Торговый робот BROKIS Stocks для терминала QUIK РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. - презентация

1

2 Торговый робот BROKIS Stocks для терминала QUIK РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3 О компании Компания BROKIS является ведущим разработчиком механических торговых систем для российских торговых площадок РТС и ММВБ. Мы предлагаем клиентам комплекс решений в области автоматизации интернет-трейдинга, позволяющий добиться стабильной и прибыльной торговли. Значительный опыт специалистов компании BROKIS позволяет разрабатывать механические торговые системы и торговые сигналы любой сложности, предназначенные как для торговли акциями, так и производными финансовыми инструментами.

4 О компании Компания BROKIS является дочерней структурой компании ETNA Software. Компания ETNA Software оказывает полный спектр работ по созданию, внедрению и поддержке финансового программного обеспечения. Основанная в 2002 году, ETNA Software сегодня - это международная компания, которая имеет 2 представительских офиса в США и 2 центра разработок в странах СНГ. Основные клиенты – брокерские компании США и Европы. Высококвалифицированные программисты центра разработок специализируются на создании систем интернет-трейдинга ( комплексных решений для торговли на рынках ценных бумаг ( доступу к биржевым данным и их анализу в режиме реального времени ( Программные продукты ETNA Software получили высокие оценки по версии Barrons.

5 Введение Торговый робот BROKIS Stocks предназначен для среднесрочной торговли портфелем из шести наиболее ликвидных акций торговой площадки ММВБ (Газпром, Лукойл, Сбербанк а.о., Сбербанк а.п. Норильский Никель, ВТБ). Использование робота в торговле направлено на снижение человеческого фактора в принятии решений по осуществлению сделок. Исключение человеческого фактора позволяет более жестко следовать правилам, заложенным в торговую систему, а так же исключить психологическую и эмоциональную составляющую из торговли.

6 Описание торговой системы Торговый алгоритм, лежащий в основе робота BROKIS Stocks, основан на повторяющихся рыночных моделях (паттернах). В контексте данной торговой системы под паттерном понимается комбинация из определенного количества свечей, которая свидетельствует о начале изменений в рыночной динамике и преобладании на рынке определенного сантимента ( доминирование покупателей или продавцов). Использование паттернов в торговле позволяет избежать подгонки под кривую при тестировании на исторических данных, и, как правило, такого рода системы обладает значительной устойчивостью по сравнению с индикаторными системами. При открытии позиции выставляются динамические стоп приказы (стоп лосс и тейк профит). Размер стоп лосса и тейк профита рассчитывается исходя из размера паттерна, причем если в течение определенного времени ценовые уровни не достигнуты, то позиция ликвидируется.

7 Механизм исполнения сделок Для уменьшения размера проскальзывания и максимально точного исполнения сделок разработан специальный модуль. Позиция набирается постепенно в течение заданного времени, до закрытия свечи. Это позволяет получать цену входа максимально приближенную к цене закрытия часовой свечи. Ликвидация убыточной позиции осуществляется «по рынку». Это необходимо для предотвращения дополнительных потерь в случае схлопывания ликвидности на тонком рынке. Ликвидация убыточной позиции лимитными ордерами может привести к зависанию заявки в стакане (при резком ценовом движении) и дополнительным потерям.

8 Характеристики и результативность торговой системы Стартовый капитал р. Конечный капитал р. Прибыль (16,8)% Всего сделок Доходность по месяцам: Прибыльных сделок Убыточных сделок Средняя прибыль на сделку % Максимальная просадка - 9.7% Основные показатели системы: Данная механическая торговая система обладает отрицательной корреляцией с фондовыми индексами и предназначена для диверсификации инвестиционных портфелей.

9 Характеристики и результативность торговой системы На графике представлена линия доходности торговой системы (в период с по ). Торговля осуществляется портфелем из шести эмитентов (Газпром, Лукойл, Сбербанк а.о, Сбербанк а.п., НорНикель, ВТБ), без плечей и без реинвестирования. Торговый таймфрейм – 1 час, позиция удерживается несколько дней. При входе в позицию устанавливаются фиксированный стоп лосс и тейк профит.

10 Предупреждение о рисках ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ ИЛИ ФЬЮЧЕРСАМИ СВЯЗАНЫ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ ПОТЕРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ И/ИЛИ МОДЕЛИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В БУДУЩЕМ. МОДЕЛИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ. ПРИОБРЕТАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BROKIS STOCKS ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ ЛИКВИДНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, РИСКИ ОТКАЗА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАЗРЫВА ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЯ С БРОКЕРОМ ИЛИ БИРЖЕЙ. ТОРГОВЛЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ СВЯЗАНА С ВЫСОКИМ РИСКОМ, И ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛАДЫВАЯ КАПИТАЛ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ВКЛАДЫВАЯ КАПИТАЛ В ТОРГОВЛЮ ФЬЮЧЕРСАМИ, ПОТЕРИ МОГУТ ПРЕВЫСИТЬ ВЛОЖЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. КОМПАНИЯ «БРОКИС» НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОШИБОЧНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЛЮБОМ ОКРУЖЕНИИ, НА ЛЮБОМ КОМПЬЮТЕРЕ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ WINDOWS И QUIK. ЛЮБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ОТВЕРГАЕТСЯ. ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «БРОКИС». ПРИОБРЕТАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООО «БРОКИС» ВЫ ТЕМ САМЫМ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НЕ ДОПУСКАТЬ КОПИРОВАНИЯ ПРОГРАММ И ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «БРОКИС». ПРИОБРЕТАЯ ТОРГОВОГО РОБОТА BROKIS STOCKS, ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КАК ЧАСТЬ ДРУГОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА. РАЗРАБОТЧИК НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗМЕНЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

11 Контакты Адрес: Телефон: Факс: Cанкт-Петербург, Россия, 6-я линия В.О., д.63, 4-й этаж 8 (812) (812)