Торговая система FORTS Итоги и перспективы. Показатели 2004-2006. - презентация

1 Торговая система FORTS Итоги и перспективы

2 Показатели

3

4

5 Соотношение количества сделок и транзакций на спот- рынках: ММВБ – 3 : 1 РТС – 5 : 1

6 Устойчивость системы к нагрузкам г. - День пиковой нагрузки Сделок с фьючерсами – , с опционами Всего транзакций Загрузка серверов системы

7 Устойчивость системы к нагрузкам г. - Примерно половина от нагрузки Сделок с фьючерсами – (против ), с опционами (против 761) Всего транзакций (против ) Загрузка серверов системы

8 Устойчивость системы к нагрузкам г. - Примерно половина от нагрузки Сделок с фьючерсами – (против ), с опционами (против 761) Всего транзакций (против ) Загрузка серверов системы

9 Развитие системы в годах Стабильная работа системы и отсутствие перегрузки серверов показывает, что вместе с развитием функциональности системы, вводом новых продуктов, постоянное внимание уделялось и уделяется производительности и надежности работы системы, и в частности: оптимизации работы системы распространения данных с целью уменьшения задержек в поступлении рыночной информации участникам торгов; оптимизации алгоритмов работы ядра торговой системы с целью увеличения его производительности.

10 Развитие системы в годах В 2005 году проведена работа по переводу ядра торговой системы и клиринговой системы в Москву. В настоящее время завершается тестирование нового высоконадежного сервера производства компании Stratus Technologies для торговой системы FORTS. Проведенные тесты показали, что с вводом в эксплуатацию нового сервера, производительность ядра торговой системы возрастет на 25%. Планируемый срок ввода сервера в эксплуатацию – апрель 2006 г.

11 Развитие системы в годах В систему добавлен следующий новый функционал: Раздельный учет средств доверительного управления при проведении операций со срочными контрактами. Ряд сервисных функций при торговле фьючерсами на облигации реализован механизм торговли одномесячными опционами. Реализован расчёт опционной волатильности и теоретических цен опционов. Реализован новый интерфейс торгового терминала (доска опционов). Внедрена технология лимитирования на опционах (динамически рассчитываемые лимиты).

12 Автоматический трейдинг На рынке фьючерсовНа рынке опционов Год назад27%60% В настоящее время39%70% На рынке фьючерсовНа рынке опционов Год назад23 В настоящее время45 Количество роботов Доля транзакций (не сделок!) роботов

13 Автоматический трейдинг При этом известно, что: «правильно» написанный робот может соответствующим образом нагрузить систему; появление роботов способствует увеличению соотношения числа транзакций к числу сделок; в частности, соотношение числа транзакций к числу сделок в настоящее время составляет 100:1 и более. перечисленные проблемы есть во всем мире. Все это заставляет предпринимать специальные меры, а именно: комплексные транзакции, а именно – «перестановка пары котировок» в одной транзакции; использование этой возможности позволит снизить нагрузку на систему в 2 раза; работа с разработчиками роботов в направлении использования комплексных транзакций; лимитирование количества бесплатных транзакций на одну сделку для участника (как дополнительный стимул для использования комплексных транзакций ).

14 Дальнейшие перспективы развития В связи с постоянным ростом объемов торгов происходит постоянный рост нагрузки на два основных компонента торговой системы: Ядро, в которое принимает заявки, проверяет их, выполняет процедуры сведения сделок и хранит очереди заявок. Систему распространения данных, которая доставляет информацию из базы данных ядра (так называемые «данные о рынке») на рабочие станции и шлюзы участников торгов.

15 Дальнейшие перспективы развития Соответственно, перед нами стоят три «постоянно-решаемые главные задачи»: 1.Новый функционал 2.Повышение производительности ядра торговой системы – торговая система должна принимать и обрабатывать все больше заявок в единицу времени. 3.Оптимизация системы распространения данных – данные о рынке должны доставляться до участника торгов и отображаться на терминале с минимальной задержкой при постоянном росте объемов передаваемых данных.

16 Задача 1. Новый функционал Внедрение новой системы ГО. Торговля связками, в том числе дельтанейтральными Английская версия интерфейса. Изменение формата адресных сделок (стандартизация под шлюзы). Клиринг внебиржевых продуктов.

17 Задача 2. Повышение производительности ядра Основные пути повышения производительности: уменьшение количества операций чтения-записи на жесткий диск при обработке заявок и сведении сделок; новая архитектура системы, позволяющая наращивать производительность путем добавления выделенных серверов для наиболее активно торгуемых инструментов (или групп инструментов); упрощение расчетных алгоритмов путем (использование зависит от состояния рынка в целом и пожеланий участников): отказа от «полного расчета ГО» в ядре торговой системы; отказа от контроля лимитов в режиме On-Line (то есть при постановке заявок и сведении сделок).

18 Задача 3. Оптимизация системы распространения данных Основные пути оптимизации: использование новой платформы построения торговых систем, разрабатываемой в настоящее время в РТС Plaza-II, включающей в себя сжатие и шифрование данных; отказ от «полного расчета ГО» в ядре торговой системы и перенос этих операций на клиентскую часть;