Инструменты для построения информационно- аналитической системы банка 2013 www.prognoz.ru Денисов Роман, компания «Прогноз» - презентация

1 Инструменты для построения информационно- аналитической системы банка Денисов Роман, компания «Прогноз»

2 20 лет на ИТ рынке 12 представительств в 10 странах мира 700 заказчиков, включая 140 банков 1500 сотрудников Компания «Прогноз»: Quick Facts 2

3 в рейтинге крупнейших российских поставщиков BI-решений за 2012 год 1 МЕСТО «ПРОГНОЗ» ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ BI-РАЗРАБОТЧИКОВ 3 МЕСТО 6 МЕСТО в номинации «Разработка программного обеспечения» рейтинга российских ИТ- компаний за 2012 год Лидер среди поставщиков решений в сфере бизнес-аналитики в России по итогам 2011 года Лидер российского рынка услуг по разработке заказного программного обеспечения по итогам 2011 года в номинации «Разработка программного обеспечения» рейтинга российских ИТ-компаний за 2012 год 9 МЕСТО в списке крупнейших BI- разработчиков мира рейтинга Software 500 за 2011 год Лидер по доходам за 2012 год среди компаний на российском рынке автоматизации BI Прогноз; 7,3% IBS; 5,8% EPAM Systems; 4,6% NVision; 4,5% ЛАНИТ; 4,2% Другие; 73,6% Прогноз; 10,3% IBS; 5,9% SAP; 8,6% IT Consulting; 3,7% "Терн; 2,5% Другие; 66,7% SAS; 2,3% Прогноз; 64,7% Микротест; 8,5% КРОК; 11,1% Техносерв Консалтинг; 4% БАРС Груп; 2,5% Другие; 6,8% РДТЕХ; 2,4% 3

4 Международные рейтинги 3-я российская компания в рейтингах Gartner (после Kaspersky и Parallels) 4

5 Решения для банков Подсистема обработки и хранения данных Финансовое планирование Сметное планирование Кредитный риск Управление лимитами Обязательная отчетность Операционный риск Управление кредитным портфелем Ситуационный центр / Моделирование и сценарное прогнозирование / Информационные панели для руководства Внешние источники Внутренние источники Рейтинги Финотчетность Параметры риска Аффилир.лица Субъекты права Рыночные данные Залоги Лимиты Дефолты Счета Сделки (операции) Позиции / портфели Governance Risk management Compliance ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем + ПРОГНОЗ. Кредитный риск ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком ПРОГНОЗ. Сметное планированиеПРОГНОЗ. Управление лимитами ПРОГНОЗ. ССВ ПРОГНОЗ. Операционный риск MIS Ситуационный центр / BSC/ Информационные панели для руководства ПРОГНОЗ. Рыночный риск + стресс-тестирование 5

6 Ключевые заказчики 6 The World Bank 6

7 Система «ПРОГНОЗ.Кредитный риск» предназначена для автоматизации процесса анализа и контроля кредитных рисков ссудного портфеля банка, в т. ч. дистанционного анализа и моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных убытков. Ведение досье контрагентов с возможностью хранения различной аналитической информации Формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/ подразделений Анализ отчетности связанных контрагентов Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России Оценка величины максимального лимита кредитного риска на контрагента Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками Формирование консолидированной отчетности Формирование аналитических записок о финансовом состоянии Заемщика Кредитный риск 7 7

8 Комплексный анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитного риска сделки Формирование аналитических витрин для поддержки принятия управленческих решений Комплексный анализ эффективности и оценка рисков инвестиционных проектов Обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными и прочими сделками Оперативный контроль исполнения Заемщиками условий кредитных соглашений Формирование паспортов сделок и инвестиционных проектов Организация электронного согласования документов, мониторинг работы структурных подразделений Учет заявок и обращений клиентов Система «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» – это комплексное решение для автоматизации кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки. Управление кредитным портфелем 9 8

