рынка России является Индекс ММВБ, который вырос с начала 2007 года на 11,5% до 1888,86 пункта (на г ,47п.). Индекс ММВБ используется управляющими компаниями в качестве базового актива для 33 российских индексных ПИФов, общая стоимость активов которых составляет более 6,5 млрд. рублей. В 2007 году начали рассчитываться и публиковаться 5 отраслевых индексов (нефтегазовый, энергетический, телекоммуникационный, металлургический и машиностроительный ) и 3 капитализационных индексов (высокая, стандартная и базовая капитализация ). 6

7 Фондовая биржа ММВБ За 2007 год общий объем сделок на ФБ ММВБ с негосударственными ценными бумагами, включая операции с акциями, облигациями и сделки РЕПО, вырос в 2,1 раза и составил 43,50 трлн. руб. (1708,9 млрд. долларов), (2006 г. – 20,38 трлн. руб. / 754,9 млрд. долл.). Среднедневной объем сделок с фондовыми активами, достиг 175,4 млрд. рублей (6,9 млрд. долл.), что составляет 99% от совокупного оборота с акциями на всех ведущих российских фондовых площадках (в 2006 г. – 90%). Доля торгов акциями на ФБ ММВБ в совокупном биржевом (глобальном) объеме торговли российскими активами (включая GDR и ADR) выросла до 71% (в 2006 г. – 69%). На ФБ ММВБ проходят торги по 1229 ценным бумагам 758 эмитентов. С начала 2007 года количество ценных бумаг, торгуемых на бирже, выросло на 27,1%, а число эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к биржевым торгам, на 29,1%. 7

8 Фондовая биржа ММВБ Общее количество организаций, включенных в состав участников торгов ФБ ММВБ, составляет 636, из них допущена к торгам. Они обслуживают 436,2 тысяч уникальных клиентов (на г. – 213,6 тыс.), включая 12,7 тыс. юридических лиц (10,7 тыс.), 417,4 тыс. частных инвесторов (199,0 тыс.), 2,1 тыс. нерезидентов (1,1 тыс.) и 4,1 тыс. клиентов, передавших свои средства в доверительное управление (2,8 тыс.). В 2007 г. услугами ФБ ММВБ воспользовались 19 компаний, осуществивших размещение акций (IPO/SPO), в том числе Сбербанк России, Банк ВТБ и другие, которые в общей сложности привлекли инвестиций на сумму 662 млрд. руб. (26 млрд. долл.). Доли различных участников в общем объеме сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ составили: дилерские операции – 30,6% (в 2006 г. – 23,4%), брокерские операции за счет и по поручению юридических лиц – 20,5% (30,5%), частных инвесторов – 12,0% (17,7%), нерезидентов – 29,9 (17,6%) и операции по доверительному управлению со средствами клиентов – 4,7% (6,2%). 8

9 Национальный депозитарный центр За 2007 год оборот НДЦ составил 60,5 трлн. рублей, из них 26,4 трлн. руб. – операции с акциями. Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов в НДЦ, выросла за год на 31% до 4,3 трлн. руб. (176,6 млрд. долл.), включая акции – 1,6 трлн. руб. (37,2% от консолидированного портфеля активов). Количество инвентарных операций НДЦ достигло 2,5 млн. шт. - в среднем 208 тыс. за месяц, что почти на 30% больше чем за 2006 г. По итогам 2007 г. собственный капитал НДЦ увеличился на 38 % до 1,34 млрд. рублей, лимит ответственности по каждому страховому случаю увеличен до 50 млн. долларов, подтвержден рейтинг А+ международного агентства Thomas Murray. 9

10 Расчетная палата ММВБ Расчетная палата ММВБ (РП ММВБ), по величине активов входит в число 30-ти крупнейших российских кредитных организаций. Капитал РП ММВБ составляет 1078 млн. руб., увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2006 г. В 2007 году среднедневной объем платежей участников торгов, проводимых через корреспондентский счет РП ММВБ в Банке России, составил 219 млрд. рублей, что на 49% больше чем в 2006 году. Оборот средств по торговым счетам при расчетах по сделкам клиентов на ММВБ достиг 435 млрд. рублей в день (рост - 53%). В РП ММВБ открыты счета 400 российским банкам и около 300 финансовым компаниям. 10

11 Перспективы развития/задачи Группы ММВБ Дальнейшее усиление позиций крупнейшей биржи в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, формирование международного финансового центра в Москве; Развитие биржевого фондового рынка как механизма для привлечения инвестиций (привлечение компаний на биржу для IPO и листинга); Поддержание конкурентоспособности биржевого валютного рынка, внедрение инструментов валютной пары евро/доллар, введение в обращение сделок со сроком расчетов «TOM/NEXT», совершенствованию системы управления рисками, включая возможность совершения операций на валютном рынке в рамках единого торгового лимита; Создание рынка РЕПО с центральным контрагентом и организация обслуживания рынка межбанковского кредитования (МБК); Развитие срочного рынка, в том числе по фондовым фьючерсам, внедрение новой системы управления рисками (СУР), развитие рынка валютных, процентных и фондовых деривативов, введение в обращение опционных контрактов; Развитие биржевого товарного рынка, включая организацию рынка поставочных фьючерсов на пшеницу; Совершенствование механизмов централизованного клиринга и расчетов, развитие дочерних организаций – НДЦ, Расчетной палаты ММВБ и НКЦ; Интеграция региональной биржевой сети и другие. 11

12 12 Контакты Адрес: , Москва, Б. Кисловский пер., 13 Телефон: (495) , ; Факс : (495) Интернет-сервер : Служба по связям с общественностью и СМИ