RTS- soft commodities: расчетный фьючерс на пшеницу. - презентация

1 RTS- soft commodities: расчетный фьючерс на пшеницу

2 Цели проекта Цель проекта – создание биржевого рынка товаров в том числе: зерна и другой с/х продукции –Фьючерсного рынка –Спотового рынка Привлечение отраслевых участников к построению рынка Основные участники проекта – российские компании, занимающиеся производством с/х продукции Использование инфраструктуры и клиентской базы рынка FORTS для раскрутки рынка Развитие механизмов клиринга внебиржевых сделок

3 Технологии Организатор торгов – ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Клиринг – ЗАО «Клиринговый центр РТС» (не требуется дополнительных взносов для действующих Расчетных фирм FORTS) Торговая система - FORTS

4 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Биржа» (ранее носила название некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург») основано в апреле 1997 года. Первоначально на бирже обращались: были акции, облигации, депозитарные сертификаты коммерческих банков, муниципальные облигации Санкт-Петербурга, Москвы, Омска и Оренбурга, казначейские обязательства Министерства финансов РФ, облигации государственного сберегательного займа. Уполномоченная Правительством РФ биржа на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». В 2010 году ОАО «Санкт-Петербургская биржа» совместно с РТС приступила к развитию нового проекта QUIN (Qualified Investors) - торгов инструментами для участников, обладающих статусом «квалифицированный инвестор». ОАО "Санкт-Петербургская биржа" обладает: Лицензией Федеральной службы по финансовым рынкам от г. на осуществление деятельности в качестве фондовой биржи. Лицензией Комиссии по товарным биржа при МАП РФ 96 от г. на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации. Все действующие Расчетные фирмы ФОРТС – являются акционерами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Участие Расчетных фирм ФОРТС в проекте RTS – commodities – возможность увеличить капитализацию ОАО «Санкт-Петербургской биржи» и стоимость своей доли.

5 Расчетный фьючерс на пшеницу – первый контракт проекта RTS-commodities Базовый актив Пшеница КотировкаРубли за тонну Объем контракта1 тонна Последний день заключения контракта Предпоследний рабочий день месяца перед месяцем исполнения Месяцы исполнения март, май, июль, сентябрь, декабрь Торгуются 2 ближайших месяца исполнения Цена исполнения Цена фьючерсного контракта Wheat futures, торгуемого на бирже CME, переведенная в рубли за тонну ИсполнениеРасчет вариационной маржи Размер биржевой комиссии1 рубль/контракт (0,5 рубля/контракт – по скальперским операциям) Реализуется на основании соглашения между с CME group

6 Мировые котировки цен на пшеницу – уверенный рост

7 Волатильность: рынок пшеницы на CME

8 Расчетный фьючерс на пшеницу: возможности для участников торгов на ФОРТС Арбитражные стратегии Расчетный фьючерс на пшеницу РТС – фьючерс Wheat futures CME Инвестиционные стратегии Долгосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, основанные на фундаментальных данных (прогнозах баланса производства, спроса и предложения зерна) Краткосрочные торговые стратегии, связанные с высокой волатильностью (в том числе внутредневной) базового актива Стратегии хеджирования Страхование риска роста цен покупателем зерна (мокмолы, комбикормовые заводы, экспортеры) Страхование риска падения цен поставщиком зерна (производители, экспортеры) Управляющие компании Диверсификация портфеля инвестиций за счет включения в него расчетных фьючерсов на товарные активы

9 Порядок аккредитации Упрощенный порядок предоставления документов Заявление на аккредитацию Договор на участие в торгах с ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Доверенность на уполномоченного трейдера