Занятие 2 Компьютерный теханализ Семинар Технический анализ Дозоров Александр Алексеевич dozorov@alor.ru http://www.alor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=38. - презентация

1 Занятие 2 Компьютерный теханализ Семинар Технический анализ Дозоров Александр Алексеевич TradeBar – Учебник на сайте

2 Что выбрать? Для прогнозирования достаточно четырех индикаторов Компьютерный анализ: обрабатываем график с помощью математики. Каждая формула порождает индикатор, подающий торговые сигналы. Число индикаторов, разработанных для технического анализа, огромно. Для анализа рыночной ситуации трейдер использует всего 4-5 индикаторов. Рекомендуется для построения торговой системы выбирать индикаторы, построенные на разных идеях.

3 Основные идеи 1.Усредняем цены на скачущем графике 2.Параболика: развороты и StopLoss 3.Ищем экстремальные цены 4.Сравниваем силу «быков» и «медведей» 5.Строим каналы, следим за волатильностью 6.Торгуем в горизонтальном коридоре 7.Волны Эллиота и числа Фибоначчи 8.Смотрим объём сделок Индикаторов много, а идей всего восемь

4 Simple Moving Average Усредняем цены Вместо дёргающегося графика цены строим более плавную линию: скользящее среднее (МА). Например, усредняем 10 последних цен. Существует много способов усреднения. Простое МА: SMA=(P 1 + P 2 +…+ P n )/n МА, взвешенное по удалённости от текущей цены P n : WMA=(1*P 1 +2*P 2 +…+ n*P n )/(1+2+…+n) Вместо целых чисел 1, 2, …, n, ставим экспоненциальный множитель: ЕМА. Взвешенное по объёму МА: VMA=(V 1 *P 1 +V 2 *P 2 +…+ V n *P n )/(V 1 +V 2 +…+ V n )

5 Варианты построения Усреднять можно разные цены. Чаще всего усредняют цены закрытия (Close). Можно усреднять средние дневные цены Median=(High+Low)/2. Среднюю цену дня можно определить по-другому: (High+Low+Close)/3. Применяют и другие методы задания средней цены. Скользящие средние можно сдвигать по горизонтали и вертикали, строя таким образом каналы. Вариантов много, выбирайте один

6 Роль метода усреднения На графике представлены три скользящих средних на основе разных методов усреднения. Различие есть, но при резком изменении цены, когда сбиваются все индикаторы. Наиболее популярно экспоненциальное скользящее среднее: ЕМА. Не мудрите! Всё простое - гениально!

7 Родственные индикаторы MACD = MA(n) - MA(k). Ноль соответствует пересечению двух МА. Вторая линия сглаживает MACD: MA(MACD). Часто используется для обнаружения дивергенции. PriceOscillator выражает разность в процентах. АО («Чудесный осциллятор») тоже считает разность, но усредняет Median. Alligator рисует три МА, Ichimoku – четыре МА, используется сдвиг МА. TRIX трижды сглаживает логарифм цены. Приемы разные, идея общая

8 MACD Вертикали отмечают пересечение двух ЕМА: MACD=0. Пересечение MACD с MA(MACD) подаёт сигнал на сделку. Цена стоит, MACD падает: возникло расхождение (дивергенция). Это сильный сигнал на проведение торговой операции. Индикатор MACD очень популярен

9 Параболика (третья идея) Параболика по идее близка к скользящему среднему, даже формулы похожи. Перескок Параболики через график цены подаёт сигнал на сделку. Параболика указывает место для стоп-приказа. Февраль, 2009 Второе название SAR (Stop and Reverse): закрывайся и разворачивайся Хорошо работает на длинных движениях

10 Нахождение экстремумов Вершины и впадины ловят ROC, Momentum и Ichimoku. Для этого рассчитывают либо разность (Р n – Р 1 ), либо отношение Р n /Р 1 крайних цен на интервале. Пересечение индикатором контрольного уровня – сигнал на сделку. ROC=P 5 -P 1 ROC подает сигнал одним из первых

11 Сравним силу «быков» и силу «медведей» Сравнивают суммарный прирост цен U с суммарным падением D. RSI = U/(U+D)*100% даёт силу «быков». CMO даёт разность силы «быков» и «медведей». «Осциллятор ценовых моментов Чанде» Elder's Force Index учитывает объём сделок. Учитывает объём и кумулятивный индикатор «Накопление/распределение» A/D=Cum(2C-L-H)*V/(H-L) Chaikin Oscillator - разность двух усреднённых A/D. Williams' A/D не учитывает объём. ADX – сглаженная разность силы «быков» и «медведей»: +DX и –DX. Замечательная идея для создания индикаторов!

12 Индекс относительной силы Когда RSI>70%, сильны быки. При RSI

13 При большом и малом периодах сигнал возникает одновременно. Продаём при пересечении индикатором сверху вниз уровня 70%. Возможны две методики: реагируем на выход из средней зоны, реагируем на возврат в зону. Вертикальные линии соответствуют сигналам. RSI(5) RSI(10) RSI=U/(U+D)*100% RSI - возврат в зону

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является рекламой или предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг и, в частности, предложением об их покупке или продаже, со стороны аналитиков, авторов статей и компаний, входящих в ГК "АЛОР". Считайте деньги! Не играйте, а торгуйте!