BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT Базельский Комитет и Базель-II Объединенное представительство региональных банков Базель, 2 ноября 2005 года Карл Ф. - презентация

1 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT Базельский Комитет и Базель-II Объединенное представительство региональных банков Базель, 2 ноября 2005 года Карл Ф. Кордевенер Заместитель генерального секретаря

2 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 2 Обзор Банк международных расчетов Базельский Комитет по банковскому надзору Новые правила для собственного капитала (Базель-II) –История возникновения и причины –Обзор правил –Реализация

3 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 3 Банк международных расчетов (БМР) Основан в 1930 году – старейшая международная финансовая организация Институт центральных банков Акционеры: 55 центральных банков –отсутствие частных акционеров Примерно 550 сотрудников из 50 стран

4 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 4 История БМР Гаагская конференция 1929/30 гг. – Первоначальные цели БМР –Осуществление репарационных платежей Германии после Первой мировой войны –Сотрудничество между центральными банками Движение от (изначально) европейской организации к глобальной структуре

5 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 5 Цель БМР Целью банка является: содействие развитию сотрудничества между центральными банками, создание новых возможностей для международных финансовых операций и деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении международных платежных операций, переданных ему на основании договоров со сторонами-участниками. (Статья 3 Устава БМР)

6 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 6 Задачи БМР способствовать дискуссионному процессу –среди центральных банков –в международных финансовых кругах и надзорных органах являться центром валютных и экономических исследований осуществлять финансовые операции центральных банков выступать в качестве агента или доверенного лица при проведении международных финансовых операций

7 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 7 Базельский Комитет по банковскому надзору Основан в конце 1974 года президентами центральных банков стран G10 Членами комитета являются высокопоставленные представители центральных банков и надзорных ведомств стран G10, Люксембурга и Испании Комитет отчитывается перед президентами центральных банков и руководителями ведомств по контролю за банковской деятельностью десяти крупнейших промышленно развитых стран Председатель: Хаим Каруана (Jaime Caruana) Постоянно действующий секретариат при БМР в Базеле Тесное сотрудничество со странами, не являющимися его членами

8 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 8 Сотрудничество со странами, не входящими в состав Базельского комитета Тесное сотрудничество в различныхнаправлениях –рабочая группа Core Principles Liaison Group (16 стран, МВФ, Всемирный Банк) –шестнадцать региональных надзорных групп –международные конференции ведомств по контролю за банковской деятельностью –сотрудничество в секретариате Базельского комитета

9 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 9 Новые правила в отношении собственного капитала

10 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 10 Базель-II является реальностью с июня 2004 года Соглашение «Базель-II» заключено и опубликовано в конце июня 2004 года На повестке дня - реализация согласованных правил «Базель-II» как документ глобального масштаба: –вовлечение большого числа стран –запланирована реализация положений соглашения «Базель-II» в 100 странах –различные подходы к измерению риска

11 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 11 Новая редакция требований в отношении собственных средств Базель-II улучшает существующие требования к собственному капиталу Соглашение о собственном капитале, принятое в 1988 году (Базель-I) Общая система рисков –наличие только четырех групп рисков –сбалансированы требования ко всем странам-членам ОЭСР –одинаковый подход ко всем предприятиям капитал позиции, взвешенные с учетом рисков 8 % Норма минимального собственного капитала:

12 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 12 Почему Базель-II? Базель-II основывается на инициативе банков, проявленной в середине 90-х годов Базель-I показал серьезные недостатки Основные критические точки: –Базель-I недостаточно отражает риски –значительно отклоняется от внутренних методов –побуждает к вычленению позиций с незначительным риском –практически не признает обеспечение, гарантии, кредитные деривативы –дает преимущество кредитам, предоставляемым странам-членам ОЭСР

13 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 13 Основные элементы Базель-II три составляющие требования в отношении кредитного и операционного риска различные подходы к измерению риска лучший учет факторов, влияющих на кредитный риск

14 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 14 Три составляющие: Три составляющие Составляющая 1: минимальные требования к капиталу Составляющая 2: эффективный банковский надзор Составляющая 3: рыночная дисциплина

15 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 15 Центральный элемент «Базель-II» - основные факторы кредитного риска Факторы риска риск дефолта риск трансакции величина требований в случае дефолта срок концентрация/диверсификация Учет факторов ? Пример: кредит компании «General Motors» на сумму , из них обеспечены займами США открытая кредитная линия, срок кредита - 3 года

16 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 16 Центральный элемент «Базель-II» – более чувствительные к риску требования Оценка риска –банковский надзор (Базель-l) –внешние институты (стандартный подход) –банк (внутренний рейтинговый процесс) Результат: –Небольшой риск = низкие требования к собственному капиталу –Высокий риск = высокие требования к собственному капиталу

17 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 17 Различные подходы к оценке риска Кредитный риск –Стандартный подход – внешняя оценка риска –Основной подход на основе внутренних рейтингов –Усовершенствованный подход на основе внутренних рейтингов

18 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 18 Стандартный подход – вес рисков

19 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 19 Внутренний рейтинг Основа: –внутренние методы ведущих банков –оценка кредитного риска банком Три основных элемента –компоненты риска (например, вероятность дефолта, величина потерь при дефолте) –Функция взвешивания риска –минимальные требования Необходимы контроль со стороны банковского надзора и его согласие

20 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 20 Основные факторы кредитного риска – внутренний рейтинг Факторы риска риск дефолта риск трансакции величина требований в случае дефолта срок концентрация/диверсификация Учет факторов банк банк или надзор 2,5 года или точный срок кредита строгая корреляция Пример: кредит компании «General Motors» на сумму , из них обеспечены займами США открытая кредитная линия, срок кредита - 3 года

21 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 21 Структурные кривые риска 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10% Вероятность дефолта Вес риска CorporatesSME 5mnRetail

22 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 22 Операционный риск Определение: риск потерь, ставших результатом неадекватных или неэффективных внутренних процессов, действий людей и технических систем или внешних событий Значение операционных рисков возрасло Четкие требования к капиталу

23 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 23 Вторая составляющая: Процесс контроля со стороны надзорных органов Цель: –стимулировать применение более совершенных методов управления рисками –обеспечить наличие в банке достаточного собственного капитала на случай всех рисков

24 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 24 Вторая составляющая: Четыре принципа –внутренний банковский процесс оценки риска –проверка процесса надзорными органами –банки должны иметь собственный капитал свыше установленного минимума –принятие мер надзорными органами в случае недостаточности собственного капитала

25 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 25 Третья составляющая: Рыночная дисциплина Третья составляющая должна способствовать укреплению рыночной дисциплины путем введения требований раскрытия информации Третья составляющая содержит качественные и количественные предписания по раскрытию информации Раскрытие определенных данных является предпосылкой для использования определенных подходов (IRB - подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов) и для признания определенных инструментов (например, обеспечения)

26 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 26 Реализация

27 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 27 План-график реализации соглашения «Базель-II» 2004 – 2006 гг. конец 2006 года конец 2007 года ? Национальная реализация (для членов комитета) –изучение последствий –внедрение в национальное право Реализация более простых подходов Реализация усовершенствованных подходов Для других стран действуют более длительные сроки реализации

28 BASLER AUSSCHUSS FÜR BANKENAUFSICHT 28 Реализация соглашения «Базель-II» Реализация представляет собой большую задачу Некоторые вопросы, требущие решения: –реализация текста в национальном праве (текст не является текстом закона) –необходима реализация всех трех составляющих –национальное право выбора –реализация для банков, осуществляющих международные операции Базельский комитет образовал группу по реализации соглашения