Предложения по модернизации банковского регулирования и надзора д.э.н. Моисеев С.Р., Ответственный секретарь Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. - презентация

1 Предложения по модернизации банковского регулирования и надзора д.э.н. Моисеев С.Р., Ответственный секретарь Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности 11 февраля 2010 года

2 Контрциклическое регулирование Динамические резервы Гарантирование собственного капитала банков Система страхования кредитов

3

4

5

6 Аргументы «за»Аргументы «против» сглаживание колебаний финансового результата занижение текущей прибыли за счет отчислений уменьшение давление на капитал в течение кризиса финансовый учет, не текущего, а ожидаемого результата большая системная стабильность в долгосрочном периоде конкуренция с иностранными дочерними банками

7 снижение давления на прибыль и собственный капитал банков в периоды кредитного сжатия за счет усиления резервной нагрузки в период кредитного бума, что позволяет обеспечить долгосрочную стабильность банковского сектора; ограничение избыточного роста кредитного предложения при помощи обязательных норм динамического резервирования, зависящих от темпов роста кредитного портфеля; сдерживание роста просроченной задолженности путем ее списания в кризисные периоды за счет ранее накопленных динамических резервов.

8 АктивыПассивы Заемные ресурсы Собственный капитал «Условный гибридный капитал» (contingent hybrid capital) Цель для банков и регулятора: создание автоматического стабилизатора, позволяющего пополнять собственный капитал банков в случае системных кризисов Цель для Правительства: минимизация антикризисных расходов федерального бюджета

9 Эмиссия банками долгосрочных гибридных долговых обязательств, которые при наступлении страхового случая конвертируются в обыкновенные акции. Страховой случай: банковский сектор должен переживать кризис, на что будут указывать объективные индикаторы, такие как рентабельность банковского сектора и уровень просроченной задолженности; норматив достаточности капитала банка-эмитента должен упасть ниже предопределенного уровня (например, 10,5%) Инвесторы: Пенсионный фонд и Фонд национального благосостояния

10 Банк Агентство по страхованию вкладов страховые взносы выкуп актива Управление «плохими» долгами

11 Цель: внедрение централизованного фонда резервов, позволяющего извлекать выгоды эффекта масштаба и перераспределения резервов Цена страхования: резервы на возможные потери сокращаются в пользу страховых отчислений, общая сумма выплат заемщиков остается прежней Приемлемые кредиты: корпоративные заемщики, отвечающие определенным стандартам (минимальная сумма, рейтинг, отраслевая принадлежность и пр.) Управление долгами: наделение АСВ функцией выкупа и операций с просроченными кредитами

12 д.э.н. Моисеев С.Р., Ответственный секретарь Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Директор Центра экономических исследований МФПА