Кредитная карта балльных оценок в мировой торговле и контрольная модель ограничивающих условий (Исследование) Global Trade Credit ScoreCard & Limit Model. - презентация

1 Кредитная карта балльных оценок в мировой торговле и контрольная модель ограничивающих условий (Исследование) Global Trade Credit ScoreCard & Limit Model (Case Study) Рон Уэльс Менеджер по кредитам Восточное полушарие Лондон Ron Wells Credit Manager Eastern Hemisphere London © Copyright 2001 R K Wells

2 (c) Copyright 2001 R K Wells2 ИССЛЕДОВАНИЕ CASE STUDY n Компания США по переработке нефти и маркетингу n 2 НПЗ на восточном побережье и 3 - на западном n Компаундирование смазочных материалов и маркетинг n Станции обслуживания и складское хозяйство USA Refining & Marketing Company. 2 East & 3 West Coast Refineries. Lubricant Blending & Marketing. Service Stations & Stores.

3 (c) Copyright 2001 R K Wells СЧЕТА 1998 ACCOUNTS СЧЕТА

4 (c) Copyright 2001 R K Wells4 КРЕДИТНАЯ КАРТА БАЛЛЬНЫХ ОЦЕНОК CREDIT SCORECARD Детальную информацию можно получить на моем сайте в Интернете: Сайт в PowerPoint включает все не отраженные здесь вопросы. Details available on my web site: The web site PowerPoint includes all questions not shown here.

5 (c) Copyright 2001 R K Wells5 Категории анализа ANALYSIS CATEGORIES n ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ FINANCIAL INFORMATION n СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ MANAGEMENT ABILITY & INTEGRITY

6 (c) Copyright 2001 R K Wells6 КАТЕГОРИИ АНАЛИЗА ANALYSIS CATEGORIES n СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА STRATEGIC ALIGNMENT РИСК СТРАНЫ COUNTRY RISK

7 (c) Copyright 2001 R K Wells7 ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ - ОДИН FINANCIAL DATA - ONE eCredit.com DecisionDesktop - настольный эксперт в принятии решений - итоговая оценка eCredit.com DecisionDesktop Expert Comments Summary 'Score'. Финансовая мощь клиента оценивается как….... В среднем = 40. Customer's financial strength is judged to be average = /100

8 (c) Copyright 2001 R K Wells8 ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ - ДВА FINANCIAL DATA - TWO Шесть вопросов, например: Является ли функционирующий поток наличности минус дивиденты положительным результатом? Да = 20. Нет = 0. Six questions, for example: Was operating cash flow minus dividends positive? Yes = 20. No = 0. ( )/100

9 (c) Copyright 2001 R K Wells9 СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ MANAGEMENT ABILITY Пять вопросов, например: За последние три года существуют факты эффективных стратегических шагов в ответ на условия рынка и/или действия конкурентов = 30. Нет = 0. Five questions, for example: There is evidence of an effective strategic response to market and/or competitive forces in the last three years = 30. No = 0. ( )/100

10 (c) Copyright 2001 R K Wells10 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА STRATEGIC ALIGNMENT Шесть вопросов, например: Потенциальная маржа - Высокая = 50; Средняя = 20; Низкая = 5. Six questions, for example: Potential margin is High = 50; Medium = 20; Low = 5. ( )/100

11 (c) Copyright 2001 R K Wells11 РИСК СТРАНЫ - ОЭСР COUNTRY RISK - OECD Указать, входит ли страна в Организацию экономического содружества и развития (ОЭСР) : Штаб-квартира в стране, входящей в ОЭСР Да = 100. Нет = 0. Complete either the OECD or non-OECD: Headquartered in an OECD Member Country? Yes = 100. No = /100

12 (c) Copyright 2001 R K Wells12 РИСК СТРАНЫ - НЕ-ОЭСР COUNTRY RISK - NON-OECD В случае, если страна не входит в ОЭСР, предлагаются 3 вопроса, например : Рейтинг страны по системе Fitch IBCA - AAA/AA = 40; A/BBB = 30; BB = 25; B = 20; CCC = 10; CC = 5; C/D = 0. Non-OECD includes three questions, for example: Fitch IBCA Country Rating is AAA/AA = 40; A/BBB = 30; BB = 25; B = 20; CCC = 10; CC = 5; C/D = 0. 0/100

13 (c) Copyright 2001 R K Wells13 ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ EXAGGERATOR Целевой собственный капитал компании под риском Target Company Equity at Risk & (Функционирующий поток наличности - дивиденды) (Operating Cash Flow - Dividends) & Стратегия Strategy + Размер собственной прибыли Own Profit Margin + Риск страны. Country Risk. 145/220 Применяется простая алгебраическая формула Apply simple algebraic formula. TOP SECRET

14 (c) Copyright 2001 R K Wells14 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ CREDIT SCORE Полученные необработанные данные переводятся по шкале, где наименьший риск, и по мере увеличении этого балла растет и риск кредитоспособности. Convert weighted raw score to a scale in which 0.50 is the lowest risk, and trade credit risk increases as the score increases.

15 (c) Copyright 2001 R K Wells15 ЛИМИТ МАКСИМАЛЬНОГО КРЕДИТА MAXIMUM CREDIT LIMIT

16 (c) Copyright 2001 R K Wells16 ЛИМИТ МАКСИМАЛЬНОГО КРЕДИТА MAXIMUM CREDIT LIMIT Оценка кредитоспособности Credit Score Собственный капитал Equity (Собственный капитал*16.7%) / Оценка кредитоспособности Максимальный лимит Maximum Limit 1.86 US$1,274 млн (1274*0.167)/1.86 US$114.4 млн

17 (c) Copyright 2001 R K Wells17 ПРИМЕРЫ EXAMPLES

18 (c) Copyright 2001 R K Wells18 ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ SYSTEM FEATURES Система предлагает решения. Аналитики вводят в систему данные. Последовательные решения, основанные на обязательном списке факторов. Склонность к рискам регулируется централизованным образом за счет корректировки взвешивающей модели или модели ограничивающих условий. Видимый риск размещения ценных бумаг. The system drives decisions. Analysts feed the system. Consistent decisions based on a mandatory list of factors. Risk appetite adjusted centrally by amending weighting or limit model. Portfolio risk apparent.

19 (c) Copyright 2001 R K Wells19 САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ WEB SITES Страны, входящие в ОЭСР Fitch IBCA BankWatch eCredit.com (DecisionDesktop - Решения в настольном исполнении) Исследование кридитоспособности компанией BarrettWells

20 (c) Copyright 2001 R K Wells20 Мой электронный адрес MY ADDRESS