Системный подход к управлению рисками в ОАО «Связьинвест» Винокурова Евгения Сергеевна Начальник отдела финансовой политики и управления ликвидностью. - презентация

1 Системный подход к управлению рисками в ОАО «Связьинвест» Винокурова Евгения Сергеевна Начальник отдела финансовой политики и управления ликвидностью

2 2 ХОЛДИНГ ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» ОАО «Северо-Западный Телеком» ОАО «ЦентрТелеком» ОАО «Уралсвязьинформ» ОАО «ЮТК» ОАО «ВолгаТелеком» ОАО «Сибирьтелеком» ОАО «Дальсвязь» ОАО «Ростелеком» обладает мощной магистральной сетью связи, охватывающей практически всю территорию России. Общая протяженность сети Компании составляет порядка 200 тысяч километров.

3 3 КЛАССИФИКАТОР ТИПИЧНЫХ РИСКОВ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ РИСКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ РИСКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

4 4 ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ Недостатки существующих процессов управления рисками: Локальный характер Отсутствие возможности для формирования внутрихолдингового бенчмарка вследствие неунифицированности систем Излишняя степень детализации Отсутствие четкой иерархичности структуры Недостаточное включение верхнего уровня управления в процесс принятия решений и мониторинга

5 5 ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» Задачи 2007: Систематизация, унификация и усовершенствование существующих процессов по управлению рисками. Представление системного и последовательного подхода к расстановке приоритетов в ходе управления Компанией. Повышение эффективности деятельности Обществ. Повышение прозрачности и привлекательности Компании для акционеров и инвесторов. Повышение конкурентоспособности и капитализации Компании

6 6 (Концепция интегрированной системы управления рисками) Программы по управлению рисками, разработанные в Обществах Дочерние и зависимые Общества … Отчет о реализации управления рисками и оценка эффективности этого процесса Рекомендации по управлению рисками для Обществ 1-ый уровень 2-ой уровень УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» Двухуровневневая система управления рисками Холдинга подразумевает: Установление процедур управления рисками и предоставление классификатора типичных рисков телекоммуникационных компаний ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» Разработка карт рисков, мероприятий и процедур по выявлению, оценке и управлению рисками СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВ Дочерние и зависимые Общества

7 7 СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» Разраб отка и утверж дение Концеп ции управл ения рискам и Холдин га Обучен ие руково дителе й и ответст венных исполн ителей Общест в требова ниям Концеп ции Общест ва разраба тывают собстве нные Програ ммы по управл ению рискам и и предста вляют на утверж дение в ОАО «Связь инвест» ОАО «Связь инвест» устанав ливает для Общест в КПЭ по управл ению ключев ыми рискам и и регуляр но отслеж ивает их исполн ение Управ ление риска ми станов ится cисте мати- чески м, накоп ление опыта и обмен инфор мацие й внутр и Холди нга Обществ а на основан ии парамет ров и подходо в, заданны х Концепц ией, детализ ируют и соверше нствуют собстве нные подход ы к управле нию рисками Процесс постоянного циклического совершенствования общих подходов Июль 2007 Сентябрь 2007 Декабрь квартал

8 8 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ СУР Восприятие риска как потенциального источника положительного и отрицательного исхода ситуаций. Приоритетность количественной оценки рисков. Осуществление мониторинга по выявлению и инвентаризации рисков для регулярного пересмотра состава регистра рисков. Распределение рисков по уровням ответственности в соответствии с организационной структурой Холдинга (на уровне ответственности Совета Директоров предполагается осуществлять мониторинг наиболее существенных рисков). Предоставление набора возможных методик по выявлению, оценке и управлению рисками.

9 9 ПРИМЕРЫ ВЕДУЩИХ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ QWEST COMMUNICATIONS (USA) (Главный Офицер по этике и соблюдению законодательства/Вице-президент по риск-менеджменту) XEROX (USA) (Главный Риск-офицер) UNITED GRAIN GROWERS Ltd (CANADA) (Комитет по управлению рисками (включает топ-менеджеров)) CITY NATIONAL BANK (USA) (Старший Вице-президент – Главный офицер по контролю за соответствием требованиям законодательства) BRITISH TELECOM (GREAT BRITAIN) (Комиссия по рискам, Отдел риск-менеджмента) DEUTSCHE TELECOM (GERMANY) (Департамент риск-менеджмента) BB&T (USA) (Операционный Риск-менеджер) MICROSOFT CORPORATION (USA) (Группа по управлению рисками ) MIZUHO FINANCIAL GROUP (JAPAN) (Департаменты риск-менеджмента)

10 10 ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СУР Генеральный директор Комиссия по рискам Риск-менеджер Владельцы рисков Совет директоров Комитет Совета директоров по аудиту Владельцы мероприятий Служба внутреннего аудита

11 11 ПРОЦЕСС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУР Внутренняя среда Непрерывный процесс управления рисками Постановка целей Мониторинг СУР Контроль за деятельностью по управлению рисками Выявление рисков Оценка рисков Управление рисками Информация и ее представление Информационная база данных СУР

12 12 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКА Для оценки рисков по стоимостному критерию рекомендованная величина порога существенности риска составляет 0,5% от суммы годовой выручки Общества за последний отчетный период. Оценка рисков по стоимостному критерию: R (риск) = P (вероятность реализации) *C (ожидаемое влияние). Стоимостной критерий Репутационный критерий Социальный критерий Интегральная оценка риска

13 13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СУР КОМПАНИЕЙ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ Описание методик, используемых в методах по управлению рисками Приемлемый для акционеров уровень риска с указанием подходов к его определению Перечень существенных рисков Общества (10-15 рисков), контроль над которыми осуществляется на уровне Совета директоров, текущие версии Отчетов об этих рисках Перечень умеренных рисков Общества, контроль над которыми осуществляется на уровне Комиссии по рискам Текущая версия Регистра рисков Общества Программа по управлению рисками Описание утвержденной организационной структуры СУР Общества Классификатор рисков Концепция Интегрированной системы управления рисками

14 14 СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВ РЫНОЧНЫЕ РИСКИ РЕГУЛЯТИВНЫЕ РИСКИ РИСКИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ РИСКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

15 15 ВЗАИМОСВЯЗЬ СУР С СИСТЕМАМИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, МОТИВАЦИИ, СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Годовое планирование Стратегическое планирование КПЭ подразделений и сотрудников Процесс планирования Годовые планы Подготовка и выполнение Планов действий по управлению рисками Владельцы рисков обеспечивают включение требований по ресурсам в долгосрочный и годовой планы Выявление/ инвентаризация рисков Планы действий по управлению рисками Стратегические планы Процесс ИСУР

16 16 ОАО «Связьинвест» Евгения Сергеевна Винокурова Начальник отдела финансовой политики и управления ликвидностью