9 Мониторинг реализации стратегии Банка, контроль достижения стратегических инициатив Формирование стратегических карт и Сбалансированной системы показателей Банка и его структурных подразделений в разрезе аспектов деятельности и задание целевых значений по КПЭ Ведение и классификация основных финансовых и нефинансовых показателей, в т.ч. определение атрибутов показателей и формирование паспортов показателей Обеспечение возможности оперативной обработки данных аналитического хранилища с формированием отчетов и подготовки аналитических материалов для Руководства Банка Настройка алгоритмов расчета показателей Система «ПРОГНОЗ.Стратегическое управление банком» – автоматизация оценки достижения стратегических целей Банка, мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности и хода реализации стратегических инициатив для руководителей различного уровня Стратегическое управление банком 11 9

10 Формирование и консолидация смет структурных подразделений и организации в целом Разнесение затрат по центрам ответственности или подразделениям Полная поддержка цикла хозяйственных договоров Автоматизированный контроль исполнения сметы Анализ эффективности процедуры планирования Мониторинг и контроль использования лимитов Обеспечение оперативного контроля использования лимитов и выполнения договорных обязательств Осуществление различных видов корректировок утвержденных лимитов Выработка рекомендаций по оптимизации АХР Поддержка электронного согласования документов Система «ПРОГНОЗ. Сметное планирование» – обеспечивает инструментальную поддержку процесса оптимизации административно-хозяйственных расходов кредитной организации. Сметное планирование 10

11 Формирование и консолидация финансовых планов структурных подразделений Учет текущих сделок и формирование планового платежного календаря Сценарное моделирование финансового результата банка Организация электронного согласования и утверждения всех документов, участвующих в процессах бизнес-планирования Интеграция с АБС банка в части загрузки агрегатов по действующим сделкам и данных форм отчетности, в т.ч. настройка механизмов автоматического контроля исполнения бизнес- планов ЦФО и банка в целом Финансовый и управленческий анализ деятельности банка, в том числе: формирование управленческой отчетности; расчет и анализ финансовых показателей; решение различных аналитических задач по оценке эффективности деятельности банка и его структурных подразделений Система предоставляет эффективные инструменты для поддержки управления многопрофильным банком на тактическом и стратегическом уровнях. Финансовое управление банком 11

12 12 ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

13 13 СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» Система предназначена для обеспечения информационной и инструментальной поддержки принятия решения по кредитованию юридических лиц, а также принятия решения по установлению лимитов на банки- контрагенты. Данный программный комплекс позволяет контролировать, анализировать и управлять кредитным риском.

14 14 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА Интегрированная IT-инфраструктура, охватывающая весь спектр задач по оценке и управлению рисками, от загрузки необходимых данных до формирования отчетов. Система обеспечивает специалистов и руководство Банка информацией для принятия решений в области анализа, прогнозирования и управления финансовой деятельностью. Внешэкономбанк

15 15 СИСТЕМА ДОСТУПА К ИТОГОВЫМ ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ Система обеспечивает хранение итоговых данных переписи населения в специализированном информационном хранилище, пополнение базы данных открытого доступа оперативными данными демографической статистики, интеграцию с демографическим банком Белстата, визуализацию итоговых данных, повышение эффективности поиска информации за счёт удобного инструментария, позволяющего пользователям формировать любые запросы поиска. Национальный статистический комитет Республики Беларусь

16 16 СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ, АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ Система обеспечивает оперативность аналитической деятельности сотрудников в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, а также возможность работы с единым и комплексным программным решением, позволяющим охватить полный спектр задач по работе с информацией. Министерство экономики Республики Беларусь

17 17 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ТАМОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ Система обеспечивает информационную поддержку принятия управленческих решений. Минская центральная таможня

18 Научные исследования Лаборатория финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab Международная магистратура по финансовой инженерии и ИТ (Master in Finance & IT) в Пермском государственном университете Международный научный семинар по риск- менеджменту и моделированию финансовых рынков Perm Winter School 18

19 19 Северная и Южная Америка, Австралия СНГ, Восточная Европа Азия Ближний Восток Вашингтон Москва Пекин Дубай Брюссель Минск Киев Пермь Астана ОФИСЫ КОМПАНИИ Головной офис: , Пермь, ул. С.Данщина, Офис в Минске: , Минск, ул. Мясникова, 70, комн тел: ООО «Прогноз Бел» Ручанова Надежда Заместитель директора

20 19 Подробности