Basel и задачи банка – как сочетать Misys FusionRisk Юлия Шевчук, консультант. - презентация

1

2 Basel и задачи банка – как сочетать Misys FusionRisk Юлия Шевчук, консультант

3 #misysmf 3 © Misys Стратегия развития банковского сектора (2011, январь) Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь) Письмо 193-T. Восстановление фин устойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь) Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь) Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь) Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь) Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май) Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль) Банк России для Базеля

4 #misysmf 4 © Misys Бежать за изменениями или быть готовым заранее?

5 #misysmf 5 © Misys FusionRisk Regulation

6 #misysmf 6 © Misys Русский Базель

7 #misysmf 7 © Misys Misys FusionRisk Regulation– решение для русского Базеля Полностью соответствует требованиям BIS Готов к существующим требованиям ЦБ РФ Готов к будущим требованиям ЦБ РФ Работает со всеми казначейскими и банковскими типами сделок и инструментов

8 #misysmf 8 © Misys FusionRisk Regulation

9 #misysmf 9 © Misys Стратегия развития банковского сектора (2011, январь) Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь) Письмо 193-T. Восстановление фин устойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь) Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь) Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь) Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь) Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май) Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль) Банк России для Базеля

10 #misysmf 10 © Misys FusionRisk – национальные особенности Иерархия регуляторов Параметры Правила

11 #misysmf 11 © Misys Кастомизация и тюнинг Drag-and-drop Macro- language

12 #misysmf Работает со всеми типами инструментов и классов активов 12 © Misys Trading Book & Hedge ProductBanking Book Contractual products: fixed term loans, mortgages, fixed term deposits; Rates: fixed, adjustable, floating, administered, capped, floored; Amortization: bullet, constant payment, constant principal payment, custom profile; Embedded options: prepayment, impairment; Multiphase products: loans, debt; P&L Account and Capital Account; Cash balancing accounts Non-contractual maturity products: Credit Cards, Credit Lines, Current Accounts; Portfolio Replication Swaps; OTC caps, floors, collars; Bonds: Bullet, Amortizing, Coupon, ZC; Floating Rate Notes; Forward Rate Agreements; Foreign Exchange; Options on securities: Vanilla, Asian, Digital All Or Nothing, Look-Back, barrier options; Interest rate derivatives: Interest rate Swaptions, Range Accruals, Inverse Floaters, Callable and Puttable Bonds; Exotic options FX Options:

13 #misysmf 13 © Misys Визуализация информации и отчеты Виджеты Плоские отчеты Гиперкубы Мониторинг индикаторов Любые разрезы Любая детализация Агрегация и поддержка иерархий Исторический анализ Ручной и пакетный запуск

14 #misysmf 14 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы

15 #misysmf 15 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3) FusionRisk генерирует PD/LGD (Basel II STD) или импортирует значения

16 #misysmf 16 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3)

17 #misysmf 17 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3) Созданная модель PD/LGD встраивается в FusionRisk и включается в STP

18 #misysmf 18 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3)

19 #misysmf 19 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (3/3) Модель PD/LGD создается и калибруется в FusionRisk

20 #misysmf 20 © Misys FusionRisk. Калибрование модели Model PD Historical PD Бэк-тестинг Сравнение реальных частот дефолта и модельной PD Генерация transition matrix на исторических данных Сравнение реальных значений recovery rate и модельного значения LGD Transition matrix LGD Impairment modeling

21 #misysmf 21 © Misys FusionRisk Regulation Credit Risk Кредитный риск Standard Approach RWA = EAD * RW Foundation Approach RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M Advanced Approach RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M

22 #misysmf 22 © Misys Требования регулятора Требования бизнеса Задача оценки кредитного риска

23 #misysmf 23 © Misys Задача оценки кредитного риска Кредитные решения Регуляторные расчеты Пакет документов для кредитной заявки Набор данных для расчета модели PD – модели: операционные и регуляторные Score и документы для КК PD, RWA Принятие решения Формирование отчетности

24 #misysmf 24 © Misys Требования регулятора Требования бизнеса Задача оценки кредитного риска

25 #misysmf 25 © Misys Misys FusionRisk Измерение всех финансовых рисков Прозрачное представление рисков торговой и банковской книг Легко настраиваемый презентационный уровень Удобная настройка специфических сценариев клиентов для стресс-тестирования Все ключевые индикаторы доступны на смартфонах и планшетах

26 misys.com Please consider the environment before printing this LinkedIn MisysVideoChannel Юлия Шевчук, консультант