Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» - IT-решение для управления рисками в НПФ Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» - IT-решение. - презентация

1 Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» - IT-решение для управления рисками в НПФ Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» - IT-решение для управления рисками в НПФ Докладчик: Петр Костин Группа ИНЭК 23 июня 2011 года

2 Структура программного комплекса АнализОтчеты База данных Сервис

3 Рыночные риски ВалютныеПроцентныеФондовые Риски контрагентов Кредитные дефолт концентрации Операций по привлечению средств актуарные расторжение договоров Операционные риски Бизнес- процессы Деятельность персонала Внешняя среда Бизнес- риски Деловой репутации Конкуренции Риски характерные для НПФ

4 Блоки комплекса для оценки рисков Анализ риска ликвидности оценка затрат для поддержания платежеспособности сценарный анализ мониторинг денежных потоков Стресс-тестирование и VaR анализ расчет показателя VaR верификация моделей сценарный анализ Расчет лимитов кредитования оценка кредитного риска оценка возможных статистических связей между контрагентами Факторный анализ и прогноз регрессионный анализ создание и валидация рейтинговых систем корреляционный анализ факторный анализ Финансово-экономический анализ (конструктор методик)

5 Этапы создания методики

6 Некоторые параметры расчета модели Способ прогнозирования факторов риска усреднение за период модель Бокса-Дженкинса (ARIMA) экспоненциальное среднее Горизонт прогнозирования Корректирующие коэффициенты cнос к среднему beta-GARCH(1,1)" gamma-GARCH(1,1)" Интерполяция отсутствующих факторов риска Доверительная вероятность оценки VaR Учет статистических взаимосвязей между факторами риска Дисконтирование будущих денежных потоков до справедливой цены

7 Используемые методы Дельта- нормальный метод Метод стохастического моделирования (Монте-Карло) Метод исторического моделирования Верификация оценок VaR (backtesting)

8 Пример результатов расчета

9 Пример структуры портфеля

10 Пример факторов риска

11 Этапы создания методики оценки кредитного риска

12 Результаты валидации (AUC индекс, GINI индекс)

13 Результаты валидации (ROC-кривая и кривая Лоренца) ROC-кривая Кривая Лоренца

14 ПК ФРМ приобрели свыше 500 банков и организаций, среди них: НПФ Газфонд в 2005г.НПФ Благосостояние в 2007г.УК Альянс РОСНО Управление активами в 2003г.УК Ингосстрах-Инвестиции в 2009г.УК КапиталЪ в 2008г.УК Лидер в 2008г.УК РН-Траст в 2005г.ИК ВЕЛЕС Капитал в 2005г.ИК Тройка Диалог в 1998г.

15 Спасибо за внимание ! Группа ИНЭК Департамент автоматизации финансовой деятельности кредитных и некредитных организаций Россия, Москва, Ленинградское шоссе 16, стр.3