Финансовый рынок как управляемая система: элементы управления, оценка рисков и нетрадиционные методы прогнозирования. - презентация

1 Финансовый рынок как управляемая система: элементы управления, оценка рисков и нетрадиционные методы прогнозирования

2 Основные используемые понятия Ценовой уровень (страйк). Диапазон проторговывания уровня (страйка). Краткосрочный диапазон неопределенности. Среднесрочная граница рисков. Диапазоны повышательных и понижательных рисков. Сильные ценовые уровни. Ценовые диапазоны, расположенные между сильными ценовыми уровнями. Диапазоны защит. Края рынка, где заканчиваются обоюдные интересы продавцов и покупателей.

3 Восходящий тренд –

4 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

5 (продолжение)

6 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

7 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

8 Особенность дня: - экспирация валютных опционных контрактов. Фундаментальное обоснование усиления волатильности: публикация ежемесячных данных по рынку труда США. Информационный фон: - критика политики дешевых денег со стороны членов FOMC; - идея о приостановлении дальнейшего повышения ставок в Китае. Распространители информации: JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Merrill Lynch. рост USD, снижение EUR/USD.

9 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

10 Фундаментальное обоснование усиления волатильности: 1. Отчет по занятости в США в пятницу оказался слабым. 2. Вышли негативные данные по инфляции в Китае. 3. Акцент на теме долговых проблем Еврозоны. Информационный фон: Из сообщений прессы: «Для доллара худшее, похоже, закончено… Лучшие валютные аналитики говорят, что 12%-ое снижение доллара за последний год подходит к завершению на фоне углубления европейского долгового кризиса… Хедж- фонды и другие крупные спекулянты теперь не ставят на крах доллара…». Особенность дня: - уточнение системы после экспирации опционных контрактов..

11 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

12 Информационный фон: - ограничение коротких продаж на европейском фондовом рынке ограничение коротких продаж на европейском фондовом рынке.

13 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

14 Информационный фон: Судя по ожиданиям на фондовом рынке, игроки нацеливались на падение, что благоволило бы USD. Однако это не входило в планы ФРС США. Фондовые индексы и валюты были перенаправлены до пятницы, когда ожидалось экстренное заседание лидеров ЕС. От ФРС США с обещаниями выступил Б. Бернанке.

15 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

16 Информационный фон: Б. Бернанке расшевелил рыночную толпу. Подкормил фондовый рынок обещанием применить «дополнительные инструменты для поддержания экономики» и сохранять «низкие процентные ставки в течение продолжительного периода». Однако всплеск положительных эмоций на фондовом рынке угас быстро, а параллельно угасла и идея роста «аппетита к риску» на валютном рынке.

17 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

18 Особенность дня: - экспирация опционных контрактов на американские фондовые индексы.

19 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

20 Информационный фон: Макроэкономическая статистика сегодня щедра для продавцов. Едва ли не все опубликованные индексы в отношении экономических настроений в Еврозоне «рухнули».

21 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

22 Особенность дня: Тонкость рынка в связи с празднованием Дня Труда в США и Канаде.

23 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

24 Особенность дня: -закрытие сентябрьских опционных контрактов на валютные фьючерсы в пятницу; система рынка принципиально изменилась. - Информационный фон: - раскручивание идеи QE-III.

25 EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

26 Особенность дня: - индекс USD достиг области сильного сопротивления. Информационный фон: - ожидание встречи министров финансов стран ЕС; - ожидание выступления главы ФРС США Б. Бернанке. -Активный участник рынка: Bank of America (организация падения S&P500 к важной поддержке).

27 GBP/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

28

29 USD/CAD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

30

31 EUR/USD: – Внутридневные ориентиры

32

33 GBP/USD: – Внутридневные ориентиры

34

35 AUD/USD: – Внутридневные ориентиры

36

37 USD/CAD: – Внутридневные ориентиры

38

39 USD/CHF: – Внутридневные ориентиры

40

41 USD/JPY: – Внутридневные ориентиры

42