ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ. Виталий Ларин, Аспирант кафедры Фондового рынка МГИМО. - презентация

1 ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТИ. Виталий Ларин, Аспирант кафедры Фондового рынка МГИМО

2 Волатильность где r a – константа - дисперсия за период времени Δt - дисперсия за период времени Δt с премия опциона на покупку, S текущая цена актива, X цена исполнения, Tt время до момента исполнения, выраженное в десятичных долях года, σсреднее квадратическое отклонение цены актива Дисперсия (стандартное отклонение )

3 Оценка показателя Херста - Накопленная разница за N периодов - Размах за N периодов - Размах, скорректированный на стандартное отклонение - 0

4 Графическая интерпретация Н

5 Показатель Херста для волатильности

6 ? Виталий Ларин, Аспирант кафедры Фондового рынка МГИМО